Трейдеры на срочке, как там дела с ликвидностью в РТС Brent и Si?

Три контракта три калеки гоняющих их между собой?

по ри в трех словах: ку-е-во
в си практически сразу норм ликвидность

В сишке пока ок

Ну брент имхо лучше не торговать ибо его тут нет, а арбитражеры в любой момент могут отключиться.

раньше brent был супер-ликвиден по 500-2000 контрактов в стакане было, сейчас 1-50, si и ri примерно таже картина

Ликвидность дело второе. Как доверить деньги брокеру в такой ситуации? А вдруг ему будет плохо?

Br, Si — старые алгоритмы работают. бросаю заявки в спред — исполняют мгновенно.
ГО только высокое — доходность упала в 3 раза.

Разница между нашим и оригинальным контрактом по бренту вчера была 1,5-2 бакса, наш был с дисконтом, сегодня утром наш был уже дороже, а сейчас снова дешевле примерно на 30 центов. Газовый фьючерс у нас сейчас дешевле на 7%. Полный разброд и шатание, нужно быть очень осторожным. 

Сегодня, судя по данным биржи, пришло много физиков на Si. +1730 человек в лонг и +580 в шорт. Юриков новых почти нет, так что гоняем между собой))). На Бренде такая жде картина, а на РТС совсем мало вновь пришедших сегодня. Тут вообще открытых позиций по 15-27 тыс на новом контракте.

спреды выросли в разы
ликвидность снизилась в разы
в дальних контрактах вообще беда((

ОИ в нефти:

720 тыс. контрактов до войны



119 тыс. контрактов — сейчас



снижение в 7 раз… не хрен собачий((

я только нефть торгую. Как с момента начала «спецоперации» исчезли из стакана маркетмейкеры, так их и нет.
Ликвидность РЕЗКО снижена.
Если раньше, благодаря маркетмейкерам, можно было легко торговать даже интрадей хоть 500 контрактами… да и больше, думаю, без проблем пролетали-бы., то сейчас масимальные лоты стоят по 20 — 30 — 40 контрактов.

С момента начала всей этой «невойны» цена на фьюч ведет себя совершенно неадекватно.
Если раньше ММ поддерживали цену синхронно с ценой самой нефти, то сейчас этого нет.
Вначале было вообще бредово — нефть могла, напр, расти в цене, а наш фьюч активно падать в это-же время. Или наоборот. Разница достигала 6 долларов и более между ценой на нефть и нашим фьючем.
Сейчас, все-же, более-менее получше стало, цена на фьюч ходит почти адекватно с нефтью. Но, иногда, и сейчас разница может достигать до 1 доллара… Но все-же более-менее почти ногу в ногу ходить стал наш фьюч, можно стало хоть как-то торговать его.
А то до этого… у меня вот ТС построена в Мете, там сигнал, а у нас может в обратку пойти, или на месте тупо стоять. Торговать было невозможно тем. кто по алгоритмам ТС-ку строит.

Жду не дождусь, когда-же наконец появяться маркетмейкеры. Боюсь, что пока биржа не начнет полностью нормально функционировать, как до «не войны», они не появятся.
Торговать все равно сложно в таких условиях. Но можно… худо-бедно((

Да, были времена, гонял коней BRENT до известных всем событий, причем Депо в 300к позволяло это делать, сейчас всё эти спекуляции под сомнением, вышел в кэш.

Да нормально все и ликвидность и все, все. все есть… если только не торговать лохо-фортс

В сишке с ликвидностью полный порядок, и волатильность прекрасная!

Спреды слишком большие. Я сегодня вернулся в стакан малым лотом. Так себе. Видно что не хватает маркетмейкеров. Еще и ГО задрали. Опять придется кажется паузу брать и через месяц пытаться.

В Си нормально довольно, а вот в нефти вчера меня сильно повеселили, когда от моего лимитника на 60 коней отфронтранили аж на пол бакса ))

Раз в 20 как минимум. Опционы мёртвые. Перешёл на скальп. Вроде пошло, инструменты называть не буду.

Цирк уехал…

почти закончил переход на фьючерсы криптовалюты, на ммвб срочка нет смысла терять время

 Ри вообще сдох, обороты сложились на порядок.

br все. до конца февраля торговал максимальным объемом 500-700 контрактов в зависимости от волатильности. все прекрасно пролезало. в конце марта попробовал — сначала охренел от ГО, потом охренел от пустого стакана, потом по объему сообразил «айсберги» в общем в конце марта было 2 сделки, которые суммарно принесли 4,32 доллара на контракт. 300 контрактов пролезало, но с нервами.
вчера попробовал еще — полный аллес, 200 с гиганским проскальзыванием из за чего понятное движение в доллар сжалось до + 70 центов на контракт на выходе.
вот сижу и думаю — с одной стороны то, как торгую стало отрабатываться даже лучше (видимо из за того, что уши HFTшники) и это очень гут, а с другой стороны банально «не лезет» и стремно из за того, что в любой момент могут переставить цену к тому, что в реалии на cme.

вот как жить, когда и хочется и колется?

± 40-50 пп до маломальских объемов

В Si ликвидность на уровне 2019 года… мне норм)

выскажу и своё скромное ИМХ0
не знаю насчёт алго ибо никогда им не занимался.
но то что ГО подняли в 10 раз ликвидность как минимум подкосило (
но лично я не торгую направление, я продаю и волу )
и с тех пор как я перешёл на брент дела пошли гораздо лучше! )
тут дело наверно в том что Си и её в некотором роде производная Ри очень манипулируемый инструмент, а контракт по бренту несмотря на отклонения от среднего остаётся таки глобальным инструментом с норм. ликвидностью )
Я кста внимательно прочитал что тут написали выше торговцы брентом и понял что в основном торговцев направлением не устраивает отсутствие ММ об которого можно закрыть объём в моменте... 
надо признать что да во фьюче я там такового не увидел явно...
НО !)
как ни удивительно в опционах, даже в недельных кто-то стоит чётко как минимум на 5 страйках от центра !   5-ю контрактами всего, но стоит чётко !
и это лично мне например очень помогает !
чего и вам желаю )

Ещё из пожеланий к Мосбирже предложил бы восстановить вечернюю сессию на срочке хотя бы по контрактам по сырью !дело в том что финальное ценнообразование происходит как раз там когда у нас вечёрка (и я если честно не понимаю зачем в данном случае было урезать время сессии ?