Самые полезные посты смартлаба за прошлую неделю

https://smart-lab.ru/blog/850938.php — конспект выступления НОВАТЭКА с конфы смартлаба

https://smart-lab.ru/blog/851164.php — классное описание кризиса 2008 года

https://smart-lab.ru/blog/850610.php — Виктор Петров про тезисы с конфы смартлаба

https://smart-lab.ru/blog/851829.php — философия про прогресс и зону комфорта

https://smart-lab.ru/blog/850780.php — случайное или неслучайное, комменты интересные

kuzmlab

Олег Кузьмичев

Санкт-Петербург

2323

49 154

с 18 ноября 2016

19 Комментариев

Дюша Метелкин
07 ноября 2022, 00:15
Спасибо. Пост про 2008 пропустил
0
Тимофей Мартынов
07 ноября 2022, 00:45
Олег, спасибо 🙏
+1
Туземец
07 ноября 2022, 00:49
судя по содержанию заголовочек пора менять.
0
- Олег Кузьмичев
  07 ноября 2022, 07:25
  Tуземец, на что?
  0
  - Туземец
    07 ноября 2022, 10:35
    Олег Кузьмичев, самые занятные посты, ну или самые полезные по версии Кузьмичёва штоли.иначе как-то дезавуируется вот это
    
    0
    - Олег Кузьмичев
      07 ноября 2022, 11:39
      Tуземец, если пишу посты от себя — понятно дело, что это по моей версии.
      0
А.К.
07 ноября 2022, 04:51
Кузьмичёв — инфоцыган
+1
Большой Брат
07 ноября 2022, 07:56
По последней теме там у А.Г. наверно от дродауна крыша совсем поехала
А. Г., Чисто в торговле можно легко показать, что единственное, прогноз чего нам нужен — это знак будущего приращения цены. А вот случаен он или нет — неизвестно. Ведь если предположить, что он неслучаен, то тогда мы можем предсказать его в любой момент в будущем.
Нам нужен прогноз не знака будущего приращения, а прогноз матожидания величины этого приращения.
0
- А. Г.
  07 ноября 2022, 08:34
  Большой Брат, матожидание — это уже из теории вероятностей. А мои комментарии в том посте относятся к философскому понятию «случайности» безо всякой математики (если исключить упоминание термина «функция»). Я уже писал тут, что теория вероятностей — это не наука о случайности, а наука о вероятностных пространствах — человеческой модели случайности. А матожидание — это характеристика случайной величины: отображения вероятностного пространства в поле действительных чисел, т. е. математическая функция из теории вероятностей.
  +2
  - Большой Брат
    07 ноября 2022, 08:46
    А. Г., Да-да-да, вы сейчас тут наплетете.Вами было заявлено:
    А. Г., Чисто в торговле можно легко показать, что единственное, прогноз чего нам нужен — это знак будущего приращения цены.
    Вот и «покажите легко», что «чисто в торговле» «единственное прогноз чего нам нужен» это всего лишь знак будущего приращения, а не величины приращения как абсолютно необходимого.
    0
    - А. Г.
      07 ноября 2022, 09:03
      Большой Брат, ну это же элементарно:
      
      если знак будущего приращения +, то позиция лонг;
      если знак будущего приращения -, то позиция шорт;
      если знак будущего приращения нуль, то все равно какая позиция.
      
      Где риски в такой торговле, если у нас точный прогноз знака?
      
      0
      - Большой Брат
        07 ноября 2022, 09:10
        А. Г., Прогноз этот уже вероятностное пространство по определению и нет никакой пользы в знании одного лишь знака, если в 70% случаев вы знаете что будет плюс, а в 30% минус без прогноза величин приращений в том и другом случае.
        0
        А. Г.
        07 ноября 2022, 09:30
        Большой Брат,
        
        Прогноз этот уже вероятностное пространство по определению
        
        Отнюдь. Логика совершенно иная. Мы предполагаем(!), что точный прогноз невозможен и начинаем использовать теорию вероятностей, как науку о вероятностных пространствах — единственной человеческой модели для этого случая.
        
        Ведь мы не можем точно знать — возможен или невозможен точный прогноз. Это вопрос веры, о чем я там и написал.
        
        Поэтому невозможность точного прогноза — это наша гипотеза и не более того. А в рамках этой гипотезы «других „писателей“ (в смысле науки, кроме теории вероятностей) у нас нет».
        
        И уже в рамках теории вероятностей мы приходим к условному(!) математическому ожиданию знака будущего приращения цены
        
        smart-lab.ru/blog/452099.php
        
        Кстати, вот ссылка на давний пост о том, что теория вероятностей — это не наука о случайности, а наука о вероятностных пространствах
        
        smart-lab.ru/blog/385168.php
        
        +1
        Большой Брат
        07 ноября 2022, 09:43
        А. Г., Неужели совсем забыли? Ну ладно, напомню(не взыщите что из вики, ну азбуку можно и из неё брать если неохота тратить время на пустое или элементарное)
        Прогно́з (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления^[1]. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.
        Точность прогноза оценивается дов.интервалом.Никакая точность прогноза знака ничего даст «чисто для торговли».
        Довери́тельный интерва́л — термин, используемый в математической статистике при интервальной оценке статистических параметров, более предпочтительной при небольшом объёме выборки, чем точечная. Доверительным называют интервал, который покрывает неизвестный параметр с заданной надёжностью.
        Доверительным называется интервал, в который попадают измеренные в эксперименте значения, соответствующие доверительной вероятности^[1].
        0
        А. Г.
        07 ноября 2022, 09:54
        Большой Брат,
        
        Точность прогноза оценивается дов.интервалом.Никакая точность прогноза знака ничего даст «чисто для торговли».
        
        Первое не верно. Разве нас есть «доверительный интервал» на восходы-заходы Солнца? А суждение, что Солнце взойдет — тоже прогноз.
        
        А про второе четко же сказано: «Довери́тельный интерва́л — термин, используемый в математической статистике при интервальной оценке статистических параметров», т. е. речь исключительно о термине из конкретной человеческой науки. А любая человеческая естественная наука — это уже модель и не более того.
        
        А то, что точный прогноз знака приращения будущей цены в любой(!) момент времени дает нам беспросадочную торговлю я показал выше.
        
        А если мы считаем, что точный прогноз знака приращения будущей цены в любой(!) момент времени невозможен, то тем самым высказываем гипотезу случайности.
        +1
        Большой Брат
        07 ноября 2022, 09:55
        А. Г., Я считаю моя совесть чиста, сделал то, что был должен.Хотите и дальше считать и пропагандировать что знак это все что нужно ну флаг в руки.
        0
        А. Г.
        07 ноября 2022, 10:31
        Большой Брат, ну в ссылке
        
        smart-lab.ru/blog/452099.php
        
        я строго математически в рамках теории вероятностей показываю, что для максимизации прибыли достаточен знак условного(!) среднего будущего приращения, а для лучшего соотношения доходность-риск нам понадобится более «хитрая» величина f_t.
        
        Все же просто: условные распределения аналогичны независимым и нам достаточно рассмотреть один шаг. А для одного шага доказательство, в общем, несложно.
        
        Кстати, для точного расчета f_t нам потребуется не одно, а два условных средних: отдельно по правому и левому «хвостам» распределения.
        0
        Большой Брат
        07 ноября 2022, 10:25
        А. Г., Ну и где по вашей ссылке только знак приращения? У вас там sign(E_td_t)·M_t_-1 , а это как раз знак матожидания величины приращения ( среднее функции g(x) по распределению Р(d_t/L_t-1)).
        0
        А. Г.
        07 ноября 2022, 10:42
        Большой Брат, если у нас есть точный прогноз знака d_t, т. е. распределение Р(sign(d_t)/L_t-1) — вырождено, то нам известен и знак sign(E_td_t). И f_t при sign(E_td_t) не равном нулю — бесконечность, так как знаменатель — нуль, а числитель положителен.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

GBP/JPY: прощай, север? «Дракон» готовит эпичное погружение

Кросс-курс GBP/JPY сформировал разворотную модель «двойная вершина» и пробил горизонтальный уровень 209.61, выступающий линией шеи. Сейчас котировки консолидируются под этим уровнем, периодически...

Tickmill

15:24

Снова выше. Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

06:58

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...