fxsaber
fxsaber личный блог
11 июня 2022, 17:39

Оценка адаптивности ТС и метод ее улучшения.

На картинке редкий драгоценный камень пейнит. Каким он может быть и причем здесь алготорговля — ниже.

Оценка адаптивности ТС и метод ее улучшения.

По мере совершенствования фильтра белых лебедей оформились некоторые мысли, которые скопирую сюда из телеграм-группы, чтобы дальше было понятнее, как возникла сама тема.

 

Фильтр.

Оценка адаптивности ТС и метод ее улучшения.

Фильтр предложил выкинуть из истории участок между красными линиями. Причина — нестандартное поведение цены.

 

Сначала решил, что это неправильно. Но затем, размышляя, возникли сомнения в такой однозначности.

 

Какова концепция получения прибыли роботом?

 

Вижу два варианта.

 

  1. Определение нестандартных ситуаций на рынке и проторговка их.
  2. Робот всегда торгует из расчета, что рынок ведет себя одинаковым образом.

 

 

Так вот если робот первого типа, то выкидывание таких интервалов видится неправильным.

 

Но если второго — самый раз. Ведь такие интервалы искажают результат, заставляя оптимизатор как можно выгоднее выжимать профит именно на таких аномалиях. Будет получаться график изменения баланса, как ступеньки вверх. Где ступеньки — нестандартное поведение рынка, которое оптимизатор посчитал очень вкусным.

 

Простыми словами.

Короче говоря, все непонятные фразы можно представить на таком примере.

 

В оптимизаторе крутите робота на 50 дней. На выходе получили проходы, которые прибыльные, но существенная прибыль получена за один какой-то день. Так вот если заинтересованы, чтобы прибыль получать равномерно (не случайно, а системно), то нужно помочь оптимизатору не учитывать этот замечательный сверхприбыльный день — удалить его из истории.

 

Аномалии прибыльности.

Весь этот текст выше нужен для понимания, что хорошо бы выкидывать из истории потенциально сверхприбыльные участки. Грубо говоря, на картинке котировок, с которой почти начался этот пост, показан участок с аномально высокой теоретической прибылью. Визуально на барах этого не видно, но расчетам на тиковой истории можно верить.

 

Т.е. некий фильтр нестандартного поведения рынка дает нам информацию о подобных участках истории. Дальше встает вопрос, что с ними делать? Удаление их из истории — тема выше. Но есть еще один вариант.

 

Адаптивность ТС.

Умение быстро подстроиться под рынок — адаптивная составляющая ТС. 

 

Раз известны аномально прибыльные интервалы, то хорошо бы посмотреть на них поведение ТС. Сравнивая там результат ТС с обычными участками, мы можем оценивать уровень адаптивности ТС. Чем выше относительная прибыль на столь неестественных интервалах, тем выше адаптивность ТС.

 

Улучшение ТС.

ТС показала, что на некоторых таких аномальных участках не было никакого подъема прибыли выше обычного поведения. Т.е. на графике изменения баланса на этих интервалах отсутствовали заметные глазу ступени вверх. Что говорило только об одном — неэффективная адаптивная составляющая ТС.

 

Вижу целесообразным брать эти небольшие участки (длина около часа, разрешать роботу торговать только там) и совершенствовать алгоритм ТС, пока не будет достигнута в бэктестах существенно более высокая прибыль.

 

Оценка адаптивности ТС и метод ее улучшения.

Грубо говоря, вам сообщают, где находится драгоценная порода. И ваша задача научиться извлекать из нее, как можно больше.

19 Комментариев
  • Василий Федорович
    11 июня 2022, 17:52
    А кто вам будет сообщать когда начнется и закончится прибыльный (не прибыльный) участок? На архивах участки видны хорошо, а вы можете видеть когда наступят будущие участки?
      • V.V.
        12 июня 2022, 12:54
        fxsaber, а когда система торгует в реальном времени — как вы уберёте аномальные участки, которые по вашему мнению надо выбросить?
        Как вы поймёте, что систему надо бы остановить?
  • Laukar
    11 июня 2022, 21:22

    У меня системы в работе делятся на 2 большие категории — трендовые — ловят тренды. Тренды часто идут после проторговок, но иногда и нет и заранее затруднительно понять когда он пойдет, к моменту когда ясно что пошел тренд обычно уже слишком поздно заходить и пора думать о фиксации… Так что тут затруднительно выделить благоприятный период.

    И контр трендовые. Тут хорошо торгуют а спокойном рынке. Тут тоже сложно. Ситуация обратная. Как только понятно что рынок спокойный, спокойствие может закончится...

  • LogikoMen
    12 июня 2022, 10:03
    Рынок тем и совершенен. Что играет волатильностью. Тем самым не дает вам под него подстроиться. 
    Подстраиваются обычно под повторения в истории. Под аномалия нет смысла. Опять же — если мы не говорим о выявлении их. С целью каких то действий.
  • LogikoMen
    12 июня 2022, 10:05
    В вашем случае похоже на краш-тест системы. Только, почему она там зарабатывает?
      • LogikoMen
        12 июня 2022, 15:06
        fxsaber, зачем роботу подстраиваться и иметь лучшую доходность в редкие моменты. Когда рынок ведет себя не однородно. Не так, как всегда?
          • LogikoMen
            12 июня 2022, 18:43
            fxsaber, и слить в другое время. Любая система с самой высокой доходностью по параметрам и так адаптирована на прошлое лучшим образом. 
            Добывать на тех участках, где есть потенциал — это значит создать индикатор начала этого участка. Или же запускать вручную. 
            Быстрая адаптация  — это подстройка к короткому периоду. Ввиду изменяемости рынка. На моей практике такой подход не показал ничего хорошего. Если рынок ведет себя аномально — лучше отключиться, или снизить объем позиции для робота. 
            Если найдешь вариант, когда такая адаптация работает хорошо — пиши. С удовольствием почитаю. Но с конкретикой. 
            Никого обидеть не хочу. В споре познается истина. Не считаю себя умнее кого либо. Просто мое мнение.
          • LogikoMen
            12 июня 2022, 18:54
            fxsaber, в ваших словах противоречия есть. Говорите выкинуть из истории участок. И в тоже время вы хотите на них заработать. Так нельзя. Длинный тест тем и хорош. Что он показывает и хорошую доходность на редких аномалиях, и в тоже время покажет. Сливает ли робот в других случаях.
            Адаптация под рынок — это в любом случае подстройка под короткий период. Как щас — рынок меняется. Появляется много новых паттернов. Которые можно брать. Если найти способ. Но нет достаточной истории. Вы хотите совместить две модели? Т.е у вас будет совмещение моделей, или одна система с разными параметрами и их запустить совместно? Что именно донести хотите? 
          • LogikoMen
            12 июня 2022, 18:58
            fxsaber, делюсь секретом. Если вы хотите оценить алгоритм по доходности. Оценивайте его по волатильности в момент. Пока он в сделке. Чем выше доходность / волатильность. Тем лучше алгоритм. Какого типа, что творит цена — не важно.
            По такому принципу можно сравнить разные стратегии. 
            Программируется это. В моем случае есть форвардный анализ под tslab, реализован в коде. 
          • LogikoMen
            12 июня 2022, 19:49
            fxsaber, почитал ваш блог. Да, скальперов у меня нет. Изначально разные алгоритмы создаем. Поэтом и выводы могут быть разными. 
    • Serj90
      12 июня 2022, 13:05
      LogikoMen, мне тоже не понятно, как автор связывает максимизацию прибыли на истории с будущей прибылью. Это как правило игра в какие-то коэффициенты. Лично я делаю иначе. Главное денежный поток

      А так все это похоже на типичную ошибку — погоня за объемом, а не за стабильностью.
  • kvazar
    13 июня 2022, 23:21
    давайте обсудим алго)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн