Новичок в алготрейде
Всем привет,
получил уведомление что надо иметь минимальный рейтинг, вот и пишу пару строк о себе :)
В IT я давно, считаю себя довольно таки хорошим программистом. Пишу на C++ уже 20 лет. Лет 5 назад заглядывая в будущее я считал что единственный способ сделать свою труд scalable — это инвестировать заработанное и естественно биржа это самый отлаженый механизм инвестирования. Я читал инвестопедию еще до этого, но открыл счет и купил свои первые акции где-то 5-6 лет назад. Поначалу проверял по 1-2 раза в неделю счет, потом в какой-то момент все больше начал врягиваться в процесс. Потерпел первые массивные потери, перепробывал разные вещи и стратегии от пени-стоков до опций. Терял весь счет много раз как обычно, но у меня всегда был план: у меня не было цели стать трейдером и пялится на эти графики каждый день; с самого начала цель была для меня ясна: написать свой алготрейд. Уже года 2-3 как я начал писать свой код в свободное время, и с февраля этого года я стал совершенно свободным: меня уволили с моей последней работы, я этому поспособствовал если что. Теперь работа меня не отвлекает, я вышел на финишную прямую, а точнее в самое начало ее, хоть она и длинная :)
В профессиональном плане как программист я считаю что я достиг того что большинству не досигаемо (в плане компенсации за труд), и так же в обычном трейдинге я делал то что для большинства покажется невероятным (см. описание моего профиля, кто не верит — ок, доказывать ничего не буду). Теперь моя цель — сделать что-то алготрейде чтоб не было стыдно :)
На смарт лабе я недавно, не лично не виртуально никого не знаю, буду рад познакомится лично на конференции смарт-лаба 30-го июня.
Ну и пару строк о моем алго-трейде. Немного я пользовал quantconnect, но по определенный причинам мне он не подошел. Да и c# я толком не знаю. Решил все писать сам с нуля на плюсах, так как делалость все это в свободное время не торопясь и для личного наслаждения. Все что я написал/пишу в данный момент — это backtest engine, с интерфейсом написания алгоритмов похожим на lean от quantconnect. Как-то так.
PS. Hадеюсь новичка никто пинать не будет :)
«индюка» — это индикатора? я в русском жаргоне алготрайда не силен :)
Пока я до этого не дошел, но скорее всего мои усиля будут в выборе инструмента (universe selection), и risk management. A «индюком» может быть простой сигнал по moving average (trend following).
Мож сразу начать алгоритм писать?
Ты правда считаешь, что прибыль алго на любых входных данных написать можно?!
Really?!
С уважением
На любых«рынках»
А не на любых временных рядах
Дьявол здесь в деталях
Именно механизм matching на биржевых или внебиржевых (OTC) рынках приводит к нужному мне рисунку микроструктуры цен
Погоду я торговать не готов
Большинство прочих физических процессов — тоже
С уважением
«рынок является эффективным в отношении какой-либо информации, если она сразу и полностью отражается в цене актива»
Ю.Фама
прикрытый интрадейщик
А я готов, но не все подряд. Если бы их можно было торговать.))
Последние мои посты (в частности) были посвящены именно тому, что основной тезис Юджина Фама не работает )))
А также не работают все следствия из него — в т.ч. мартингальная гипотеза, на которой основано все стохастическое исчисление )))
С уважением
То как можно выдоить из ТС еще 1-2 пипса на следующих барах? )))
С уважением
Такое, если в самой примитивной формулировке: Реакция рынка на воздействие имеет некоторую длительность.
Любое определение (равно, как и любая гипотеза) — имею численное выражение, соответственно, способны пройти численный тест
1. Тест Фама не проходит проверку на корректность
2. Ваш Вы так и не сформулировали четко
3. Все обозначенные мной тесты проходят проверку на корректность
С уважением
Мне достаточно физических критериев.
Поздравления принимаются
Готов накрыть поляну по этому поводу — если Вы в Москве
Если нет — придется поработать над логистикой
С уважением
По приезду из Дубны — сигнальте, плз
С уважением
Алгоритм это ИДЕЯ по входу и выходу, тут точно данные не нужны и даже вредны. Потому как любые данные это график конкретного инструмента, (вы же не собираетесь писать алгоритмы для каждого инструмента по отдельности.
Основная Проблема алготрейдинга заключается в создании Универсального Алгоритма для множества инструментов и таймфреймов. А поэтому идет постоянная борьба между упрощением алгоритма и усложнением, в попытках создать самонастраивающийся алгоритм.
Да я написал, не для того, что бы вас чему то учить или переубеждать,… так делюсь опытом, потому что какое то время тоже шел вашим путем… потом понял, что это логический тупик.
«у меня есть идеи основанные на опыте торгов, но нет чего-то конкретного.»
Вам нужно оформить идеи именно во что то Конкретное, поддающееся описанию в алгоритме.
возможно мой путь не правильный, и очень вероятно что я сменю его. Сейчас иду по долгому пути, пишу сопутствующую лабуду мало связанную с самим алготрейдом. Все это от того что я начал писать это в свободное время, как говориться писал то что было интересно писать. Если решу бросить затею самописания, то перейду на quantconnect
вы кидаетесь из крайности в крайность.
Я вам советую начать с формализации ваших идей и их алгоритмизации, по мере этой работы, вы сами увидите, что вам не хватает для создания полноценных роботов.
Я уже прошел этот путь, тоже пробывал объяснить как писать роботов, даже тут на смртлабе. Но увидел, что при интересе к этой проблеме многие либо не верили в возможность самостоятельного создания работающего, либо предпологали, что я рекламирую и хочу роботов продавать, либо требовали для доказательства предоставить им роботов «для тестирования».
Не будучи трейдером вы можете создать только некую математическую модель, учитывающую историю, но не учитывающую законы трейдинга, а это разные вещи и без последнего вы рано или поздно сильно разочаруетесь.
Надо или изучать трейдинг, или работать в паре с хорошим трейдером. Под хорошим я имею ввиду понимающего. Возможно даже сливающего, т.к. в ручном трейдинге результат убивает, как правило, не ТС и понимание, а отсутствие дисциплины.
Законы трейдинга, это частный случай более глобальных законов экономики. К сожалению многие считают трейдинг, чем то обособленным от общих законов экономики, что ведет в итоге к ошибкам, сливам портфелей и «неприятным Открытиям в трейдинге».
Я б не увольнялся с такой работы
Если принципиально когда уволился: с февраля. Получается даже 4-5 месяцев уже
Павел, для меня это звучит странно. За 5 лет я научился создавать миллионы долларов без вложения капитал, но сейчас я хочу заняться непонятной пока фигней, чтобы попытаться заработать непонятно сколько.
А почему вы не хотите продолжить заниматься стартапами?
Мне уже не особо интересно на кого-то работать, свой старт ап тоже не хотел бы делать (24/7 не хочется работать). То что я сейчас делаю это тоже старт ап по сути
P.S. Писать все с нуля не советую, на это уйдет все Ваше время. Есть много достойных библиотек, на которых можно разрабатывать алгоритмы.
В свое время я около года потратил на подобное, поверьте это тупиковая ветвь развития и напрасно потраченое время. История не дает возможность предсказать будущее, 24 февраля вам в пример. Желаете реально заниматься алготрейдингом, ройте в другом направлении «Грааль» лежит на поверхности, проблема только в том, что у каждого свой «Грааль», универсального «Грааля» реально не существует.
допускаю что мой путь ни к чему не приведет, либо приведет к смене пути — все может быть.
У меня нет цели предсказывать будущее. Чтоб зарабатывать на рынке нет нужды знать будущее.
> Писать все с нуля не советую, на это уйдет все Ваше время.
я 20 лет пишу код, немного понимаю как проэкты строить :) (чтоб небыло сомнений, а абсолютно с вами согласен, но у меня есть определенные причины выбранного мной направления)
> Есть много достойных библиотек, на которых можно разрабатывать алгоритмы.
парочку в пример?
Я бы рекомендовал вот эту библиотеку - stocksharp.ru, т.к. сам на ней разрабатываю. Но это C#.
Если он еще и прогает с такой же грамотностью...
Ну т.е. хорошие алго-кодеры стоят сильно выше рынка (х2, х3), но сами по себе денег не приносят.
И знание С++ или C# само по себе открывает дверь в квартире, где деньги лежат...
С уважением
Я тоже так заблуждался, слава богу вылечился)
Я вот чего понял: бесполезно писать ботов или ботоферму, один-вдвоём это не потянешь, а сил и времени убьёшь много. Надо писать систему анализа, и на основании неё входить в сделки с горизонтом от нескольких недель и выше.
Потому что боты работают по точкам входа/выхода, а анализ покажет время и область, оставив для тебя финальное решение.
Короче, добро пожаловать.
Ваше дело конечно, но зря потеряете время. Не углубляясь в детали погу пояснить почему.
Для того, что бы на «исторических данных» строить алгоритм, необходимо учитывать все внешние воздействия на рынок в каждый конкретный «исторический» момент (новостийный фон, законотворчество, учтечки в прессу, состояние хеджфондов, какие источники информации используют крупные инвесторы в активе и т. д. и т. п.). Это такие объемы информации и такой объем данных, что реальных мощностей даже суперкомпьютеров мало. А попытка спрогнозировать результаты реакции объекта в будущем, без учета прошлых воздействий и не зная будущих воздействий нереализуемо по определению. Вы же пытаетесь сделать именно это, берете историю результатов воздействия на объект, и пытаетесь предсказать как поведет себя объект не зная какие на него будут воздействия.
Так я вам и объясняю, что ваш путь сбор исторических данных с целью прогнозировать будущее без учета внешних воздействий это путь в никуда и пример привел, который вы темным лесом назвали, почему это даже в теории нереализуемо. Или вы приняли мое пояснение нереализуемости как путь построение системы трейдинга?
Вы обсолютно правы есть более простые способы заработка и нечего лезть в дебри, именно это я и пытался объяснить.
причем тут внешние воздействия? возможно роботу достаточно видеть результат всех этих воздействий в текущей цене и просто реагировать на это?
исторические данные не для того чтоб прогнозировать будущее, причем тут это? 🤦♂️
НУ так результат всех воздействий и есть текущая цена в каждый момент времени. Именно текущая цена, а не результат ЭТИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ.
Это не придирки. Я сам програмист и занимаюсь алготрейдингом, поэтому считаю, что нужно четко формулировать задачу и вводные параметры. Поэтому вам возразил.
Ну вообще то есть разные способы «прогнозировать» движение цены, кто то любит свечной анализ, кто то зациклен на индикаторах, кто то фигуры на графике ищет, но все это не гарантирует 100% угадывания. Вообще в теории достаточно угадать 51%, но это больше похоже уже на казино. В алготрейдинге вы не можете опираться на интуиции, у вас должны быть четкие критерии входа — выхода, без всяких вариаций. Кроме того, вы еще и опираетесь на отчеты, крики на форумы пытаясь предугадать будущее поведение толпы. В Алготрейдинге это трудно реализуемо.
Поэтому в алготрейдинге исторические данные используются исключительно для проверки реакции алгоритма на поведение цены. То есть просто смотрится когда бы в истории алгоритм входил в сделку, когда выходил, как много зарабатвал на росте — падении — боковике. Сколько бы в итоге заработал, и сколько бы мог заработать при правильной настройке. Но тут есть опасность, вы можете «заточить» параметры на истории, а реале не полчить желаемого результата.
80% торгов В США ведут роботы, Я реально наблюдал «резонанс роботов» на ММВБ. Поэтому думается, что если у вас не получилось, это не означает, что это не возможно.
Евгений Нагайцев, внимательно читайте, что я написал. Если команда хорошая, то пожалуйста, а одному-вдвоём такую задачу не осилить. Ну напишешь робота, выведешь в прод — он лить будет. Тут же нужны специалисты разного профиля. Это только один умник здесь хвалится тем, что его «ОСь» на скользящих средних рынок обдирает. Без риск-менеджмента, без анализа смежных рынков, без кучи защит от случая...
Если команда хорошая, если есть грамотная стратегия и риск-менеджмент, почему бы и нет.
Только я с вами не согласен, тема очень большая не для обсуждения в коментах конечно.
У меня роботы работают и не льют, все завасит от применяемого алгоритма. Но рынок никакой робот порвать не сможет согласен. 24 февраля как пример.
А почему с вами не согласен, поясню. Если для торговли нужен «Без риск-менеджмента, без анализа смежных рынков, без кучи защит от случая...» то что делают на рынке «одиночки», крутые команды банков и фондов должны делать рынок на раз, однако куча историй как сливались «крутые команды». А если могут торговать одиночки, значит существует и робот без кучи «наворотов»
На счет «мощщных» команд — даже в книге Ernest Chang’a описан его опыт где куча математиков и прочих гениев несколько лет трудилась пытаясь что-то гениальное сделать (как кто-то здесь уже писал о всяких факторах влияющих на рынок) и в результате после нескольких лет и затратах в несколько миллионов $$ вышла тухлая куча навоза которая в лучшем случае не теряла деньги 🤣
Есть еще «better systematic trader» подкаст. Там чуваки рассказывают что и как они сделали и чего добились. Слушал и не мог поверить своим ушам про некоторых то что они вообще чего-то добились в алготрейде ничего не о трейдинге и программировании не зная.
Павел, прогуглитесь по слову Numerai.
А вообще в ветке MT4/5 отцы алготрейдинга, которые обучали нейросети ещё в начале 2000-х, когда я, человек глубоко погружённый в IT, ещё и слова такого не слышал, так вот, они где-то в 2016-2018 признались, что подобрать алгоритм, рвущий рынок, невозможно. Я как прочёл, так сразу охладел к алготрейдингу.
Павел, да я помню как на какой-то конфе победил робот, который тупо выставлял оффера в спред. Но там либо комиссии не было, либо была какая-то акция на низкий комисс, в общем в реальном мире он тоже лил.
Но весь этот мой «трейдинг» был скорее случайный: когда я после анализировал, оказалось что если бы я в тот момент просто ничего не делал и держал по 2-3 дня то плюс был больше. Был один трейд (описаный выше про TSLA) где позиция ушла в минуса и я добавлял вместо того чтоб выйти с потерями, закончилось все тем что я не закрыл позицию и был all-in в недельных колах. Я морально был уничтожен, не мог спать, ожидал потерю в $2М-$3М на следующий день. Первый раз даже успокоительное купил. На следующий день мне повезло и при открытии я вместо ожидаемого минуса закрылся в +1.5М в течении первых 15 минут. После этого я трейдил теслу неделю и дошел счет выше чуток $20М. Так вот, после анализировал и если бы я не закрывал тот самый свой «ужасный» трейд на TSLA до истечения контракта он закрылся бы на $36М.
Иными словами, массивный профит выходил в периоды marketwide uptrend.
Ну а так, добро пожаловать в смарт-лабс. Я пишу на Flutter'е, и мне интересно, вы как опытный прогер который мыслит на будущее (на самом деле редкость для программистов) видите будущее у Flutter'a?
Или с другой стороны, если есть мегафабрика программирования (например, Google), где задействованы в кодировании десятки тысяч человек, то почему бы им не создать собственный алго-хэдж-фонд? Уж наверняка он бы оказался прибыльней многих других почти убыточных проектов от Google.
В Google умные ребята, они точно знают, что создать алго-хэдж-фонд просто не реально, банально не хватит мощностей, что бы просчитать все воздействия на объект, что бы предсказать его движение.
Алготрейдинг уже во всю штурмуется и успешно, разговор же не о самом алготрейдинге как таковом, а о подходам к созданию и организации. Я просто возразил, что супер -пупер команда обязательно создаст что то гениальное.
«Павел, вы с такими деньгами (если я правильно понял) не в состоянии понять вопрос?» — расшифруйте, какой вопрос я не понял?
100%/год я считаю что реально. Рентек стабильно делает 60% со счетом в $10B. С маленьким счетом побольше думаю можно делать.
«Вы планируете достичь. Вы планируете разработать алгоритм, вложить в него свои средства и их приумножать.» — все верно. Пишу свой код торговать мой счет.
20 лет на сях. Залетайте с ходу в арбитраж. Сейчас самое время, пройдет пару лет и дверь возможности зайти опять захлопнется.
Тоже свой алгоритм написать хотим, может что посоветуете дельного?
Есть определённые наработки
Пока не будет набора из собственных стратегий, исходя из собств. возможностей,
«просто накодить» мало чем поможет
а истор данные для анализа не вариант, накопит ошибка все равно,
ибо присутствует в некотор виде сглаживание и тд и тп.
сначала стратегии под ваш кошелек и ваш способ торговли, а автоматизироваться всегда успеете)
и еще(не в тему), робот не панацея при всех «массовопсихических» выкрутасах
А так удачи Вам, и пишите тут!