Расчет депозита для игры с плечом.

Я не хотел писать этот топик, но в связи с массовым явным непониманием читателями предыдущего топика — smart-lab.ru/blog/827575.php и даже просьбой показать как это делается, решил это сделать.
Давайте посчитаем размер потребного депозита для спекуляций одним фьючерсом. Если хотите для сотни фьючерсов, умножьте потребный депозит на 100.))
Вообще-то, все считается элементарно, если забыть про %% и считать в деньгах. Кстати, вы на рынок пришли деньги зарабатывать или %%? ))
Если считать в деньгах, то плечо вообще ни на что не влияет и в расчетах никак не участвует — наплевать и забыть.

Для начала у нас должна быть прибыльная ТС с известными характеристиками. Если ее нет, то и говорить не о чем.
Пусть наша ТС делает 3 удачных сделок из 5-ти с лихвой покрывающих убытки в 2 неудачных и нас, как пользователей, это вполне устраивает.
Максимальный убыток в неудачной сделке — Ум.
В лучшем случае наш депозит должен выдержать 2 убыточных сделки подряд — 2Ум. Однако возможно 4 неудачных сделки подряд. Не будем мелочиться, и возьмем наиболее плохой сценарий 6 неудачных сделок подряд -6Ум — уж, такое может случиться оч редко.
Тогда потребный депозит для торговли одним фьючерсом будет
Д = ГО + 6Ум.
Если хотите добавьте сюда по вкусу комиссии брокера и запас по ГО, на случай его повышения биржей.
Как видите, в итоговой формуле плеча вообще нет.) Хоть на бирже играйте, хоть на форекс, хоть в покер.
Извините за примитив.)) Но, если не хотите получать дурацких ответов, не задавайте дурацких вопросов. ©

Фьючерсы плечо депозит

3Qu

Москва

452

11 300

с 11 декабря 2019

49 Комментариев

Tуземец
10 августа 2022, 19:23
расчёт неточный, а значит неверный.
0
- 3Qu
  10 августа 2022, 19:31
  Tуземец, что же в нем неточного и неверного? ))
  0
  - Tуземец
    10 августа 2022, 19:41
    3Qu, а вам какая разница, если цитирую: «в сливе депозита нет ничего страшного. Слили и слили, и хрен с ним.))» ?
    ну вообще неточность в том что маржинколл наступит раньше, чем полностью обнулится последняя ставка.в формуле нет буковки «минимальная маржа».то есть эта формула условно применима только при торговле без плеча.дальше будет вопрос про время выхода из просадки в случае шести подряд стопов итд…
    0
    - 3Qu
      10 августа 2022, 19:48
      Tуземец, добавьте вашу маржу в формулу. Мы о фьючерсах или о форекс, или о покере.
      И если цитируете, то делайте это дословно, не выдергивая из контекста.
      0
      - Tуземец
        10 августа 2022, 19:53
        3Qu,
        Мы о фьючерсах или о форекс, или о покере.
        для покера эта формула сойдёт, а для фьючерсов и форекса не годится
        добавьте вашу маржу в формулу
        вы писатель, вы и добавляйте ))
        
        и ещё одно: говорят где-то на честной рулетке 28 штоль раз подряд выпадал один цвет…
        0
        3Qu
        10 августа 2022, 19:58
        Tуземец,
        вы писатель, вы и добавляйте ))
        Для обозначенных целей оно не надо.
        Для ваших — не моя задача.
        0
        Tуземец
        10 августа 2022, 20:05
        3Qu, ну как хотите.тогда хоть поменяйте в ней буквы ГО на полную стоимость контракта -ПСК ))
        0
        3Qu
        10 августа 2022, 20:40
        Tуземец, еще раз, нас интересует ГО и прибыли/убытки — для обозначенных в топике целей этого достаточно.
        0
        Tуземец
        10 августа 2022, 21:59
        3Qu, когда говорят ГО, то как правило подразумевают поддерживающую маржу, которая меньше, чем полная стоимость контракта.во фьючах бывает ГО и в двадцать раз меньше стоимости контракта.
        возьмём форекс и сороковое плечо.предположим что последняя ставка делается с сороковым плечом например в альфафорекс.это означает, что при снижении маржи до 85 емнип процентов от начальной вы получаете стопаут.то есть брокер режет вашу позицию.15% с плечом 40 это где-то 350 пипсов.предположим Ум равен 400 пипсов.то есть Ум ещё не получен, а вас уже вынесли вперёд ногами.для сотого плеча будут другие цифры, для фьючей другие, но суть одна и та же-формула не годная.
        0
        3Qu
        10 августа 2022, 22:13
        Tуземец, я не помню как считается маржа для форекс, но сдается, что необходимый запас депозита тоже можно прикинуть еще до сделки.
        0
        Tуземец
        10 августа 2022, 22:18
        3Qu, так я ж уже посчитал. для альфы формула верна, если
        Ум<0,15 ГО
        0
Мальчик buybuy
10 августа 2022, 19:33
Хмммм

А почему не может быть больше 6 неудачных сделок подряд?

С уважением
+1
- 3Qu
  10 августа 2022, 19:38
  ВПК России — лучший, может, хоть сотня. Но зачем учитывать исчезающе малые вероятности.
  +1
  - Мальчик buybuy
    10 августа 2022, 19:47
    3Qu, это был наводящий вопрос
    
    Пусть ТС с вероятностью 55% зарабатывает 100 баксов и с вероятностью 45% сливает 100 баксов. Очевидно МО положительно.
    
    Вероятность, что в серии из 100 сделок отрицательных будет на 10 больше, чем положительных, не так уж и мала. В более длинных сериях вообще могут происходить дикие вещи — никакого депо не хватит.
    
    Это если мы про теорвер.
    Если нет — надо моделировать саму ТС на предмет возможной глубины просадки. И быть уверенным, что и в будущем все будет так же.
    
    С уважением
    0
    - 3Qu
      10 августа 2022, 19:50
      ВПК России — лучший, в топике оговорено -ТС с известными и устраивающими нас характеристиками.
      0
SergeyJu
10 августа 2022, 19:38
Автор неявно предполагает, что все убыточные сделки одинаковы?
0
- 3Qu
  10 августа 2022, 19:46
  SergeyJu, автор явно оперирует максимальной убыточной сделкой. ) См. топик.
  0
принц Оранский
10 августа 2022, 19:43
одна хорошая убыточная сделка когда стопоря не сработают и все — кабздос депохе

+1
- 3Qu
  10 августа 2022, 19:52
  принц Оранский, опять за рыбу деньги.))
  Если у вас такая ТС, то лучше с плечом не играть. Даже лучше вообще не играть.))
  0
мнгнкбзлк
10 августа 2022, 19:51
запас по ГО
парочку десятков ГО точно хватит же, да?)))
0
- 3Qu
  10 августа 2022, 19:56
  открытый безидейщик, а ГО могут увеличить в 20 раз?))
  0
  - мнгнкбзлк
    10 августа 2022, 20:00
    3Qu, 2018, И.Коровина резали.
    0
    - 3Qu
      10 августа 2022, 20:06
      открытый безидейщик, вольно же было дураку.)) Жадность фраера сгубила.©
      0
      - мнгнкбзлк
        10 августа 2022, 20:07
        3Qu, мы про ГО))
        0
        3Qu
        10 августа 2022, 20:08
        открытый безидейщик, он, кажется, на опционах погорел. Это уже немного другая песня.
        0
        мнгнкбзлк
        10 августа 2022, 20:09
        3Qu, ГО!
        0
Лучший ученик В...
10 августа 2022, 19:52
Автор, как уж на сковородке!
+1
- 3Qu
  10 августа 2022, 19:54
  Лучший ученик В..., Отчего же. Просто удивляюсь комментам.)
  0
Elmarit
10 августа 2022, 20:51
А ГО у вас постоянное? В самый ответственный момент брокер повысит маржинальные требования, повысит ГО, и МК привет.
Я для себя использую такое плечо, которое я всегда могу закрыть вливанием резервных средств. Так мне пришлось поступить уже два раза в этом году — 24-02 и 30-06. А что делать — форсмажор.
+1
- 3Qu
  10 августа 2022, 20:58
  Elmarit, хотите учесть повышение ГО, добавьте в формулу возможное повышение. См. топик.
  0
Удалённый аккаунт
10 августа 2022, 21:53
Интересная успешная стратегия, допускающая 6 убыточных сделок подряд
0
- 3Qu
  10 августа 2022, 22:01
  ₽100, сделайте запас 8 сделок и будет допускать 8.)
  Правда вероятность такого исхода будет <1/256.)
  0
  - Sergio Fedosoni
    11 августа 2022, 00:11
    3Qu, это хорошо когда оперируем бинарными сделками (сумма заработка равна сумме потерь)
    А если начнется «пила» и лоси будут по х3 к профитам 5-10 раз подряд ???
    0
Макс Обухов
10 августа 2022, 23:31
Тут наверно стоит уточнить что Ум должен быть меньше ГО, иначе обнулит раньше 6-го убытка ;)

И заведомо имеет значение направление сделок, т.к. без всяких эксцессов со стороны биржи ГО само по себе растет с ростом БА, поэтому лонговые и шортовые убытки влияют по разному
0
Иван Портной
11 августа 2022, 00:15
3Qu,

Как видите, в итоговой формуле плеча вообще нет.)

Так у вас постановка задачи не подразумевает анализ размера плеча. Поэтому в формуле и нет плеча). Вы же не ставили задачу определить оптимальное плечо, при котором максимально быстро растет депозит.
0
- 3Qu
  11 августа 2022, 01:19
  Иван Портной, плечо вообще без разницы и абсолютно ни на что не влияет.
  Наша задача при имеющейся ТС более-менее безопасно втиснуть плечо в имеющийся депозит.
  0
  - Иван Портной
    11 августа 2022, 01:31
    3Qu,
    Иван Портной, плечо вообще без разницы и абсолютно ни на что не влияет.
    
    Для интрадея, где очень маленькие прибыль/убыток в одной сделке, действительно, оценка оптимального плеча дает огромные величины, существенно большие, чем реально возможное плечо. Для других вариантов торговли, где прибыль/убыток в одной сделке значительна, нужно оценивать и учитывать оптимальное плечо.
    
    Оставлю тут в качестве примера оценку оптимального плеча для разных случаев.
    
    Например, имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +4%, +4%, +4%, -4% -4%… Оценка оптимального плеча дает величину 5.
    
    Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +2%, +2%, +2%, -2%, -2%… Оценка оптимального плеча дает величину 10.
    
    Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +1%, +1%, +1%, -1%, -1%… Оценка оптимального плеча дает величину 20.
    
    Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +0.5%, +0.5%, +0.5%, -0.5%, -0.5%… Оценка оптимального плеча дает величину 40.
    0
    - 3Qu
      11 августа 2022, 01:43
      Иван Портной, на вскидку наверное где-то так. Но задача так не может ставиться. Плечо инструмента фиксируется брокером. Лопай что дают, и задача втиснуть предлагаемое плечо в депозит. Желательно без зауми.)
      0
      - Иван Портной
        11 августа 2022, 01:51
        3Qu,
        Но задача так не может ставиться. Плечо инструмента фиксируется брокером.
        
        Если сделка 5-10-20 минут, а прибыль 40 пп, то, конечно, можно не беспокоиться. Если сделка несколько дней-недель-месяцев, и профит-фактор низкий, то стоит оценить оптимальное плечо.
        
        Или, например, форекс с плечом 500-1000. Тут даже для пипсовки нужна оценка оптимального плеча.
        0
        3Qu
        11 августа 2022, 01:56
        Иван Портной, ну, на форексе я как-то между делом из 25 баксов 5 тыщ сделал с плечом 100. На демо.))
        Специально начальный депо сделал ~30-50 баксов.
        0
        Иван Портной
        11 августа 2022, 02:00
        3Qu,
        На демо.))
        
        Так на демо они подыгрывают )). Жесть начинается, когда им хороший депозит приносят. После успехов на демо.
        0
        3Qu
        11 августа 2022, 02:18
        Иван Портной, демо — не демо — без разницы. Котировки те же, спред идентичен. Я смотрел. Просто транслируют и туда и сюда.
        Но хрен с ним с форекс. Не мои игры.
        0
    - 3Qu
      12 августа 2022, 00:46
      Иван Портной,
      Оставлю тут в качестве примера оценку оптимального плеча для разных случаев.
      
      Например, имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +4%, +4%, +4%, -4% -4%… Оценка оптимального плеча дает величину 5.
      
      Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +2%, +2%, +2%, -2%, -2%… Оценка оптимального плеча дает величину 10.
      
      Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +1%, +1%, +1%, -1%, -1%… Оценка оптимального плеча дает величину 20.
      
      Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +0.5%, +0.5%, +0.5%, -0.5%, -0.5%… Оценка оптимального плеча дает величину 40.
      Было согласился, но подумав — полная херня.)
      0
      - Иван Портной
        12 августа 2022, 04:46
        3Qu,
        полная херня.)
        
        Аргументируйте.)
        0
Василий Федорович
11 августа 2022, 08:36
«Для начала у нас должна быть прибыльная ТС с известными характеристиками. Если ее нет, то и говорить не о чем.»
!!!
0
Oksana
11 августа 2022, 10:54
Автор, я понимаю о чем вы пишете, но читая комменты здесь и в прошлом топике, вижу, что народ не совсем проникся. Проще на примере пояснить.
Например, ГО на 1 контракт по нефти 20 000. Ваша торговая система дает или прибыль 500 руб в сделке, или убыток 400 руб (ради примера)
Имея депозит 100 тыс рублей и торгуя 1 контракт нефти плечо маленькое, если депозит 50 тыс рублей и 1 контракт нефти, плечо больше, если депозит 23 тыс рублей и торговля 1 к нефти, то плечо максимальное.
И при этом прибыль одинаковая (в рублях, а не в %), она по-любому будет 500 руб в сделке, и неважно, маленькое плечо или большое.

Аргументы в комментах по типу «риски ужасные и стоп не сработает» — отчасти правильные аргументы для позиционной торговли, но если торговля внутри дня с обязательным стопом, то эти риски отсутствуют.

Если есть положительная ТС, причем внутри дня, то действительно плечо не имеет значения. 6 стопов подряд очень сложно получить. Если такое происходит, то скорее всего вы тильтанули, и входите в сделку не по своей ТС, либо это не очень совершенная ТС, пора ее дорабатывать.

+1
Логарифм Интегралыч
11 августа 2022, 19:15
теме нужен 3д график прибыли
зависящий от времени и от параметра
тогда все проверят теорию
0
- 3Qu
  11 августа 2022, 21:37
  Логарифм Интегралыч, не вопрос. Сделайте свою тему и помещайте туда что вам угодно.))
  0