Формула расчета волатильности

Как расчитать волатильность?… например как тут http://www.option.ru/analysis/option#volatility

… хотелось бы расчитывать её самостоятельно, например в экселе. Буду благодарен за любую информацию

опционы

microTRADER

Красноярск

744

с 25 марта 2011

16 Комментариев

SMA
30 октября 2012, 01:19
какую?
0
Магистр Йода
30 октября 2012, 02:23
www.wilmottwiki.com/wiki/index.php?title=Volatility
0
SMA
30 октября 2012, 03:04
www.howtotrade2007.narod.ru/articles/volatility.pdf
Благодарность отсылать сюда:http://smart-lab.ru/profile/AGorchakov/
:D
0
cruss1u5
30 октября 2012, 03:33
историческая smart-lab.ru/finansoviy-slovar/RiskMetrics%201994 — неплохо работает… надо еще по методе RM2004 выложить… на днях займусь может быть

IV — не знаю… данных может не хватить… или мощностей компьютера… существующие методы «левые» — можно попробовать взять опцию (данные со срынка, если есть) да такую что страйк близок к споту — тогда есть шансы…
0

Читайте на SMART-LAB:

Обзор новых размещений на рынке ВДО

На фоне волны дефолтов сектор ВДО позволяет зафиксировать повышенную доходность, однако требует более тщательного анализа финансовой устойчивости эмитентов, а также широкой диверсификации...

Финам Брокер

22.01.2026

Как МГКЛ формирует собственный инвестиционный бренд

🧩 Инвестиционный бренд не сводится к цифрам в отчётности. Он формируется из того, как компания ведёт диалог с рынком, насколько она открыта и последовательно ли объясняет свою стратегию. 🏗...

МГКЛ

22.01.2026

Битва акций: Русагро, Черкизово и ИНАРКТИКА

Алексей Девятов На российском рынке акций несколько эмитентов, бизнес которых связан с производством продовольствия: Русагро, Черкизово, ИНАРКТИКА. Мы сравнили эти компании и определили, чьи...

Альфа-Инвестиции

22.01.2026

Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!

Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу. Сохрани себе, проверишь в конце года у кого что сбылось. @mozgovikresearch