IV на опционах

добрый вечер

есть у кого то мнение, почему так валится волатильность на опционах? обычное снижение перед выходными? или реально инвесторы уверовали в рост без отклонений?

ждал именно такой сценарий по цене, но ожидал что вола будет как минимум стабильна…

IV волатильность опционы

Johnny_22

Новосибирск

829

с 28 сентября 2011

15 Комментариев

Александр (GUNFU)
05 октября 2012, 20:47
ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EB%E0%F2%E8%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC по определению цена вернулась назад, следовательно и VX нормализовался.
0
- Johnny_22
  05 октября 2012, 20:50
  GUNFU, на этих ценовых уровнях волатильность была выше на пару процентов
  0
  - Александр (GUNFU)
    05 октября 2012, 20:56
    Johnny_22, на след неделе подскочит. Это методику расчета на сайте РТС нужно смотреть, там достаточно мудрено волу считают.
    0
    - Johnny_22
      05 октября 2012, 20:58
      GUNFU, ну я пока надеюсь, что это за счет волы как бы тету сняли за нерабочие дни…
      но есть опасение что тупо народ натаривает рынок и льет коллы, чем просаживает волу. Тада затрещит моя поза :((
      0
astic
05 октября 2012, 21:00
Обычное снижение перед выходными
0
- Johnny_22
  05 октября 2012, 21:08
  astic, успокоили
  0
Roman001
06 октября 2012, 00:46
Я вот был на 5 НОК, и там один тип выступал, не помню как зовут, так он случайно проболтался что есть даже человек который ручками корректирует волатильность. Вот и думайте почему она такая, а не какая должна быть.
0
nazarwatch
07 октября 2012, 12:55
хочу обратить внимание достопочтеннейшей публики, что катастрофическое снижение волы, как и в прошлом месяце привязано к экспирации фуча на викс
0
Roman001
08 октября 2012, 10:50
Вот аудио запись с НОК 5 что касаемо волатильности
narod.ru/disk/62168677001.e3c3c3930eb49207f1bc7baad232daf4/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%205%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.mp3.html
0