Вопрос алготрейдерам

Хочу попробовать сделать для алгоритмической трендовой ТС эффективный «фильтр боковиков», который выходил бы из позиций в деньги при признаках боковика, а при их исчезновении — снова возвращался во фьючерсы.

По моим наблюдениям, это должно резко уменьшить просадку без пропорционального уменьшения прибыли.

Стоит ли двигаться в этом направлении?

торговые роботы

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

30 Комментариев

T-800
11 ноября 2022, 07:47
У А.Г. есть фильтры боковика,
но есть мнение, что такие фильтры пропускают хорошие входы в трендах.

Итого: к конкретной трендовой системе нужно тестировать конкретный фильтр боковика и там принимать решение. Иногда это улучшает результаты.
+1
- Foudroyant
  11 ноября 2022, 07:57
  T-800, да, может быть дело именно в настройках конкретного фильтра и их продуманности.
  0
ves2010
11 ноября 2022, 08:14
однозначно стоит… т.к хотя сама идея тупиковая но может в итоге натолкнуть на правильную мысль

ну и отработка определения боковика полезно само по себе
+1
- Foudroyant
  11 ноября 2022, 08:36
  ves2010, почему считаете, что тупиковая?
  0
  - ves2010
    11 ноября 2022, 10:59
    Foudroyant, сделаешь — поймешь в чем прикол… и может натолкнешься на правильную мысль…
    
    как разберешься в теме боковиков — так все сам поймешь...
    +2
Дмитрий Овчинников
11 ноября 2022, 08:15
Нет
+2
- Foudroyant
  11 ноября 2022, 08:36
  Дмитрий Овчинников, а почему?
  0
  - Дмитрий Овчинников
    11 ноября 2022, 10:07
    Foudroyant,
    время — самый ценный ресурс. потратите на фигню, типа фильтра пилы, не останется на действительно важные вещи.
    +1
    - Foudroyant
      11 ноября 2022, 11:01
      Дмитрий Овчинников, на какие, например?
      0
      - Дмитрий Овчинников
        11 ноября 2022, 11:11
        Foudroyant,
        те, которые приносят деньги.
        сделайте, например, алгоритм, который зарабатывает тогда, когда теряет ваш трендовый алгоритм.
        +1
Владимиров Владимир
11 ноября 2022, 08:35
Такой фильтр нужен. Но цель его должна быть другая — не ожидание на заборе, а изменение параметров торговли на оптимальные для боковика.
+3
- Foudroyant
  11 ноября 2022, 08:37
  Владимиров Владимир, возможно, надо обдумать.
  0
Foudroyant
11 ноября 2022, 08:37
RoboScalp, так это же трендовая ТС.
0
LevNNN
11 ноября 2022, 09:06
Если Вы разработаете «фильтр боковика», то считайте, что Вы разработали и «фильтр тренда». Все что, не боковик — тренд! Кстати, для начала надо определить, что такое боковик!
+2
- Дед Нечипор
  11 ноября 2022, 09:27
  LevNNN, Только собирался написать подобное — это равносильно решению сверхзадачи разделения участков Тренд-Не Тренд. Все что не тренд — боковик. И если для этих фаз предполагается разная логика торговли, то можно ухудшить результаты. Добавятся убытки от работы по логике боковика, когда новый тренд соответствующего масштаба уже пошел.
  +1
  - ves2010
    11 ноября 2022, 11:09
    Дед Нечипор, задача алго не решать сверхсзадачи не имеющие решения, а умело обходить их...
    +1
    - Foudroyant
      11 ноября 2022, 11:19
      ves2010, именно эта задача не решается по следующим причинам:
      1. Плавность перехода между фазами тренда и боковика.
      2. Одновременно с вероятностным характером этого перехода.
      В этом причина?
      0
      - ves2010
        11 ноября 2022, 11:46
        Foudroyant, ты прав
        
        но есть крайне простое и очевидное обходное решение… лично думал 8 лет… и потом хопа… вау… все было так просто и очевидно… но зайти пришлось не с начала роботостроения а конца...
        
        самое прикольное что я сначала сделал… а потом через 8 лет до меня доперло почему и как это работает…
        +2
        Foudroyant
        11 ноября 2022, 13:23
        ves2010, заинтриговали.
        0
- bbbugai
  11 ноября 2022, 10:19
  LevNNN, храаль!
  0
- 3Qu
  11 ноября 2022, 10:32
  LevNNN, неплохо было бы также определить, что такое тренд.))
  +1
Replikant_mih
11 ноября 2022, 11:20
Цель достойна, перспективы мероприятия туманны).
+1
- Foudroyant
  11 ноября 2022, 11:24
  Replikant_mih, почему?
  0
  - Replikant_mih
    11 ноября 2022, 16:26
    Foudroyant, Почему цель достойна — ну это выглядит как грааль граалей, во время тренда и палка цветёт. Почему перспективы туманны — ну это такая тема — бесконечный рисеч с неопределеными перспективами на успех. Скорее всего наиболее вероятный результат — получить какой-то фильтр, который разделяет с небольшим перевесом, типа с одной стороны вроде чуть больше похоже на тренд, с другой чуть больше похоже на флет. Либо же с одной стороны очень даже тренд (или очень даже флет) только сделки почикались в десятки раз) — да, остались хорошие, но очень мало. Глубоко не копал, но у меня такие были результаты.
    +1
krolix
11 ноября 2022, 12:30
Не использую. Боковик — равно отсутствие сильных импульсов. Чтобы не пилило, можно ставить большее СКО (в терминах линий Боллинджера) на вход в трендовое движение.

Из минусов — можно просрать ровный поступательный тренд. Рост золота в последнюю неделю у меня такой принцип отыграл ужасно (тут еще проблема короткого стопа). Закрепился в лонге только со 1735.
+2
Errar
11 ноября 2022, 16:15
На самом деле и боковики тоже разные. Есть контртренд, а есть случайное блуждание. Толковый «фильтр боковика» должен это учитывать. Когда вы стоите по тренду, а фильтр выдал начало боковика, то если это начало контртренда — просадку можно пересидеть или выйти на следующем контрендовом сигнале. Если же началось блуждание, выходить нужно сразу.
+1
- Replikant_mih
  11 ноября 2022, 16:46
  Errar, Да уж, тухляк и расколбас во все стороны это и выглядит по разному и торгуется по разному (в первое лучше не суваться). Хотя оба могут под определение боковика попадат.
  0
Кирилл Гудков
12 ноября 2022, 13:16
У фильтра неизбежно будут какие-то параметры. Максимальная просадка — штучное событие, ее легко уменьшить даже отключением в случайные моменты времени, если генератор псевдослучайных чисел засунуть в оптимизатор. Легко подпортить стратегию ненужной фигней, поддавшись самообману.
Если изобретете что-то стоящее, то оно должно давать стабильное улучшение более устойчивых метрик стратегии — профит, ulcer, sharp. При минимуме параметров, хорошо если дело ограничится одним.
0