Календарные спрэды на фьючерсах + ОПЦИОНЫ

www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

Пока кипят спекулятивные страсти по дивидендам Газпрома,
совсем рядом есть относительно новый и растущий рынок календарных спрэдов (КС) на фьючерсы.

Некоторые брокеры дают доступ клиентам к КС на фьючерсах.
За последние годы их линейка расширилась.
Появились объемы, улучшилась ликвидность.

Вся информация, как использовать КС, есть на сайте биржи и на просторах интернета.
На западных площадках это весьма популярные инструменты.

В сочетании с опционами можно строить разнообразные комбинации.

Наверняка не все наши трейдеры и инвесторы знают о подобных инструментах и их возможностях.
И пока мало кто активно использует их в своем трейдинге

А те, кто знают и умеют их использовать, получают конкурентное преимущество.

Присоединяйтесь!

PS — целая книга по данной теме — см. содержание

kuchaknig.org/avtor/kirill-perchanok/kniga-fyuchersnye-spredy-klassifikaciya-analiz-torgovlya-2738558/

опционы трейдинг

Stanis

Москва

348

17 460

с 20 июля 2021

39 Комментариев

Stanis
31 августа 2022, 13:52
ПСБ — нет доступа.
А какие брокеры дают доступ к КС?
0
Stanis
31 августа 2022, 14:07
Например, КС открыт на 3 месяца по Газпрому.
Имеем контанго.
Ближний куплен, дальний продан ( на схождение).
Стандартный спрэд (см. график) был +500, сегодня -2700.
Никто не мешал продать путы 17000, 15000 в комфортном для вас количестве и получить дополнительный доход в период действия спрэда.
В текущей ситуации можно продавать коллы 30000, 29000 и т.д.
ВАЖНО
Опционы у нас НЕДЕЛЬНЫЕ и месячные, в этом их преимущество.
По ГО нет проблем, оно не потребуется дополнительно в рамках уже зарезервированного ГО.
Так оценивает риски биржа.
+1
bohemian rhapsody
31 августа 2022, 14:54
В сочетании с опционами можно строить разнообразные комбинации.

Не канает, мухи отдельно, котлеты отдельно. Каждый инструмент живет по своим законам.
+1
- Stanis
  31 августа 2022, 15:22
  bohemian rhapsody,
  КС это основа в данном примере.
  Опционы — возможность доп.дохода.
  0
Stanis
31 августа 2022, 15:32
По ссылке в топике.
Обратите внимание на периоды спрэдов и мин/макс за день.
Можно творчески покупать/ продавать СПРЭДЫ, то есть спрэд спрэдов.
Главное, есть графики в квике.
+1
- bohemian rhapsody
  31 августа 2022, 16:37
  Stanis, вот серьезно, не вводите людей в заблуждение, спреды на порядок сложнее опционов.
  0
  - Stanis
    31 августа 2022, 16:48
    bohemian rhapsody,
    Все сложно.
    Из практики своей знаю, что некоторые даже проф.трейдеры не понимают нелинейности, и не могут торговать опционами чисто психологически.
    Многие инвесторы избегают шортов на фьючах и акциях.
    Поэтому безграничные возможности опционов и спрэдов будут использовать лишь единицы, кто прочитал данный пост
    Вы же сами видите, нет интересантов.
    Ну а кто заинтересуется всерьез, то подробно и досконально все изучит, и только тогда поймет, нужно это ему или нет.
    От простого к сложному это нормально.
    Но должна быть мотивация обязательно.
    А так полно других возможностей торговать акциями и облигациями только от покупки...
    
    +4
  - Stanis
    31 августа 2022, 19:40
    bohemian rhapsody,
    
    См. ссылку в топике — книга на данную тему
    +1
  - Gugenot
    02 сентября 2022, 12:26
    bohemian rhapsody,
    При всём уважении, дружище, не могу согласиться: опционы сложнее…
    +4
    - bohemian rhapsody
      02 сентября 2022, 14:31
      Gugenot, останемся при своих мнениях
      +1
      - Gugenot
        02 сентября 2022, 14:33
        bohemian rhapsody,
        0
Игорь Павлов
08 сентября 2022, 13:23
«Вадим (АА),
Попробуйте сами.
Купить фьюч по 63000 декабрь 2022 /продать фьюч по 75000 декабрь 2023.
Продать пут 60000 недельный за 500+ или месячный за 1000+.
Хотя бы так.»

Не понимаю. Допустим пут 60000 вошел в деньги и поставили нам фьючерс. Проданный фьючерс 75000 (кстати это другой БА, не для проданного пута) сгладил убыток проданного пута. Но купленный фьючерс принёс тот же убыток. В чем соль?
0
OrinokoA
07 ноября 2022, 12:23
спасибо за книгу!
0