Формула расчета волатильности

Как расчитать волатильность?… например как тут http://www.option.ru/analysis/option#volatility

… хотелось бы расчитывать её самостоятельно, например в экселе. Буду благодарен за любую информацию

опционы

microTRADER

Красноярск

744

с 25 марта 2011

16 Комментариев

SMA
30 октября 2012, 01:19
какую?
0
- microTRADER
  30 октября 2012, 01:45
  SMA, историческую
  0
  - ИскандерМю
    30 октября 2012, 01:50
    Максим (Сибирь), на РТС рассчитывают так www.rts.ru/s666
    0
    - microTRADER
      30 октября 2012, 02:09
      Александр Малышев, спасибо посмотрим
      0
    - microTRADER
      30 октября 2012, 02:15
      Александр Малышев, мне нужна историческая вола… а RTSVX это ожидаемая волатильность
      0
      - maxgrushin
        30 октября 2012, 02:28
        Максим (Сибирь), считай как среднее квадратичное отклонение (сигма) «СТАНДОТКЛН» — помоему функций как то так называется
        Только данные советую логорифмировать
        0
    - cruss1u5
      30 октября 2012, 03:28
      Александр Малышев, что это?
      0
Магистр Йода
30 октября 2012, 02:23
www.wilmottwiki.com/wiki/index.php?title=Volatility
0
SMA
30 октября 2012, 03:04
www.howtotrade2007.narod.ru/articles/volatility.pdf
Благодарность отсылать сюда:http://smart-lab.ru/profile/AGorchakov/
:D
0
cruss1u5
30 октября 2012, 03:33
историческая smart-lab.ru/finansoviy-slovar/RiskMetrics%201994 — неплохо работает… надо еще по методе RM2004 выложить… на днях займусь может быть

IV — не знаю… данных может не хватить… или мощностей компьютера… существующие методы «левые» — можно попробовать взять опцию (данные со срынка, если есть) да такую что страйк близок к споту — тогда есть шансы…
0
cruss1u5
30 октября 2012, 03:34
Да и еще НЕ РАСЧИТАТЬ, а ОЦЕНИТЬ
+1
Тихонков Александр
30 октября 2012, 11:08
есть несколько способов расчета HV
самый часто используемый — на основе данных закрытия какого либо интервала
для Excel это выглядит след. образом:
1. Ln(текущее закрытие)-Ln(предыдущее закрытие)
2. Выбирается интервал
3. На основе данных разностей за определенный интервал высчитывается СТАНДОТКЛОНП()
4. Приводится полученное значение к году (т.е. умножается полученный результат в п.3 на КОРЕНЬ(количество периодов в году))

P.S. но не советую использовать данный метод для использования в торговле, т.к. он имеет большую конечную неточность, как минимум потому, что торговое время не линейно
0
bozon (Андрей Сергеевич)
30 октября 2012, 21:30
Шелдон Натенберг «Опционы...»
приложение B.
0
bozon (Андрей Сергеевич)
30 октября 2012, 21:35
Вместо Excel попробуй Metastok. Импорт несложно настроить
0
bozon (Андрей Сергеевич)
30 октября 2012, 21:39
Как весы воткнуть в формулу кто-нибудь знает?
0