Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
07 апреля 2022, 12:35

Трейдеры на срочке, как там дела с ликвидностью в РТС Brent и Si?

Доброго дня, уважаемые трейдеры!
Расскажите, как к настоящему моменту изменилась ликвидность с тем, что было до 24.02.2022?
Насколько сильно пересохло всё?
Возможен ли еще алготрейдинг на фьючерсах российских или уже всё?

Интересуют безусловно фьючерсы:

👉РТС (ri)
👉Доллар-рубль (si)
👉Нефть (br)
72 Комментария
  • Иван Иванов
    07 апреля 2022, 12:36
    Три контракта три калеки гоняющих их между собой?
    • Wallstep
      07 апреля 2022, 12:53
      Объемы «почти» стандартные. .. 

      на 12:30 мск

      Возможен ли еще алготрейдинг на фьючерсах российских или уже всё?

      врядли.… проскальзывание и сремя исполнения заявок 
      еще очень существенное.…
  • Бог
    07 апреля 2022, 12:40
    по ри в трех словах: ку-е-во
    в си практически сразу норм ликвидность
    • Профиль удален
      07 апреля 2022, 12:42
      Бог, я РИ не хочу торговать, т… к щетаю, что пора убирать валютный индекс в вражеской валюте с нашего рынка :)
      • Бог
        07 апреля 2022, 12:45
        Дожимальщик, я сам не понимаю, в чем его перспектива, торгую по привычке.
  • Diamond
    07 апреля 2022, 12:41
    В сишке пока ок
    • GOLD
      07 апреля 2022, 13:05
      Diamond, подтверждаю)

      ОИ в сишке до войны:



      ОИ сейчас:



      снижение примерно в 2 раза… жить можно)


  • Профиль удален
    07 апреля 2022, 12:41
    Ну брент имхо лучше не торговать ибо его тут нет, а арбитражеры в любой момент могут отключиться.

  • wess
    07 апреля 2022, 12:42
    раньше brent был супер-ликвиден по 500-2000 контрактов в стакане было, сейчас 1-50, si и ri примерно таже картина
  • Ликвидность дело второе. Как доверить деньги брокеру в такой ситуации? А вдруг ему будет плохо?
  • initroot
    07 апреля 2022, 12:45
    Br, Si — старые алгоритмы работают. бросаю заявки в спред — исполняют мгновенно.
    ГО только высокое — доходность упала в 3 раза.
      • initroot
        07 апреля 2022, 13:07
        Тимофей Мартынов, угу. Пока не перевел все обратно к брокеру. Жду.  
    • Wallstep
      07 апреля 2022, 12:57
      initroot, 
      исполняют мгновенно

      какой объем «бросают» ? 

      мгновенно? это сколько? до 24.02.2022 было 125-175 м.сек.
      (Сочи_Москва), сейчас 300-400. .. 

      пинг не изменился. . 
    • Спекулянт
      07 апреля 2022, 13:16
      initroot, Го по нефти 30 тыщ, ну никуда не годиться, помню ГО было 4200 стоимость шага цены 6,4, что то такое, сейчас ГО 30000, а стоимость шага 8,4
  • Феликс Осколков
    07 апреля 2022, 12:47
    Разница между нашим и оригинальным контрактом по бренту вчера была 1,5-2 бакса, наш был с дисконтом, сегодня утром наш был уже дороже, а сейчас снова дешевле примерно на 30 центов. Газовый фьючерс у нас сейчас дешевле на 7%. Полный разброд и шатание, нужно быть очень осторожным. 
    • Бог
      07 апреля 2022, 12:48
      Феликс Осколков, классический случай риска, когда ты прав, но без денег )
      • Феликс Осколков
        07 апреля 2022, 12:51
        Тимофей Мартынов, да, неэффективность, в металлах, нефти и газе,  я неплохо поднял в марте на этом. 
      • Reznor
        07 апреля 2022, 13:37
        Тимофей Мартынов, неэффективность, которую нельзя захеджить )
      • Бог
        07 апреля 2022, 12:51
        Тимофей Мартынов, ну вот и перейдем к режиму работы «неделя в квартал» в квартальных фьючах ))
      • Профиль удален
        07 апреля 2022, 13:07
        Тимофей Мартынов, ну сойтись-то сойдется, но только если набрать объем то может закрыть брокер по маржинколу, как тут одного чувака в серебре закрыли на 25% ниже цены, что была на западе.
        Учитывая истории нефти по -37 и 25 декабря 2018 лучше не лезть.
  • Павел
    07 апреля 2022, 12:51
    Сегодня, судя по данным биржи, пришло много физиков на Si. +1730 человек в лонг и +580 в шорт. Юриков новых почти нет, так что гоняем между собой))). На Бренде такая жде картина, а на РТС совсем мало вновь пришедших сегодня. Тут вообще открытых позиций по 15-27 тыс на новом контракте.
  • GOLD
    07 апреля 2022, 12:53
    спреды выросли в разы
    ликвидность снизилась в разы
    в дальних контрактах вообще беда((

    ОИ в нефти:

    720 тыс. контрактов до войны



    119 тыс. контрактов — сейчас



    снижение в 7 раз… не хрен собачий((
  • Трейдер (Порутчик)
    07 апреля 2022, 12:55
    я только нефть торгую. Как с момента начала «спецоперации» исчезли из стакана маркетмейкеры, так их и нет.
    Ликвидность РЕЗКО снижена.
    Если раньше, благодаря маркетмейкерам, можно было легко торговать даже интрадей хоть 500 контрактами… да и больше, думаю, без проблем пролетали-бы., то сейчас масимальные лоты стоят по 20 — 30 — 40 контрактов.

    С момента начала всей этой «невойны» цена на фьюч ведет себя совершенно неадекватно.
    Если раньше ММ поддерживали цену синхронно с ценой самой нефти, то сейчас этого нет.
    Вначале было вообще бредово — нефть могла, напр, расти в цене, а наш фьюч активно падать в это-же время. Или наоборот. Разница достигала 6 долларов и более между ценой на нефть и нашим фьючем.
    Сейчас, все-же, более-менее получше стало, цена на фьюч ходит почти адекватно с нефтью. Но, иногда, и сейчас разница может достигать до 1 доллара… Но все-же более-менее почти ногу в ногу ходить стал наш фьюч, можно стало хоть как-то торговать его.
    А то до этого… у меня вот ТС построена в Мете, там сигнал, а у нас может в обратку пойти, или на месте тупо стоять. Торговать было невозможно тем. кто по алгоритмам ТС-ку строит.

    Жду не дождусь, когда-же наконец появяться маркетмейкеры. Боюсь, что пока биржа не начнет полностью нормально функционировать, как до «не войны», они не появятся.
    Торговать все равно сложно в таких условиях. Но можно… худо-бедно((
    • Wallstep
      07 апреля 2022, 13:02
      Трейдер, 

      пока биржа не начнет полностью нормально функционировать

      ИМХО когда налог 12% отменят
      • Трейдер (Порутчик)
        07 апреля 2022, 13:11
        Wallstep, да х.з… так-то вроде как не вижу связи...
        Хотя-бы уж во фьюч нефти-то могли-бы придти…
        • Профиль удален
          07 апреля 2022, 13:20
          Трейдер, хотите сами открывайте счет на западе и арбитражьте если вам надо минимум 500 контрактов гонять :)
        • Schurik
          07 апреля 2022, 13:23
          Трейдер, в нефти Brent арбитражеры с Лондоном забивали стакан заявками раньше. Вероятнее всего нерезиденты в основном. Они уже никогда не вернутся. И новым участникам трудно заниматься арбитражем с оригинальным лондонским контрактом, так как сильно ограничены возможности по переводу денежных средств между площадками. Сохраняются риски остановки торгов на Мосбирже и т.д. Мало кто захочет брать на себя такие риски.
          • bstone
            07 апреля 2022, 13:25
            Schurik, ну вас не поймешь, то беда, что маркетосы все неэффективности сжирают себе в караман, то беда, что их нет ))
            • Schurik
              07 апреля 2022, 13:27
              bstone, когда я писал про беду?
              • bstone
                07 апреля 2022, 13:28
                Schurik, пардон, это я неудачно обобщил )
          • Трейдер (Порутчик)
            07 апреля 2022, 13:45
            Schurik, хмм… да навряд-ли нерезы-то… Ну… по крайней мере у них была договоренность с биржей и за это они получали вознаграждение от биржи. (как сказали сами представители биржи здесь, на С-Л, в своей ветке)
            • Schurik
              07 апреля 2022, 13:48
              Трейдер, маркет-мейкеры официальные тоже были, но они точно так же хеджировались в Лондоне, а теперь это крайне затруднительно.
              • Трейдер (Порутчик)
                07 апреля 2022, 13:55
                Schurik, думаю, они появяться, когда все это, связанное с «не войной» закончится. Но когда это будет? Когда все нормализуется? Вопрос недель? Месяцев???
                эхх...((
                • Schurik
                  07 апреля 2022, 19:40
                  Трейдер, проблема не в спец. операции, а в ограничениях на перемещение капитала и блокировке активов нерезидентов. Активы не разблокируют, пока не разблокируют наши ЗВР, а это вряд ли когда-либо случится. Кроме того, нерезиденты, даже если получат свои средства, могут просто уйти, чтобы не рисковать больше блокировкой активов на российском рынке. В общем правильнее будет самим российский рынок поднимать, а не надеться на то, что заграница нам поможет). Не поможет. Да и возможности лучше самим использовать, чем отдавать западным конкурентам.
                  • Трейдер (Порутчик)
                    07 апреля 2022, 21:07
                    Schurik, так все остальное — следствие «спецоперации». Не было-бы её, торговались-бы спокойно…
    • Профиль удален
      07 апреля 2022, 13:18
      Трейдер, я думаю они уже не появятся и будут даже уходить.
      Но, возможно, в будущем наконец появится или новая товарная биржа или что-то в этом роде, где будут уже настоящие поставочные контракты торговаться, а не этот фейк.
  • Denis
    07 апреля 2022, 12:58
    Да, были времена, гонял коней BRENT до известных всем событий, причем Депо в 300к позволяло это делать, сейчас всё эти спекуляции под сомнением, вышел в кэш.
    • Станислав Иванович
      07 апреля 2022, 13:01
      Denis, я так же из сырья полностью вышел и прекратил торговлю. Без ММ все это на казино смахивает
  • Станислав Иванович
    07 апреля 2022, 12:59
    Да нормально все и ликвидность и все, все. все есть… если только не торговать лохо-фортс
  • Schurik
    07 апреля 2022, 13:00
    В сишке с ликвидностью полный порядок, и волатильность прекрасная!
    • Wallstep
      07 апреля 2022, 13:03
      Schurik, .. .) особенно сегодня с 10 утра ))...
      • Schurik
        07 апреля 2022, 13:04
        Wallstep, сегодня просто праздник какой-то!)
        • Wallstep
          07 апреля 2022, 13:05
          Schurik, стопитсот!.. )).. особенно по сишке ))
  • Laukar
    07 апреля 2022, 13:02
    Спреды слишком большие. Я сегодня вернулся в стакан малым лотом. Так себе. Видно что не хватает маркетмейкеров. Еще и ГО задрали. Опять придется кажется паузу брать и через месяц пытаться.
  • Душная писечка
    07 апреля 2022, 13:06

    100 коней газпрома невозможно торгануть с приемлимым спредом.

    а это всего 2 ляма рублей.

    РТС ситуация похожая.

    • Schurik
      07 апреля 2022, 13:24
      Чеснок, торгуйте меньше контрактов, чего плакаться?) Уменьшение сайзов с лихвой компенсируется высокой волатильностью.
      • bstone
        07 апреля 2022, 13:25
        Schurik, золотые слова
      • Душная писечка
        07 апреля 2022, 13:28
        Schurik, а если это меньший сайз?
        • Schurik
          07 апреля 2022, 13:30
          Чеснок, значит, делим еще пополам и пробуем снова!) Это нормальная практика подстраиваться под рынок, а не пытаться рынок переделать под свои хотелки или представления из прошлого.
  • bstone
    07 апреля 2022, 13:21
    В Си нормально довольно, а вот в нефти вчера меня сильно повеселили, когда от моего лимитника на 60 коней отфронтранили аж на пол бакса ))
  • Игорь Яфаркин
    07 апреля 2022, 13:25
    Раз в 20 как минимум. Опционы мёртвые. Перешёл на скальп. Вроде пошло, инструменты называть не буду.
    • Schurik
      07 апреля 2022, 13:28
      Игорь Яфаркин, да, опционы жаль, но постепенно должны будут возродиться, наверное. Еще бы биржа помогла, снизила бы комиссии на опционы и привлекла маркет-мейкеров, тогда точно к осени все наладилось бы.
    • Reznor
      07 апреля 2022, 13:59
      Игорь Яфаркин, так инструменты то уже все обозначили Ri, Si, Br. Остальное то вообще фуфло неликвидное
  • Геннадий
    07 апреля 2022, 13:26
    Цирк уехал…
  • Гриша
    07 апреля 2022, 13:28
    почти закончил переход на фьючерсы криптовалюты, на ммвб срочка нет смысла терять время
    • Schurik
      07 апреля 2022, 13:35
      Гриша, если вы совершаете сделки раз в день, то, может, оно и правильно, но для активного трейдинга там сумасшедшие комиссии, если нет больших скидок за объемы торгов, до которых еще дожить надо. У меня не получалось.
  • Reznor
    07 апреля 2022, 14:01
     Ри вообще сдох, обороты сложились на порядок.
  • Душная писечка
    07 апреля 2022, 14:39

    в баксе самые интересные тренды. продал и сиди жди бабло

    биржа выпускала инфо объемы торгов в 10 раз упали

  • jin
    07 апреля 2022, 15:06
    br все. до конца февраля торговал максимальным объемом 500-700 контрактов в зависимости от волатильности. все прекрасно пролезало. в конце марта попробовал — сначала охренел от ГО, потом охренел от пустого стакана, потом по объему сообразил «айсберги» в общем в конце марта было 2 сделки, которые суммарно принесли 4,32 доллара на контракт. 300 контрактов пролезало, но с нервами.
    вчера попробовал еще — полный аллес, 200 с гиганским проскальзыванием из за чего понятное движение в доллар сжалось до + 70 центов на контракт на выходе.
    вот сижу и думаю — с одной стороны то, как торгую стало отрабатываться даже лучше (видимо из за того, что уши HFTшники) и это очень гут, а с другой стороны банально «не лезет» и стремно из за того, что в любой момент могут переставить цену к тому, что в реалии на cme.

    вот как жить, когда и хочется и колется?
  • trader_notes
    07 апреля 2022, 16:35
    ± 40-50 пп до маломальских объемов



    • Бог
      07 апреля 2022, 16:40
      trader_notes, на двадцатку хватит, не более
      • trader_notes
        07 апреля 2022, 16:51
        Бог, двадцатку чего? контрактов? тысяч? миллионов?
        • Бог
          07 апреля 2022, 17:03
          trader_notes, контрактов
  • SenSoR
    07 апреля 2022, 17:07
    В Si ликвидность на уровне 2019 года… мне норм)





  • Гусев Михаил(debtUM)
    08 апреля 2022, 06:46
    выскажу и своё скромное ИМХ0
    не знаю насчёт алго ибо никогда им не занимался.
    но то что ГО подняли в 10 раз ликвидность как минимум подкосило (
    но лично я не торгую направление, я продаю и волу )
    и с тех пор как я перешёл на брент дела пошли гораздо лучше! )
    тут дело наверно в том что Си и её в некотором роде производная Ри очень манипулируемый инструмент, а контракт по бренту несмотря на отклонения от среднего остаётся таки глобальным инструментом с норм. ликвидностью )
    Я кста внимательно прочитал что тут написали выше торговцы брентом и понял что в основном торговцев направлением не устраивает отсутствие ММ об которого можно закрыть объём в моменте... 
    надо признать что да во фьюче я там такового не увидел явно...
    НО !)
    как ни удивительно в опционах, даже в недельных кто-то стоит чётко как минимум на 5 страйках от центра !   5-ю контрактами всего, но стоит чётко !
    и это лично мне например очень помогает !
    чего и вам желаю )




  • Гусев Михаил(debtUM)
    08 апреля 2022, 06:55
    Ещё из пожеланий к Мосбирже предложил бы восстановить вечернюю сессию на срочке хотя бы по контрактам по сырью !дело в том что финальное ценнообразование происходит как раз там когда у нас вечёрка (и я если честно не понимаю зачем в данном случае было урезать время сессии ?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн