Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников личный блог
29 января 2022, 01:04

Албанский HFT (c), итоги 2021 года

Аввт
76 Комментариев
  • vito333
    29 января 2022, 01:38
    Дмитрий, ты просто образец настоящего алготрейдера
      • vito333
        31 января 2022, 02:35
        Дмитрий Овчинников, провалы эквити бывают у всех
  • kommers
    29 января 2022, 01:44
    Дмитрий, моё почтение. Как бы ни было, на смартлабе захожу именно в алго-раздел, в том числе и ради таких постов. Спасибо.
  • vinchida
    29 января 2022, 02:07
    Лет десять назад считал алго увлекательным занятием.
    Пообщавшись с гуру тех времён и стерев глаза на графиках, пришёл к выводу, что работают только примитивные стратегии.
    Все, кого знал, использовали разных роботов на разных периодах рынка и бились только над тем, чтобы быстрее определять «тренд-пила», всё тестили на Форексе, ввиду более сглаженного графика(скажу больше, чаще на фунт-доллар)
    Успехов Вам в нелёгком деле.
    П.с. слабоват в реализации идей
      • vinchida
        29 января 2022, 02:50
        Дмитрий Овчинников, ну да, помню их расстройства, когда кухня очередной раз их обула, нарисовав мнимый экстремум в контртренд.
        Однако, уверяли, что в целом, в плюсе.
        Торговали и нашим барахлишком, но тестили всё же пары.
        Не берусь судить, просто слушал-верил
  • bocha
    29 января 2022, 02:16
    Январь выдался нервный, да. Но денег дал и пока не все отобрал.
    Очень огорчаюсь, когда честно заработанное отбирают. Когда ж экспроприация производится в особо крупных размерах, ярости моей нет предела. 
    Отличные у Вас эквити, с такими системами все будет путем. Если конечно сохранится то, к чему их можно приложить ))

    • Андрей К
      29 января 2022, 15:04
      bocha, я кстати на вас и Дмитрия ориентируюсь. У нас крайне противоположные страты. И если вы жалуетесь, то у меня автоматом становится лучше. И наоборот. Интересная такая особенность

      То есть у вас противопоказан рынок с определенными характеристиками
  • SaOLin
    29 января 2022, 08:19

    Дмитрий, здравствуйте!

    Как пережили январь 2022 в числах?

    У меня похоже будет первый убыточный месяц за 2.5 года с просадкой 6% по дороге. Внутри дня просадка доходила где-то до -10% от хаев эквити.
    Сильно помог перевод всего счета в доллары. На данный момент считаю это оправданным хэджем.

    На этой неделе перешел в защитный режим и уменьшил сайзы по всем роботам в 2 раза. Если бы торговал в полную силу, то уже бы вышел в плюс по месяцу. Обидно. Но хочется спать спокойно и не видеть миллионные блуждания счета в течение дня. Сейчас главное сохранить, заработать всегда успеем.

    В целом весь месяц начинается в 06:30 утра с просмотра новостей и отслеживанием аукционов открытия на признаки обвала (не напал ли Путин на Украину?). По-умолчанию роботы каждое утро отключены и включаются вручную. Все позиции принудительно закрываются в конце вечерки.

    Утренняя сессия и ранние подъемы задолбали в край. Но на ней делается довольно ощутимый профит, так что (пока) приходится терпеть.

      • SaOLin
        29 января 2022, 11:07
        в целом месяц пока в плюсе

        Отличный результат! ))

        Я решил понизить риски. Т.к. в январе была как минимум одна планка по RI.
        Меня пугает перспектива 3-4-5 планок подряд (в случае реального конфликта на Украине) и отсутствие возможности закрыть убыточные позиции в течение этого процесса. Задача не допустить катастрофических потерь в случае полной потери контроля над позициями. Никакие стоп-лоссы тут не помогут. Только жесткий, заранее продуманный мани-менеджмент.

        В целом сейчас очень волатильный рынок, на котором можно рубить бабло по +1%..+2% в день. Последний раз такое было в марте-апреле 2020 года, я тогда сделал около +50% за два месяца, закрывая каждый торговый день в плюс.
        Но тогда можно и нужно было рисковать, развитие ситуации не было молниеносным. А сейчас одна новость может обрушить рынок на 10-20% за полчаса. Так что я пока мыслю категориями защиты от планок, а не жадностью.
          • SaOLin
            29 января 2022, 11:36
            Про риски в апреле 20-го конечно хорошо рассуждать

            Там легко могло быть 5 дней подряд по -10% каждый день. Но при этом можно было контролировать позиции и отключать роботов руками.
            А сейчас может быть -10% за 5 минут. В этом ключевое отличие ситуаций.

            Я просто для себя рассуждал, почему я тогда торговал полным сайзом, несмотря на просадку -15%. А сейчас не готов это делать при несравнимо меньшей фактической просадке -6%.
        • krolix
          29 января 2022, 13:52
          SaOLin, так отнормируйте сайз по волатильности / длине до статистически обоснованного стопа, не? скажем, если ходили в последний день больше, чем на 2%, то сайз сокращаем. Сходили на 8% — в 4 раза. Я благодаря этому вообще спокойненько и март 2020ого перенес, и сейчас (вообще системы игнорировали почти все колебания внутри обозначенных СКО). Из минусов — на отскоке заработок скромный.
          • SaOLin
            29 января 2022, 16:16

            krolix, Историческая волатильность, СКО и прочие статистические показатели — это всё глупость. Рынок не математическая модель. Здесь часто происходят события, расчетная вероятность которых стремится к нулю, так называемые «толстые хвосты».

            Если случится война, рынок улетит на планки и у Вас не будет никакой возможности закрыть/сократить позиции. Причем планок может быть несколько подряд, без проторговки между ними. Никакие стопы тоже не помогут.

            Вот пример как было 03.03.2014:
            www.youtube.com/watch?v=7P_RXKr7W0U
            Причем тогда не все до конца понимали, что это за «зеленые человечки» и к чему это в итоге приведет. И курс рубля контролировался ЦБ, а сегодня он плавающий. Сейчас развитие событий и последствия для РФ будут жестче и более предсказуемы.

            Нормировать сайз можно только исходя из простой логики. «Что будет с моим счетом, если рынок откроется на -20%, а сервера брокера/биржи уйдут в оффлайн».

            • Replikant_mih
              29 января 2022, 16:25
              SaOLin, Ещё можно стремиться в сторону нейтральности совокупной позиции, ну и с овернайтами аккуратней.
              • SaOLin
                29 января 2022, 16:44
                Replikant_mih, У меня hft. Тут нет нейтральности, т.к. она сожрет всю крошечную прибыль. Овернайтов правда тоже нет.

                С нейтральностью можно и ошибиться. Например при обвале рубля 16.12.2014 в моменте было SBER -22%, GAZP -13%, LKOH +9%, GMKN +18%. Ну а индекс где-то посередине.
                Сейчас к тому же появилось много высоко-волатильных акций типа YNDX, TCSG, OZON и подобных, которые будут летать как говно из пушки.
                • Replikant_mih
                  29 января 2022, 16:59
                  SaOLin, Ну нейтральность может быть и должна быть к разным факторам. Не только к направлению рынка. Ну и в любом случае это вероятностный механизм.
      • SaOLin
        29 января 2022, 11:24
        Пока писал, придумал торговую систему:
        Каждое утро на аукционе открытия утренней сессии по рос. акциям кидаем рыночные заявки на продажу. Смотрим предполагаемые цены аукциона открытия. Если начнется война, то рынок сразу откроется обвалом, а мы окажемся в шорте. А если всё тихо — безболезненно снимаем заявки за минуту до окончания аукциона.
        • Replikant_mih
          29 января 2022, 14:38
          SaOLin, А у вас случаем нет функции, которая по стакану считает цену аукциона открытия?)
          • SaOLin
            29 января 2022, 15:23
            Replikant_mih, Цену аукциона открытия невозможно посчитать по стакану, т.к. в нем не отображаются рыночные заявки.
            К тому же в этом нет необходимости, т.к. биржа сама транслирует данный показатель. В том числе через Quik.
            • Replikant_mih
              29 января 2022, 15:30
              SaOLin, вот я и хотел сказать, то рыночные если можно, то их не видно будет, ну вероятностно можно что-то считать и по лимиткам. Про то биржа транслирует не знал! А в какой таблице (и как столбец называется) в квике можно посмотреть?
              • SaOLin
                29 января 2022, 16:26
                А в какой таблице (и как столбец называется) в квике можно посмотреть?

                В таблице текущих параметров. В моей устаревшей версии Квика она называется «Текущие торги». Параметры «Цена аукциона» и «Количество аукциона». Возможно в более свежих версиях что-то переименовали.
                • Replikant_mih
                  29 января 2022, 16:33
                  SaOLin, круто, спасибо, посмотрю.
  • Replikant_mih
    29 января 2022, 09:19
    (Крабы,

    Вон пока парни спят, намохавшись за неделю клешнями, можно какое-то время побыть в топ 3 на главной).

  • Replikant_mih
    29 января 2022, 09:23
    Кстати удобно по «албанскому» хэштегу искать посты прошлых лет, можно в динамике посмотреть.
  • Replikant_mih
    29 января 2022, 10:08
    Подскажи пож. — может я уже и спрашивал — вот эти эквити для портфелей это получается in-sample? Ну или может IS + OOS. Т.е. когда ты создаешь стратегии ты смотришь именно на этот период, когда оцениваешь как стратегия смотрится в портфеле и оставлять ли её там — тоже на этом, верно?
      • Replikant_mih
        29 января 2022, 10:34
        Дмитрий Овчинников, Ага, понял, спасибо.
  • Кирилл Глухов
    29 января 2022, 10:54
    Благодарю! Очень полезно! 
  • Андрей
    29 января 2022, 11:11
    Расскажите, как дела у систем на лунных циклах? Реально интересно.
      • Андрей
        29 января 2022, 11:52
        Дмитрий Овчинников, печально, спасибо.
          • Андрей
            29 января 2022, 14:54
            Дмитрий Овчинников, тоже сезонка на ри и сбере слила треть январского профита.
  • А зеленая линия на графиках, что обозначает? 

    Неплохо бы, легенду к графику прикладывать. 

  • Nickel
    29 января 2022, 13:29
    Добрый день, как определяете сайз на 1 стратежку? Как определяете когда выключать? Пользуетесь стопами? 
  • Quntag
    29 января 2022, 13:33
    Дмитрий, а подскажите — много ли систем работает на минутках? Хотя бы доля таких от общего числа систем. 
    Сам при попытках построения алго выше минуток не заходил — предпочитаю больше сделки внутри дня. 
      • Quntag
        31 января 2022, 12:06
        Дмитрий Овчинников, Благодарю за ответ. Пытаюсь подступиться к алго, были попытки строить свои системы но до боевой работы пока ничего не довел.
        Кого порекомендуете почитать (кроме себя)? Понимаю что не из новых записей, но может посоветуете нескольких спецов из этой сферы. 
          • Quntag
            31 января 2022, 17:25
            Дмитрий Овчинников, 
            Ларри читал, блоги других нашел, буду изучать. Спасибо
  • CloseToAlgoTrading
    29 января 2022, 15:20
    Мне нравится ваш подход… А можно спросить
    Вместо этого я делаю бесчисленное количество простых и тупых систем...

    но тупая система должна же быть хоть как то прибыльной? Можно пример самой простой такой системы? Интересно понять принцип построения… :)
    И что значит
    «ни просто не используют данные текущей таймсерии»? 

    Ведь все что использует прошлую доходность использует данные тайм серии, или я не улавливаю вашу мысль?
      • CloseToAlgoTrading
        29 января 2022, 21:17
        Дмитрий Овчинников, Хм… полистал блог… что то яснее не стало :), т.е. системы все же прибыльные на долгосрочном тестировании, вы просто не обращаете внимания на то, что бы система давала очень уж гладкую иквити.. 

        А, понятно таймсерии все же используете, но идея системы не привязана к таймфрейму. Я отчего то подумал, что все системы являются некоторыми производными от совершенно иных от цены данных. 
          • CloseToAlgoTrading
            29 января 2022, 21:38
            Дмитрий Овчинников, с моим подходом мне сложно представить как можно сделать бесчисленное количество прибыльных систем.  Попробую пояснить… Скажем широкоизвестная система моментум для инвестирования на долгосрок обгоняет рынок на ура на протяжении уж ста лет, однако является более волатильной и имеет довольно большой дродаун… Что бы торговать такую систему нужны крепкие нервы в такие дни как например сейчас :) или 2008… Система простая до ужаса, но совсем не тупая на мой взгляд. Опять же, ее вариация скажем с добавлением стопов, для меня это одна и таже система. 
            Является ли вариация одной и той же идеи новой системой для вас? 
            Тупой системой я бы назвал системы которые можно пытаться генерировать автоматически просто перебирая комбинацию разных параметров и индикаторов пытаясь найти статистическую зависимость… За такой стратегией нет никакой идеи :) .. 
            Поэтому интересуюсь как делают други люди с подходом совершенно отличным от моего
          • ICWiener
            30 января 2022, 00:08
            Дмитрий Овчинников, это тащем-то моя идея была
    • SaOLin
      29 января 2022, 17:11

      CloseToAlgoTrading, Алгоритм может вообще не использовать понятие таймфрейм.
      Например многие скальперские стратегии ориентируются на индексы-поводыри. Там по сути нет таймфрейма.

      Или можно пересчитывать индикаторы при каждой обезличенной сделке. Таймфрейм = тик. Опять же нет привязки ко времени.

      А.Г. когда-то писал что собирает графики по проторгованному объему, а не по временным интервалам. Т.е. одна свеча может длиться 1 тик, а может несколько часов, в зависимости от интенсивности торгов.

      • CloseToAlgoTrading
        29 января 2022, 21:19
        SaOLin, да, графики по объему или долорову объему, намного лучше подходят для статистических методов чем составленные по времени, там распределение более нормальное :) 

        Меня смутило слово таймсерия, так как не работая с временными рядами (не обязятельно цена), мы врядли получим представление по динамики.
  • Павел Ку
    29 января 2022, 21:48
    Дмитрий, ваши посты всегда читаю до дыр. Спасибо, что делитесь!
    Верно понимаю, что в основном системы лонговые, поэтому все значительно лучше работает, когда рынок спокойный?
      • Павел Ку
        29 января 2022, 22:05
        Дмитрий Овчинников, да, согласен. Бакс скорее уносит, чем приносит последний год (( По доле — бакс мощно играет раз в 3 года, к тому времени доля может до 0 опустится?
          • Павел Ку
            29 января 2022, 22:13
            Дмитрий Овчинников, ага, у меня вообще все время ощущение, что я отстаю на 1-2 шага от действий рынка. Не успел с сайзами по si в 2020м, с лонгами и сезонками по акциям в 2021м, с шортами в 2022м
              • Павел Ку
                29 января 2022, 22:52
                Дмитрий Овчинников, да, и некоторые принципиально не меняют стратегии. У меня своего мнения нет, я продолжаю торговать в убыток, но срезаю сайз, чтобы «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Если снова пойдет работа стратегии — дам ей сайз. В прошлом году si не уменьшал, но сильно наращивал лонги-сезонки, это дало хороший профит.
  • MoscowTrades
    05 февраля 2022, 17:01
    Дмитрий, а можете пояснить пункт 2:

    Я не пытаюсь строить модель, соотвествующую реальной торговле.

    Имеете ввиду что не пытаетесь добиться исполнения роботом один в один с прогоном тестера на том же дне? Но само тестирование на истории то у вас есть, и оно классическое, просто немножко «небрежное»? Или я не так понял?
  • Павел Ку
    08 февраля 2022, 10:45
    Дмитрий, при таком числе моделей, как сверяете результаты реальной работы стратегий с расчетными? Помню, вы ранее раз в месяц проводили сверку, но при 100+ стратегиях, а особенно быстрых, крайне сложно сверить все вручную. Есть какой-то тул для этого?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн