Опционный деск

Устал один тянуть проект. Нужна помощь разбирающегося в опционах специалиста.
Есть программа по визуализации опционного деска. Она позволяет видеть работу маркетмейкера, а конкретнее, видеть диапазон в котором будет торговаться цена
Некоторые вещи я все таки не могу обосновать, видимо не хватает глубоких знаний в опционах.
Желающим помочь велкам

Вот на ближайшее время по Золоту (не является рекомендацией)

опционы

Slava_swift

Челябинск

с 15 марта 2013

17 Комментариев

Андрей К
31 июля 2022, 14:56
примерно лет 7 инфу по крупицам собираю отовсюду на эту же тему

смысла особо на СЛ искать спеца нет, так как никто не работал в деске и у них (у местных опционных участников) свое представление о рынке, зачастую, на мой взгляд, не совсем верное.

но попробовать стоит )
0
- Slava_swift
  31 июля 2022, 14:59
  Андрей К, у меня есть более интересные наработки. Это так для примера.
  
  0
  - Андрей К
    31 июля 2022, 15:01
    Slava_swift, это же хорошо ) делитесь тут, обсудим )
    0
  - Михаил Ершов
    13 августа 2022, 17:11
    Slava_swift, график довольно сложный.
    Обычно волатильности на коллах и волатильности на путах довольно просто выглядят.
    
    Но вообще это не очень ликвидный инструмент и да, там может быть всякое (где-то большой спред, где-то не очень). Где то вообще есть только котировка 99999 (короче очень большая цена), и смотреть по ней волатильность не имеет смысла.
    0
    - Slava_swift
      13 августа 2022, 19:39
      Михаил Ершов, так это реальная вола на конкретных страйках конкретной биржи, а не наша нарисованная теоретическая расчетная.
      И кстати диапазон в 1750-1790 на той неделе отходили точно.
      Так что нарисованная по формуле выглядит действительно довольно просто, а реальна вот так, да еще постоянно меняется в зависимости от интереса к тому или иному страйку. Для многих «опционщиков» это открытие ))))))
      0
Slava_swift
31 июля 2022, 15:03
Да я суда уже от отчаяния написал))). Может как то получиться выйти на путевых спецов по опционам?
0
- Андрей К
  31 июля 2022, 15:05
  Slava_swift, это надо скорее в какой нить конторе крутиться, чтоб общаться. На крайняк на конфах, но их уже пару лет не проводят.
  0
  - Slava_swift
    31 июля 2022, 15:07
    Андрей К, подскажи куда ломануться?
    0
    - мнгнкбзлк
      31 июля 2022, 16:00
      Slava_swift, если нужен практик опционный, а не теоретик, то это Коровин Илья Анатольевич. Лучший опционщик России.
      
      0
      - Slava_swift
        31 июля 2022, 18:56
        прикрытый интрадейщик, Дааааа все таки беда у нас в стране с опционами)))).
        
        +1
        мнгнкбзлк
        31 июля 2022, 20:09
        Slava_swift, наоборот повезло нам с И.Коровиным, он не только опционщик, он все тонкости биржи знает вдоль и поперёк + отличный преподаватель (даже меня научил уму разуму на бирже)).
        Да и просто хороший человек, способный на доброе и прекрасное.)
        0
    - Андрей К
      31 июля 2022, 17:31
      Slava_swift, да я особо никуда не ломился )
      позволяет видеть работу маркетмейкера
      я просто эту штуку научился видеть через опционные уровни, которые когда то прочитал где то и мы внедрили
      0
      - Slava_swift
        31 июля 2022, 19:04
        Андрей К, поздравляю вы в начале пути, т.к. опционные уровни объема или интереса являются следствием того, что я вам показал. Кто же будет покупать, если спред между бидом и аском маркетмейкер сделал чуть ли не 100 пт.? Или, если он задрал волу выше 1790? Как на такой цене хеджировать фьючи? Вот и не будет там объемов.
        0
        Андрей К
        31 июля 2022, 19:48
        Slava_swift,
        поздравляю вы в начале пути, т.к. опционные уровни объема или интереса являются следствием того, что я вам показал
        ну получается мне хватает следствия ) по этой картине я вижу кто где стоит в БА и кто где будет стоять и встречать
        0
      - Slava_swift
        31 июля 2022, 19:13
        Андрей К, так что раз вы алготрейдер, то для принятия решения вашим алгоритмом для верности нужно оперировать причинами, а не следствием.
        А я бы попробовал все это залить в алгоритм
        0
Slava_swift
31 июля 2022, 15:09
Есть по грекам интересные наработки.
0
tomas_kub
31 июля 2022, 20:07
автор если ты шаришь в опционах скажи, можно как то сделать чтобы брать данные по деску из квика и автоматом в экселе строить график?
0