ДЕЛЬТА-КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СОБЫТИЙ ИЛИ КАК ПРОИСХОДИЛ РАЗВОРОТ ПО SI 10 ФЕВРАЛЯ

Приветствую всех смартлабовцев. Я хотел бы рассказать, как мы в клубе анализируем события и какими инструментами пользуемся на примере сихи и её недавнего разворота. Анализируем дневные свечи USDRUB_TOM

Начнем пожалуй с дельта-кластерного анализа. Ничего сложного в этом анализе нет, главное что наглядно и чисто биржевая информация с ленты, ничего додумывать и придумывать не нужно. Вот для примера свечи 4,7 и 8 февраля, левая сторона объём, правая дельта между покупками и продажами. Давайте проанализируем их только с точки зрения ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ покупок/продаж. Что мы видим? — неэффективность покупок и эффективность продаж. Цена всегда уходила ниже от зоны покупок, что говорит о неэффективности покупок а ниже появлялись продажи, которые давили на цену и проталкивали её ещё ниже, что говорит об их эффективности. Как мы видим, цена каждый раз спускалась на эффективности продаж.

.

Что мы на этом графике видим ещё? Хоть покупки и присутствуют, но кол-во продаж (дельта) явно доминирует и ядро этой дельты с каждым разом всё ниже и ниже.



Проторгованные объёмы, то есть активная борьба покупок с продажами тоже с каждым днём занимают более низкие диапазоны цен и выигрывают опять же продажи.



Давайте добавим 9 февраля и посмотрим на этот день с точки зрения дельта-кластерного анализа. Я разверну цифры, что бы разница была более наглядной. Для человека торгующего зелёно-красные столбики и пересечения всяких линий эти цифры особо ничего не скажут, но для нас было понятно, что тут и по объёму и по двум близко расположенным дельтам в свече и по совокупной дневной дельте идёт перебор. Судя по объёму появились покупки, но работающие пока не по рынку. Посмотрите как долго эти покупки удерживали продажи практически на одном ценовом уровне. Сила продаж огромная, но ей что-то противостоит, об этом свидетельствует очень короткая свеча при таких то дневных и свечных дельтах, да и цена закрылась почти в середине дня. При таких дельтах мы должны были падать мама дорогая а чото встали. А не начало ли это разворота?



Начало, не начало, пробьёт, не пробьёт, это пусть гадают любители чертить всякие линии, мы же торгуем биржевые данные, у нас всё должно быть чётко, без кофейной гущи) Так вот, по предыдущим картинкам, падение цены сопровождалось: 1. ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОДАЖ, 2. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПОКУПОК, 3. ДОМИНИРОВАНИЮ ПРОДАЖ. Соответственно, что бы думать о развороте и лонгах, было бы очень логично увидеть хоть что-то из этого списка. Ну и собственно говоря, хочу представить вам 10 февраля. (даже в рифму)



Тут полный электропакет и объяснять ничего не нужно. Можно было навострить лыжи на лонги фьюча — можно, НО, хотелось бы, как бэ подтвержденица! Не вопрос, получите, распишитесь, 11 февраля!



Так это выглядело с высоты птичьего полёта. Ну чем не грааль! )))



Конечно это не он) Грааль я вам не покажу,,, бесплатно) Шучу, а может и нет.

Я показал дельта-кластерный анализ событий на дневных свечах, так нагляднее, отличная вещь для свинг позиций, мы же в нашем клубе используем активно и 5 минутки для внутридневной торговли. Там дельта разбивается на маленькие свечи, эти визуализации мы собираем в кластеры а кластеры нужны для создания уровней поддержки и сопротивления, которые имеют под собой реальные обоснования, а не просто линия на графике, где когда то была цена. Варианты выкладывал недавно, посмотрите мои посты.


=========================================

Дельта-кластерный анализ это классный инструмент, но есть у нас вещи и покруче. Так как мы в нашем клубе кроме дельта-кластерного анализа используем ещё и причинно-следственный анализ событий, то у нас полно модулей, которые показывают причины, ну то есть события, которые приводят к развороту цены или её продолжению. Эти события естественно выводятся на график и за ними очень интересно наблюдать, ну и торговать естественно) Вообще настоятельно рекомендую всем, переходить на современные терминалы и переставать торговать японские красно-зелёные палочки. Так вот о событиях, ещё до начала разворота Сихи 10 февраля, начали происходить события, которые конкретно указывали на скорый разворот 8 и 9 февраля, 10 уже конкретно а 11 мы имели подтверждение. Я уберу всю визуализацию и помечу эти события в рамочки.



Вопрос к знатокам: какие конкретные события происходили в отмеченных местах?
Надеюсь на вашу компетентность и объяснять, почему мы анализируем спот, торгуя си, мне не придется)

Ну и бонус) Дневная свечка 14 февраля, анализируйте и пишите комменты)
Всем спасибо за внимание, надеюсь данный пост будет Вам полезен. Успехов!

Тольяттинский клуб трейдеров «TRADING WARRIOR»