Самонастраивающаяся система торговли на 1С

Не смотря на то, что существует множество языков программирования и готовых торговых систем, считаю что возможности платформы 1С Предприятие на форуме не сильно озвучены. Поэтому опишу свою реализацию торговой системы.

Система имеет 18 встроенных торговых стратегий. Сами стратегии основаны на технических индикаторах рассчитанных в связке 1С+Python.

На примере MACD простейшее описание выглядит так: сигнал на покупку возникает если ta_MACD_macd_diff больше 0 и растет

Для хранения истории срабатывания сигналов для всех инструментов используется Регистр сведений (читай таблица)

В нем содержится история по датам по сигналам для всех инструментов

Аналогично в другой таблице хранится по датам анализ того сработал ли сигнал или нет.

Данные в таблице заполняются как специальной обработкой (так реализован анализ истории), так и в реальном режиме времени.

И для принятия решения существует аналогичная таблица, но уже не по датам а итоговая.
В ней проанализировано общее количество сигналов по каждому инструменту и вероятность срабатывания сигналов.

Соответственно как человек, так и система сама может принять решение в реальном режиме времени исходя из текущих сигналов на покупку и продажу, так и из вероятности их срабатывания, которая накопилась по результатам тестирования в прошлом.

При желании можно посмотреть детализацию какой именно сигнал сработал, и какова вероятность его срабатывания.

И расшифровать сигнал графически

Буду признателен за идеи по улучшению механизма принятия решений, а то у меня иссякли идеи.

торговые сигналы трейдинг торговые роботы

Биржевой Спекулянт Инвестор

Российская Федерация

с 4 июня 2021

13 Комментариев

jin
10 июня 2022, 12:08
1С штука мягко говоря не быстрая, зачем на ней роботов плодить?
0
Андрей К
10 июня 2022, 23:08
Вы раньше в Финаме у Герчика работали? )
0
- Биржевой Спекулянт Инвестор
  11 июня 2022, 08:08
  Андрей К, Нет
  Вот моя биография
  spb.hh.ru/resume/ad6726d5ff03314e2f0039ed1f474a69464878
  Реализованный мною функционал системы это полный самопал
  Я бы сказал так: имеющийся функционал системы это полуфабрикат для построения других систем не с нуля.
  0
Биржевой Спекулянт Инвестор
11 июня 2022, 08:33
Случайно удалил один из комментариев. Приношу свои извинения автору.

Экспорт информации во внешние системы анализа и импорт сделок из внешний систем являются штатным документированным функционалом QUIK так же как и встроенные в него языки программирования.
0
Биржевой Спекулянт Инвестор
11 июня 2022, 08:35
Обмен c системой QUIK реализован через ODBC Microsoft Access (Возможен любой другой ODBC например PostgreeSQL) и файлы. Использую диск SSD
0
Grin
12 июня 2022, 06:05
А анализ стратегий в разрезе, отдельных инструментов, и последующее сравнение результатов, проводится? И наоборот, анализ инструментов в разрезе стратегий.
1С как удобная оболочка выступает (справочники, регистры, запросы), а остальное питон? Или может на 1с можно индикаторы, коннекторы писать, приказы выставлять?
0
Биржевой Спекулянт Инвестор
12 июня 2022, 10:48
1C по ODBC читает таблицу текущих торгов. Сохраняет внутри себя справочник «Биржевые инструменты» и Документы «Данные импорта QUIK». Документы по дням по каждому инструменту. Документы проводятся по регистрам накоплений и регистру сведений. Регистры накопления с данными по дням. Регистр сведений с данными по минутам Анализирует у себя внутри ситуацию запросами (запросы самой собой сразу по всем инструментам и по всему портфелю) и создает документы «Заявка на покупку, Заявка на продажу». Они передаются во внешний файл в формате QUIK. Тот читает файл выставляет заявку в систему и исполняет. Потом QUIK по ODBC передает обратно таблицу данные сделок, которые 1С сохраняет внутри себя уже как документы «Покупка инструментов» и «Продажа инструментов». (если рынок активный то в минуту таких кругов бывает 2-3)
Отчетами реализованы разнообразны отчеты на 1С.Система компоновки данных.
Обработками реализованы возможности анализа и прогнозирования средствами 1С (Дерево решений, кластеризация).
Так же обработкой реализован «Внешний анализ Python». Берутся данные из 1С передаются в csv определенному скрипту Python. Скрипт возвращает обратно либо картинку по одному из показателей технического анализа либо сами данные показателя. (Всего 2 библиотеки ta и ta_lib это больше 120 индикаторов и графиков)
Обработками так же реализованы механизмы тестирования на основании исторических данных. Запоминаются прогнозы по дням и как они сбылись. Получается вероятность срабатывания сигналов по каждому индикатору и каждому инструменту
У меня есть группа вконтакте и сайт там документация и видео.
Не знаю можно ли рекламироваться тут но ф профиле есть информация по мне либо можно погуглить по словам «Биржевой Спекулянт Инвестор 1С»
Для фундаментального анализа есть интегрированный вариант с 1С Бухгалтерия. В ней проверка контрагентов, спарк риски, отчетность контрагентов 1С по контрагентам, досье контрагента и т.п.
0
Биржевой Спекулянт Инвестор
12 июня 2022, 13:45
На данный момент тестирую еще один вариант самообучения. На вход подаются не сигналы технического анализа, а сами индикаторы и их составляющие

И производится такой анализ
Если индикатор сегодня растет то цена завтра растет (считается количество случаев)
Если индикатор сегодня падает то цена завтра падает
Если индикатор сегодня падает то цена завтра растет
Если индикатор сегодня падает то цена завтра падает
Получается что то типа матрицы зависимостей цены завтра от изменения всех индикаторов сегодня.
Расчет такой что если корреляции между индикатором и ценой завтра нет, то получится вероятность 50 %. А если есть то можно потом эти вероятности или сложить или посчитать и среднее (среднюю вероятность) и принять решение

0
ezomm
13 июня 2022, 23:22
Какой то ацкий труд получается.Но график гораздо сложнее наших предположений.Формы волн постоянно меняются в размахе и чередуются.Но охота на 3ю волну самый правильный путь аналитика.Остальные 7 волн будем считать информацией, прелюдией 3й волны. Но формализовать процесс в алгоритм архи сложно. Легче натренировать глаз, как это сделал я. Есть проги ВА типа EWA 6.0, но они часто ошибаются. Проги по VSA я не видел. А индикаторы — осцилляторы это только усреднение за период. Надо искать связь объема и формы волн. Надо понимать силу и слабость тренда. Из этой силы-слабости считать период индикаторов.
0