Мой грааль

Пока на рынках боковик, напишу-ка я что-нибудь про алгоритмы.

Проводя подгонку системы на базовых данных, а потом проверку на периоде для теста (говоря иначе, in sample — out of sample), сердце каждый раз замирает в предвкушении победы (или в страхе от возможного провала). Находишь неэффективность на одном отрезке данных, тестируешь, оптимизируешь. А потом момент истины: переключение графика на год вперед и проверка идеи… И вот программа все рассчитала, сформировала отчет… Неуверенно двигаешь мышкой, кликаешь по Strategy Perfomance Report и...

Мой опыт работы на финансовых рынках более 5 лет. Начинал я с технического анализа, потом решил, что главное — риск-менеджмент и психология. На протяжении 4 лет я отрицал действенность метода торговых роботов и механической торговли в целом. Мне казалось, что только интуиция и понимание рынка, только чуткая реакция на текущее состояние рынка способны приносить стабильный доход. 
Я по-прежнему верю в интуитив. Но это относится к 2-3 сделкам за всю жизнь: предсказать глобальный обвал или раньше всех определить восходящую звезду…

Стабильный же доход способен принести на мой взгляд только системный трейдинг.

Придя к этой истине с уже богатым опытом за плечами, я догадывался, что и с системной торговлей не всё так просто. Хорошая доходность на истории не всегда означает, что найденная система эффективна. Не понятно, когда метода просто переживает не лучшие времена — а когда ломается насовсем. 

Чтобы зарабатывать на рынке, нужно, как бы это избито ни звучало, диверсифицироваться. Я недавно выкладывал свою эквити. Она печальна:) И причина этого в том, что у меня в арсенале оказалось недостаточно стратегий, чтобы «выживать» в любые периоды рынка. Например, в нашем болоте у меня системы не сливают, но и прибыли особой не видно. А когда рынок «оживет», я уверен, системы смогут восполнить и потери, и застои. Тролли приглашаются к обсасыванию того, что рынок никогда больше не «оживет»:)

Но для того, чтобы быть «на коне», нужно иметь разные стратегии, в том числе, работающие в слабоволатильном боковике. И задача любого системного трейдера (помимо четкого исполнения приказов систем) состоит в том, чтобы постоянно добавлять всё новые стратегии в свой портфель методов заработка. 

Это был пост с изложением простых истин, известных всем и без меня. Но, может, он вдохновит какого-нибудь интуитивщика в том, чтобы попробовать свои силы в системном трейдинге. Это как Мерседес: я всё время считал, что эта машина сильно переоценена, но как только сел за руль нового Е-класса, думать о других марках больше не могу:)

А я тем временем уже две недели тестирую новую разработку на основном счете. Результат  пока что +2250 пунктов. Открыл счет в финаме, с этой недели тесты будут только там. Всё-таки, это не удобно тестировать новые идеи на основном рабочем счете. Иногда ведь позиция по исследуемой системе идет в противоположном направлении открытой по уже действующей системе....

Вообще, у меня есть свое представление о качестве системы. 

Самый отстой — это система на индикаторах. Могут зарабатывать и такие вещи, но я скептически отношусь к подобным разработкам. 

На предпоследнем месте свечные фигуры. В них зачастую заложена некая локика, в отличие от тупых математических индикаторов. 

Уже неплохие на мой взгляд системы, использующие модели движения рынков. Такие стратегии могут быть весьма устойчивыми на протяжении продолжительного периода времени, как правило имеют широкое окно входа и с ними сложнее нарваться на переоптимизированность. 

Ну и лидеры — системы, основанные на внутренней логике рынка. Это когда удается математически описать события и/или последствия от этих событий на рынке. 

Новая моя система — не самая крутая на свете. И согласно моему ранжированию, и по показателям. Но мне она, почему-то, очень нравится. Посмотрим, как она себя проявит в реале.



Ровно за 2 года система показала 87680 пунктов по индексу РТС без реинвестирования. С учетом проскальзывания. Хотя это не обязательно: система не пробойная, окно входа широкое, можно входить «лимитниками». 

% прибыльных чуть больше 50% (хотя этот показатель зависит от размера стоп-лосса. Без стопа угадайка = 56%)
Профит-фактор 1,62.
Максимальный Дроудаун 10780 пунктов

Видали, вобщем, и получше системки. Но всё равно интересная, потому что базируется на паттерне, который в свою очередь повторяется на рынке не случайно. К тому же, не каждая система после добавления комиссионных расходов остается прибыльной на истории:)

Я планирую использовать её, рискуя максимум 3% в каждой сделке. За 2 года это дало бы мне следующий результат:


 
Пугают лишь периоды конца осени — начала зимы. Почему-то система начинает болеть боковиком в доходности в эти периоды.


Потестируем, посмотрим. В начале на 100 т.р., потом загоню свои миллионы, проверю устойчивость.

Вообще в системе многое можно поправить, доработать. Но я против усложнения метода. Чем проще, тем устойчивее:) 

P.S. Спасибо Bacardi за идею с названием:)