29 октября 2022, 19:19
В декабре Мосбиржа обновит контракт вечного фьючерса на доллар.
Если цена фьючерса будет отклоняться от базового актива, клиенту будет начисляться ставка, если в обратную сторону, эта ставка будет вычитаться
Московская биржа обновит контракт вечного фьючерса на пару доллар/рубль, рассказала глава срочного рынка площадки Мария Патрикеева. Планирует запустить новый диапазон контракта с декабря.
«В декабре обновим дизайн вечных фьючерсов. В формуле расчета вариационной маржи будет учитываться отклонение цены вечных фьючерсов от цены базового актива.
Если цена фьючерса будет отклоняться от базового актива, клиенту будет начисляться ставка, если в обратную сторону, эта ставка будет вычитаться.
Например, если вы держатель короткой позиции и цена в стакане выше цены на спот-рынке, то вы получите разницу по фиксированной ставке, а держатель лонга, соответственно, ее заплатит, и наоборот», — пояснила она, выступая на конференции Smart-Lab.
tass.ru/ekonomika/16193587
ОПРОС. Три недели роста по индексу ММВБ. Будет ли четвёртая?
smart-lab.ru/blog/850174.php
Московская биржа обновит контракт вечного фьючерса на пару доллар/рубль, рассказала глава срочного рынка площадки Мария Патрикеева. Планирует запустить новый диапазон контракта с декабря.
«В декабре обновим дизайн вечных фьючерсов. В формуле расчета вариационной маржи будет учитываться отклонение цены вечных фьючерсов от цены базового актива.
Если цена фьючерса будет отклоняться от базового актива, клиенту будет начисляться ставка, если в обратную сторону, эта ставка будет вычитаться.
Например, если вы держатель короткой позиции и цена в стакане выше цены на спот-рынке, то вы получите разницу по фиксированной ставке, а держатель лонга, соответственно, ее заплатит, и наоборот», — пояснила она, выступая на конференции Smart-Lab.
tass.ru/ekonomika/16193587
ОПРОС. Три недели роста по индексу ММВБ. Будет ли четвёртая?
smart-lab.ru/blog/850174.php
куйбыш, новенький наполеошка, я строго по российским СМИ инф постил, так что если желаешь 5 годков на нарах не сидеть — то российское не дискредитируй.
Нефига тут ум иметь и самому мыслить. Все стадо должно управляться пастухом.
Модель самостоятельного инвестирования «физиков» на фондовом рынке должна меняться в сторону развития ДУ — Чистюхин
...
My Shadow, ну а как они перекинут промку на ВИЭ, когда подача электроэнергии от ВИЭ непостоянная. Ввели в эксплуатацию резервные угольные мощности и стали производить электроэнергию из угля.
sasa sasa,
не переживай. его верстали с запасом
18:53
Уже)
Добрый день! дали предупреждение за мат в блоге или комментариях. Можете, пожалуйста, тыкнуть носом где это было? вроде везде максимально тактичен…
В преддверии завершения всеобщей льготной ипотеки. Покупатели разобрали новостройки
В преддверии завершения всеобщей льготной ипотеки и роста на этом фоне интереса покупателей к наиболее бюджетны...
Диасофт. Хороший отчет есть - а роста котировок нет. Почему? Компания опубликовала отчет за 2023 год.
Давайте взглянем на него:
-Выручка составила 9,1 млрд руб., увеличившись на 27,1% год к году (...
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Еurope Ltd., Freedom Finan...
shyura, в тарифе Газпромбанка снятие с учета акций газпрома 0,12% нл нн менее 700 рублей. Я так понимаю это обналичивание.
Впрочем, изменения в правилах плодят быстрее чем размножаются кролики и это тоже вряд ли долго продержится.
Спецификация утверждена еще 11 октября :)
Что то близкое было реализовано на бирже bitmex
Имхо, цена может отклоняться от базового актива либо ВЫШЕ, либо НИЖЕ его цены.
Так когда ставка начисляется или вычитается?
«Например, если вы держатель короткой позиции и цена в стакане выше цены на спот-рынке, то вы получите разницу по фиксированной ставке, а держатель лонга, соответственно, ее заплатит, и наоборот»,!
это понятно по знаку СВОПА.
»платишь когда ты ставишь на дальнейшее расхождение. Начисляют, если на схождение."
Что-то не бьет с вышесказанным.