В декабре Мосбиржа обновит контракт вечного фьючерса на доллар.

Если цена фьючерса будет отклоняться от базового актива, клиенту будет начисляться ставка, если в обратную сторону, эта ставка будет вычитаться

Московская биржа обновит контракт вечного фьючерса на пару доллар/рубль, рассказала глава срочного рынка площадки Мария Патрикеева. Планирует запустить новый диапазон контракта с декабря.

«В декабре обновим дизайн вечных фьючерсов. В формуле расчета вариационной маржи будет учитываться отклонение цены вечных фьючерсов от цены базового актива.

Если цена фьючерса будет отклоняться от базового актива, клиенту будет начисляться ставка, если в обратную сторону, эта ставка будет вычитаться.

Например, если вы держатель короткой позиции и цена в стакане выше цены на спот-рынке, то вы получите разницу по фиксированной ставке, а держатель лонга, соответственно, ее заплатит, и наоборот», — пояснила она, выступая на конференции Smart-Lab.

tass.ru/ekonomika/16193587

ОПРОС. Три недели роста по индексу ММВБ. Будет ли четвёртая?
smart-lab.ru/blog/850174.php

мобильный пост брокеры

master1

Изумрудный город

1637

95 428

с 20 августа 2021

7 Комментариев

Большой Брат
29 октября 2022, 19:29
Не прошло и года и их «осенило» )))
Впрочем, изменения в правилах плодят быстрее чем размножаются кролики и это тоже вряд ли долго продержится.
+1
Дмитрий Овчинников
29 октября 2022, 21:47
пояснила она, выступая на конференции Smart-Lab.
Для участников конференции это новость?
Спецификация утверждена еще 11 октября :)
0
Константин
29 октября 2022, 23:31
А сейчас за его удержание нет комиссии?
0
Маркин
30 октября 2022, 02:59
Например, если вы держатель короткой позиции и цена в стакане выше цены на спот-рынке, то вы получите разницу по фиксированной ставке, а держатель лонга, соответственно, ее заплатит, и наоборот»,

Что то близкое было реализовано на бирже bitmex
0
Stanis
30 октября 2022, 10:04
«Если цена фьючерса будет отклоняться от базового актива, клиенту будет начисляться ставка, если в обратную сторону, эта ставка будет вычитаться»

Имхо, цена может отклоняться от базового актива либо ВЫШЕ, либо НИЖЕ его цены.
Так когда ставка начисляется или вычитается?
0
- LogikoMen
  30 октября 2022, 10:33
  Stanis, платишь когда ты ставишь на дальнейшее расхождение. Начисляют, если на схождение.
  0
  - Stanis
    30 октября 2022, 10:44
    LogikoMen,
    «Например, если вы держатель короткой позиции и цена в стакане выше цены на спот-рынке, то вы получите разницу по фиксированной ставке, а держатель лонга, соответственно, ее заплатит, и наоборот»,!
    
    это понятно по знаку СВОПА.
    
    »платишь когда ты ставишь на дальнейшее расхождение. Начисляют, если на схождение."
    
    Что-то не бьет с вышесказанным.
    
    0