27 августа 2022, 13:57
Brent (бэктесты)
Пересобрал нефть с учетом накопленного опыта.
Получились две системы. Различия непринципиальны. И то и то направлено на недельно-месячные движения.
Торговля по тренду.
Лонг первой:
Шорт первой:
Лонг второй:
Шорт второй:
Это простые кумулятивные процентные эквити.
Накидайте в комментах, у кого как выглядят эквити на «нашем» бренте.
Благодарю.
Получились две системы. Различия непринципиальны. И то и то направлено на недельно-месячные движения.
Торговля по тренду.
Лонг первой:
Шорт первой:
Лонг второй:
Шорт второй:
Это простые кумулятивные процентные эквити.
Накидайте в комментах, у кого как выглядят эквити на «нашем» бренте.
Благодарю.
any_to_real,
Утром снежным белые волки
С утренним снегом, как беглые толки
Выбегут в поле, следы разбросают
Набегавшись вволю, бесследно растают
Что вы ищете в выпавшем снеге?
Вам п...
1:19
vovA4546 Приятно, что здесь приятные люди попадаются. Удачи вам от всей души.
Коммунизму не быть!, а это все без разницы, фриковый абсорбент, не более.
Avatar, лучше будет если его пристрелят. оказывается Трамп любитель нациков. его место займёт вице-президент Дэвид Вэнс. не стесняясь называет Зеленского террористом.
Wise_Olga, шо там теханализ говорит? Ставку ЦБ сегодняшнюю не прогнозировал?
Вася Пупкин, это вместо обнуления вкладов, обнулить счета пополненные вкладами на бирже, зато законно и морозить ничего не надо
гм
внатуре, шо то… :0\
Не переживайте, тяжёлая фаза сво ещё впереди, будет ещё обвал на половину цен, поэтому сейчас гонят вверх насколько смогут успеть для загона. Потом в три-четыре тяжёлых дня укатают ещё по — 15% и побо...
Donbass, А я добавил до 4 -х в лонг. Одно на понедельник оставлю.
23:53
А чего наш золотышь, Полюс не вырос?! Пробежал слушок, что они хотят сплит акций сделать… А сплит это к… сами знаете чему… Посмотрим шо будет! Но золотышь, один из всех не вырос особо! Хотя пенные за ...
Кстати, как волки, нормально заходят?
Эти картинки на данных CME? Ну вот уже гораздо хуже и близко к реальности
Далее. Что еще из закономерного. Всё это от ртс у меня пошло.
На ртс исходная месячная автокорреляция это вот такое:
Это общая закономерность, которая есть на бренте и на ртс. Если на глаз, то но ртс она более выражена, конечно. Дальше мы собираем некую систему. Ну и любая трендовая система работает на ртс, но на нефть они переносятся плохо. Какие-то — не работают. Какие-то — работают, но явно так себе. Какие-то (о которых щас пишу) — хорошо.
Ну и я тыкал-тыкал на эту закономерность в нефти и что-то через череду тестов на устойчивость и реальных торгов выродилось вот в это. Правила на вход-выход простые и их буквально два. Там нет нагромождения из условий. Если эту систему на наш рынок перенести без изменений, то на всём нашем она также перформит: ртс, си, сбер.
Перемешивание такое: режем исходный ряд на приращения. Потом случайным образом их вытягиваем из общей кучи бесповторно (без возврата в кучу). В итоге получаем синтетический ряд такой же длины, с таким же байхолдом по последней точке, но заведомо с разрушением памяти между приращениями. Понятно, что в процессе случайно могут образоваться новые автокорреляции. Поэтому таких рядов генерим с десяток и на каждом запускае модельку. Показатели перформанса аггрегируем в конце. Сравниваем с перформансов на реальном ряду.
Общая закономерность для Брента си и сбера? Ну это только что-то действительно медленное типа моментума с глубиной больше недели, но перформанс будет слабый весьма, скорее всего неинтересный для торговли
Гепы между сессиями вполне можно уложить в схему. Просто будет два типа приращений 1. Интрадей 2. Гепы.
Мы же знаем сколько баров в интрадее, пусть N шт. Поэтому генератор будет брать N приращения из первой кучки и N+1 из второй
Sergey Pavlov, к перемешиванию ретурнов внутри сессии.
Sergey Pavlov, ну если все рушится, то, вероятно, стоит) При клоузах дня, возможно гэпы будут играть существенную роль, так как сам клоуз в общем-то неторгуемый.
С другой стороны, если вы получатете сигнал по клоузу дня, то что там не мешай внутри этого дня без повторов — все будет то же самое, разве нет?!
wrmngr, это все интересно, конечно, но что мы тогда хотим найти? У Сергея условное правило на лонг и шорт, исходящее из предыдущих приращений. Если вместо предыдущих приращений подсунуть случайный набор, то правило поломается и никаких иных правил тоже не получится и все это уже будет соответствовать случайной торговле.
При этом, даже если правило построено не на предыдущей истории, а, скажем, спреде, то такая перемешка убъет и такую систему.
wrmngr, а есть где-нибудь описание этой методики и ее целей. Наверняка же это не лично ваша «фишка»?! А то мне совершенно непонятно что мы хотим получить таким адским перемешиванием.
Может это доллар (DXY) против всего остального?
Что за автокорреляция? Это когда будущие приращения цены коррелированы с прошлыми приращениями. Положительная автокорреляция это персистентность или трендовость ценового ряда.
всё понятно, спасибо!
А вот тот же РТС — на дневках трендовый, а на минутках М1 выглядит как-то не очень. Как с этим быть??...
Нет НИКАКИХ гарантий, что результаты на искусственном ряду будут биться с реалом.
Было время, я монтекарлил весьма активно эквити, портфели, входные данные. Что сунул — то и вынул. Нет нового качества.
у меня нет ответа, к сожалению.