Торговля в условиях катастрофы.

Дикое расширение диапазонов, гигантские утренние гэпы, многократные планки, пустые опционные стаканы, запрет шортов, запрет валютных инструментов, остановки торгов ...
Во время кризиса 2008 года я еще не торговал на бирже, но мне кажется, что сейчас происходит на российском рынке ещё хлеще, чем было в 2008 году.
Хотелось бы услышать советы трейдеров, реально торговавших во время кризиса 2008 года. Ветераны, отзовитесь!

Для себя я пока принял следующие решения:
1. Увеличить долю кэша на случай неожиданного увеличения ГО.
2. Уменьшать волатильность позиции за счет дельта-нейтральных стратегий.

Доля кэша -не менее 50%? -не менее 60%?
Снижать текущую волатильность- в два раза? — в три раза? -до нуля? (забор не предлагать!)

кризис трейдинг

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

41 Комментарий

Брахман Пилорама
26 февраля 2022, 21:23
2008 вообще все было как на детском утреннике.
Сейчас главное не спешить (3 раза). Лучше не заработать, чем протерять.
+13
SellBuySell
26 февраля 2022, 21:28
Что было в 2008: увеличение ГО, запрет шортов, так же гигантские гэпы по акциям с остановкой торгов, само собой планки.
Но, но тогда был глобальный кризис ликвидности, а не падение рынка одной страны.С возможностью и решимостью почти всего мира наложить на неё санкций.Здесь тогда лучше изучить вопрос Ирана с санкциями, но он не был так глубоко встроен в глобальную торговлю, как РФ сейчас.
+6
โอเล็ก
26 февраля 2022, 21:29
Ситуация скорее напоминает дефолтную 1998 г., не по сути, но по возможным последствиям. Сжать яйки в кулаки, ждать, и когда будет полный трындец, смело покупать на всю котлету
+5
- SellBuySell
  26 февраля 2022, 21:33
  โอเล็ก, дефолт тоже не то, там просто нет тупо денег, но все друзья и хотели помочь (МВФ к примеру), здесь нас могут превратить в Сев.корею 2,0, если очень захотят.Два шага осталось (
  +4
  - Андрей Л.
    26 февраля 2022, 21:39
    SellBuySell, не могут, Корея не завязана на полмира.
    0
  - โอเล็ก
    26 февраля 2022, 21:44
    SellBuySell, МВФ — друзья???
    +2
    - SellBuySell
      26 февраля 2022, 21:45
      โอเล็ก, забыл "" поставить
      0
- IliaM
  26 февраля 2022, 22:49
  โอเล็ก, да, тогда и доллар по 50% летал с августа по ноябрь…
  0
мнгнкбзлк
26 февраля 2022, 21:29
smart-lab.ru/blog/606841.php
0
Николай Фёдоров
26 февраля 2022, 21:32
кеш не менее 80-90% пока
0
Егор
26 февраля 2022, 21:36
Если пишете про ГО, значит торгуете фьючами. Тогда там нужно не только мониторить ГО, но и строить железобетонную систему, потому что никакой кэш для ГО не спасет от утреннего гэпа, которой пролетит, через ваши стопы и создаст мегаотрицательную вариационку. Причем гэп может быть в любую сторону. Так что лучше перекладываться из фьючей в базовые активы и удерживать их. Тоже заработаете на ожидаемом движении пусть и меньше.
И все просчитывайте в excel, удержите/не удержите, на случай самого худшего сценария. И вообще, сейчас важно удержать имеющуюся позицию, а заработать еще успеем, когда рост начнется. Лучше позже присоединиться к росту, чем неудачно пытаться поймать дно. Все, ИМХО, конечно.
+3
ves2010
26 февраля 2022, 21:37
да счас жесче… такого чтоб открыться в 10:00 гэпом в -50% такого не было в 2008г… более того в 2008 была четкая дата — расшитие сдс банкротных банков… это и было дно...

я прекрасно помню 2008г… поэтому отключил торговлю… риск слишком велик… счас главное тупо сохранить деньги… да — может повезти конечно… но плять 2 гэпа в -20% подряд против позы и счета нет

счас дата дна тоже известна — подписание мирного договора с украиной
+2
- sergeiponomaref
  26 февраля 2022, 22:22
  ves2010, В 2008-м самый короткий день длился 1 минуту, за минуту почти все голубцы были на планках (планка тогда 30% была, а не 10 как сейчас).
  +1
- Vlk
  27 февраля 2022, 03:33
  ves2010, перемирие даст сильный отскок по индексу, а переворот и отстранение безумца отправит акции на новое дно ввиду большой неопределённости...
  0
Сергей
26 февраля 2022, 21:38
Ждем советов @А. Г.

Хотя еслиНАТО впишется то биржа просто встанет.

0
Душная писечка
26 февраля 2022, 21:38
во фьючерсах на примере индекса РТС лучше ставить стоп-заявки с ценой исполнения +500 пт.)
То есть если ты в лонге РТС и стоп на уровне 88000, например — то цену исполнения ставь 87500
+2
- sergeiponomaref
  26 февраля 2022, 22:25
  Чеснок, 500пт может пролететь за секунду, ликвидности очень мало, в газпроме сотней контрактов можно 5р собрать легко. На ночь я бы вообще не советовал переносить, если только без плеча совсем.
  0
  - Душная писечка
    27 февраля 2022, 01:26
    sergeiponomaref, ну поставь тыщу, я что, против?
    0
andydiver
26 февраля 2022, 21:49
На срочке 25% ГО макс в трейде, стопы пошире, чем обычно, крыться на 100% перед клирингами.
Если акции, то тупо наставить биды GTC (до исполнения) на 25-30% ниже рынка лесенкой очень малыми сайзами. Это если вы вообще хотите покупать акции на очень долго.
0
Andy20
26 февраля 2022, 21:51
В 1998 году торговались реально 4-5 акций.
По остальным спред был 30-300%. Все биржи со срочкой закрылись. А вы тут плачите. Люди которые закупились гособлигациями по 5% от номинала (5000$ за бумагу) через 4 года получили 112% (112000$ за бумагу). Для самых рисковых РАО ЕС выросло в сто раз за 8 лет. Рубль/доллар с 24 практически не поменялся. Держите кеш.
+1
- t_aur_us
  26 февраля 2022, 21:58
  Andy20, а если они закрылись, как люди перекрывались?
  0
  - Andy20
    26 февраля 2022, 22:05
    t_aur_us,
    
    На ММВБ не было срочки, фьючерсы расчетные. Часть сделала взаиморасчеты на дату, часть забанкротилась.
    +1
ezomm
26 февраля 2022, 22:08
Больше волатильность = меньше участие, те равняем доходность от сделок.
0
neLat
26 февраля 2022, 22:15
Торговать мамбу и вставать в очередь к Коровину
0
John Dow
26 февраля 2022, 22:28
До осени 2008г про рынок акций ничего не знал. Но стали приходить жене бумажки от всяких контор " пока все не пропало, продайте быстрее нам свои акции транснефть". Ну раз так, то решил покупать акции. Зарегился в брокере Ханты мансийский банк (ныне Открытие) и стал тупо покупать. С ноября 2008г втечение полугода просто покупал акции, выбрал также транснефть, тк стратегическое предприятие. А стоили тогда акции транснефть 7-9тр. По ощущениям рынок был полумертвым, никаких движений в тот период не было ни вниз, ни вверх. И так полгода.

Так вот… жду такого же состояния. Я боюсь, что америка не упала еще и покупать до падения америки рано.
+2
nnnd
26 февраля 2022, 22:38
Не торговать срочкой на время, пока не уляжется волатильность и не придут в стаканы маркетосы. Сам лично срочкой торгую с осени 2006 года, но 24 и 25 февраля на срочке не сделал ни одной сделки

Если хочется поторговать и есть свободный кэш — есть фонда — многие акции внутри дня ходят по 15-30%.
Покупать только на свои, без плеч. Позицию через ночь не переносить, если только что-то не купили на долгосрок.
+2
StockChart.ru
26 февраля 2022, 22:38
я пришел на рынок в 2008. Сразу на старте слил половину. Зашел раньше срока.
Опыт таков что лучше не лезть в спекуляции, не брать плечи и не шортить. Брать надолго, на год минимум. Что то уполовинится что то отстрелит.
Или если спекулировать то исключительно внутри дня
+2
Ivanaev
26 февраля 2022, 22:40
Примерно также было и в 2008 году
+2
-=КОТ=-
26 февраля 2022, 22:50
2008 год ерунда, по отношению к отрицательной нефти 2020 года. Там доля кэша в 95% обнуляла депозит на срочке.
+1
Раиль
26 февраля 2022, 23:06
Ключевая фраза: «Доля кэша -не менее 50%? -не менее 60%?»
Зависит от стратегии: тренд, фьючерс или ценная бумага Какая часть портфеля спекулятивная и однодневная, а какая инвестиционная с горизонтом в несколько лет. В общем все это называется риск-менеджментом и мани менджментом. И это очень важный параметр, чем выше доля кеша, тем «сильнее руки».

0
NelEvg
26 февраля 2022, 23:07
2008 это вообще ни о чем, нефть упала и всё, остальное следствие. Т.е. был виден выход, надежда. А сейчас сплошной мрак.
+1
Василий Тёркин
26 февраля 2022, 23:08
В 2008 году биржа не допускала «планок» более 15%. Поэтому нескольк дней торгов вообще не было. Т.е. открыте -15% и идёим отдыхать до утра пару дней такое было.
То что нынче так легко дали рынку «гулять" на 50% это треш конечно
Поэтому самое верное решение при нынешней волатильности на “срочку» вообще не лезть.
+3
- NelEvg
  26 февраля 2022, 23:11
  Василий Тёркин, да, потому что сейчас просто шок, спишь такой, а в тебя ракета прилетела. Это ни как нефть — падает каждый день и не знаешь просто до куда.
  0
NelEvg
26 февраля 2022, 23:09
Люди которые купили/покупали на что надеятся, что все вернется как было, будут дивиденды платить, типа да этого все фигня? Мир подпишут, и тут же все подключат? За преступления обычно платят, иногда пожизненно… Еще не все осознают что произошло. Надеюсь у тех кто это затеял есть план, в том числе и резервный.
0
- trader_95
  27 февраля 2022, 02:50
  NelEvg, выбор небольшой — либо рубли, либо акции. Если заморозят резервы, будет гиперинфляция, платить-то бюджетникам, пенсионерам, военным, врачам, учителям надо. Лучше акции.
  0
ТриоКвартет
27 февраля 2022, 00:11
Торгуйте по системе, если ее нет, то не играйте в угадайку!
Амплитуды выросли, но теханализ работает, мне Повезло в пятницу, заходил в ртс со стопом 300 пИпСов и давали купить! а в четверг после выкупа пилили дико, там стоп и 500 не помогал!
0
ТриоКвартет
27 февраля 2022, 00:14
Сейчас рынок быстрый, поэтому теханализ работает быстро! Обычно цели надо ждать часа 2, а тут цель могут отработать за 5 минут! В пятницу 6 тысяч пИпСов по РТС давали за 6-10 минут
0