Алготрединг-мифы и реальность Основные стратегии алготрейдера Частые ошибки новичков Как стать алготрейдером Как создать робота Как создать свой алгофонд Какие доходности могут быть Почему все роботы «сливают» и как этого избежать Правильное ТЗ половина успеха
а лучше написать текстом вместо видосика.
Уверен, весь 1ч50 минут уместился бы в 2 страницы.
Торговых идей у меня немерянно
Сервер у меня есть
Команда тоже есть, это я
Инвестор тоже есть, это снова я
Времени и терпения навалом.
Следовательно у меня алгофонд?
Трейдеры самые скрытые люди. Они не раскрывают своих торговых систем никому. Платно или бесплатно. Зато вот так рассказывают. Что чему то научат. Чему они могут научить, если крысят стратегии? А без них торговля на бирже — это лудомания.
«прибыль за единицу волатильности» — в нете ни чего не нашел,
а есть такая формула? дадите?
В нете ничего нет на этот счет анализа стратегий. Потому что у людей нет времени оценивать стратегии. Их интересует только условная прибыль. Которая появляется при прогоне оптимизатора стратегий. Бабки в глазах загорелись — и пошли нажимать на кнопки. На малый спрос и отсутствует предложение.
Поэтому кучка роботов — это достойное состояние. Если конечно они еще хорошо масштабируемы. Т.е. не сильно привязаны к ликвидности.
Почему все говорят паттЕрн?
алЕрт.
random [ˈrændəm]
рЭндомный, а не рэндОмный.
Эквити, а не эквИти.
но я же не возмущаюсь под каждым их текстом.
а по поводу ошибок в коде, то это вообще не связано. разные области так-то, программисту может нравится кодить т.к. он реализует какие-то сложные задачи, но, например, думать как там жи-ши пишется не всегда хочется, т.к. не на экзамене и никому ничего не дожен.
я например иногда пропускаю запятые ибо спешу печатаю и нет задачи безукоризненно написать текст т.к. не на экзамене и не на выставке, главное что не пукаю и не рыгаю при этом, это главнее
Пошел я спать, завтра досмотрю.
excel [ɪkˈsel] превосходить, эксЕль.
ппц как ухо режет, автор наверное немецкий в школе учил.
А как же он код пишет? самоучка?
а прибыль — производная от этого управления.
Хорошая фраза, но для дилетантов.
Правильно так: трейдинг — это управление рисками.
Риски рассчитываются по формуле:
произведение вероятности события на объем денежных средств
X ($) = P (100%) x V ($).
Вероятность определяется на основе статистики.
Есть более правильная модель. Которую озвучивает, к примеру Силаев, можете прочесть его книгу. Риском управляют в контексте приведения его к некоторому значению. Для Силаева это 30%. С точки зрения возможности системы восстановиться на фьючерсах (плечо от 5) — это профессиональный подход.
Это выражение пошло от фондов. Именно в контексте приведения к некой величине и идет речь об управлении рисков.
Есть зависимость прибыли от вовлекаемого капитала, ликвидности. Если предположить, что ликвидность бесконечная. То получим параболическую зависимость между плечом (или процент вовлекаемого капитала — едино) и прибылью. Если увеличиваем плечо, теряем в прибыли. Ликвидность изменяет параболу в худшую сторону для нас.
respect [rɪsˈpekt] уважение
respecting, relation почитание почтение почтительность
reverence почет.