29 января 2022, 01:04
Албанский HFT (c), итоги 2021 года
Аввт
КитайЗГИЕ ИНВЕЗДОРЫ Гаварите
Китайцы лес пилят вывозят вот и все инвЭсторы
Free Bird, приговорить совсем хочешь?
havasu.asu.edu/node/16263
havasu.asu.edu/node/16322
havasu.asu.edu/node/16323
havasu.asu.edu/node/16326
havasu.asu.edu/node/16329
havasu.asu.edu/node/16331
havasu.asu.edu/node/16333
hava...
Хотел спросить у этого клоуна. когда исполнится его отсебятина?
Сергей, чего вы так за брокера топите? Нет, ну просто интересно, что такого эдакого для вас сделал БКС, что вы огульно называете его критиков мошенниками?
Вот моё целеполагание понятно — БКС по ...
я бы даже сказал 1 новость-вброс…
E-coin
Новая российская криптовалюта на данный момент цена составляет 0.012$ доступное кол-во для покупки: 480 рекомендую ознакомиться на данном канале t.me/ecoin_nevs
— КНР в январе — сентябре нарастила в 13,5 раз импорт российского бурого угля до 5,42 млн тонн.
— А хто у нас из публичных* экспортеров добывает бурые угли???
— Таких наверное нет???
Чингачгук (Великий Змей),
Надо глянуть на ночь в ютубе, как на хату заходить
Андрей Андреев, Жизень дается один раз, лучше пожить в удовольствие и красиво.
вы мне льстите. январь меня сильно потрепал и я больших расстройствах по бОльшей части систем. хотя это меня очень сильно стимулирует к дальнейшей работе.
спасибо, я и сам захожу в раздел алго. но те, кого хочется почитать, пишут все реже и реже. зато пишут те, кого читать совсем не хочется.
в разделе алго самое ценное это архив. читайте, пока тимофей не «оптимизировал» его в ноль.
Пообщавшись с гуру тех времён и стерев глаза на графиках, пришёл к выводу, что работают только примитивные стратегии.
Все, кого знал, использовали разных роботов на разных периодах рынка и бились только над тем, чтобы быстрее определять «тренд-пила», всё тестили на Форексе, ввиду более сглаженного графика(скажу больше, чаще на фунт-доллар)
Успехов Вам в нелёгком деле.
П.с. слабоват в реализации идей
те времена не застал, но на форексе думаю алго обречены. хотя есть здесь «знакомые друзей тех, кто когда-то знал парня, вроде как зарабатывающего на форекс»
Однако, уверяли, что в целом, в плюсе.
Торговали и нашим барахлишком, но тестили всё же пары.
Не берусь судить, просто слушал-верил
Очень огорчаюсь, когда честно заработанное отбирают. Когда ж экспроприация производится в особо крупных размерах, ярости моей нет предела.
Отличные у Вас эквити, с такими системами все будет путем. Если конечно сохранится то, к чему их можно приложить ))
ага, началось с НДФЛ и понеслось ;)Оптимистичненько :)
То есть у вас противопоказан рынок с определенными характеристиками
Дмитрий, здравствуйте!
Как пережили январь 2022 в числах?
У меня похоже будет первый убыточный месяц за 2.5 года с просадкой 6% по дороге. Внутри дня просадка доходила где-то до -10% от хаев эквити.
Сильно помог перевод всего счета в доллары. На данный момент считаю это оправданным хэджем.
На этой неделе перешел в защитный режим и уменьшил сайзы по всем роботам в 2 раза. Если бы торговал в полную силу, то уже бы вышел в плюс по месяцу. Обидно. Но хочется спать спокойно и не видеть миллионные блуждания счета в течение дня. Сейчас главное сохранить, заработать всегда успеем.
В целом весь месяц начинается в 06:30 утра с просмотра новостей и отслеживанием аукционов открытия на признаки обвала (не напал ли Путин на Украину?). По-умолчанию роботы каждое утро отключены и включаются вручную. Все позиции принудительно закрываются в конце вечерки.
Утренняя сессия и ранние подъемы задолбали в край. Но на ней делается довольно ощутимый профит, так что (пока) приходится терпеть.
в целом месяц пока в плюсе, но, волатильность эквити конечно зашкаливает, тяжело переношу это психологически.
Просадку максимальную думаю обновил, то есть что-то около 6-7% думаю, потом буду считать- к концу года.
Максимально завалился на Казахстане, так как стоял полным сайзом, потом алгоритмы начали отключаться от экстремальной волатильности, но часть все равно работает.
Руками не лезу, ничего не закрываю, работаю в штатном режиме.
У меня часть ГО в долларах, на подъеме курса это конечно помогает, теперь, видимо, будет мешать :)
В общем и целом по МАКРО цифрам и показателям неплохо, но внутри дня все конечно очень и очень криво и валидольно.
Отличный результат! ))
Я решил понизить риски. Т.к. в январе была как минимум одна планка по RI.
Меня пугает перспектива 3-4-5 планок подряд (в случае реального конфликта на Украине) и отсутствие возможности закрыть убыточные позиции в течение этого процесса. Задача не допустить катастрофических потерь в случае полной потери контроля над позициями. Никакие стоп-лоссы тут не помогут. Только жесткий, заранее продуманный мани-менеджмент.
В целом сейчас очень волатильный рынок, на котором можно рубить бабло по +1%..+2% в день. Последний раз такое было в марте-апреле 2020 года, я тогда сделал около +50% за два месяца, закрывая каждый торговый день в плюс.
Но тогда можно и нужно было рисковать, развитие ситуации не было молниеносным. А сейчас одна новость может обрушить рынок на 10-20% за полчаса. Так что я пока мыслю категориями защиты от планок, а не жадностью.
мы с вами уже дискутировали по теме рисков и так и не нашли взаимопонимания. Так, в размышлениях, можно дойти до идеи того, что черный лебедь может случится в любой момент, поэтому лучше вообще не включать алгоритмы или сидеть с рукой занесенной над кнопкой «закрыть все».
Понятно, что глобальная цель- не потерять катастрофически, но делать это надо через какое-то хеджирование хвоста. Я пока так и не научился, но рано или поздно это дао придется освоить.
Про риски в апреле 20-го конечно хорошо рассуждать, имея историю и результаты в «левой» части графика. Мне трудно дискутировать на эту тему, в то время моя система только сложилась в голове и частично в коде, я не участвовал в этом празднике трейдинга.
Там легко могло быть 5 дней подряд по -10% каждый день. Но при этом можно было контролировать позиции и отключать роботов руками.
А сейчас может быть -10% за 5 минут. В этом ключевое отличие ситуаций.
Я просто для себя рассуждал, почему я тогда торговал полным сайзом, несмотря на просадку -15%. А сейчас не готов это делать при несравнимо меньшей фактической просадке -6%.
krolix, Историческая волатильность, СКО и прочие статистические показатели — это всё глупость. Рынок не математическая модель. Здесь часто происходят события, расчетная вероятность которых стремится к нулю, так называемые «толстые хвосты».
Если случится война, рынок улетит на планки и у Вас не будет никакой возможности закрыть/сократить позиции. Причем планок может быть несколько подряд, без проторговки между ними. Никакие стопы тоже не помогут.
Вот пример как было 03.03.2014:
www.youtube.com/watch?v=7P_RXKr7W0U
Причем тогда не все до конца понимали, что это за «зеленые человечки» и к чему это в итоге приведет. И курс рубля контролировался ЦБ, а сегодня он плавающий. Сейчас развитие событий и последствия для РФ будут жестче и более предсказуемы.
Нормировать сайз можно только исходя из простой логики. «Что будет с моим счетом, если рынок откроется на -20%, а сервера брокера/биржи уйдут в оффлайн».
С нейтральностью можно и ошибиться. Например при обвале рубля 16.12.2014 в моменте было SBER -22%, GAZP -13%, LKOH +9%, GMKN +18%. Ну а индекс где-то посередине.
Сейчас к тому же появилось много высоко-волатильных акций типа YNDX, TCSG, OZON и подобных, которые будут летать как говно из пушки.
Каждое утро на аукционе открытия утренней сессии по рос. акциям кидаем рыночные заявки на продажу. Смотрим предполагаемые цены аукциона открытия. Если начнется война, то рынок сразу откроется обвалом, а мы окажемся в шорте. А если всё тихо — безболезненно снимаем заявки за минуту до окончания аукциона.
К тому же в этом нет необходимости, т.к. биржа сама транслирует данный показатель. В том числе через Quik.
В таблице текущих параметров. В моей устаревшей версии Квика она называется «Текущие торги». Параметры «Цена аукциона» и «Количество аукциона». Возможно в более свежих версиях что-то переименовали.
Вон пока парни спят, намохавшись за неделю клешнями, можно какое-то время побыть в топ 3 на главной).
да я в топ на главной никогда особо не стремлюсь. те, кому надо в алго прочитают :)
да нет никакого OOS. При создании стратегии я тестирую ее на всем промежутке, то есть от 01.01.2015 до н.в. и добавляю к портфелю. Если результат меня устраивает и есть свободные средства, то добавляю в продакшн.
Периодически перевзвешиваю стратегии в портфеле, выделяю больше денег лидерам и забираю у аутсайдеров.
А OOS получается уже на реальных торгах.
с момента запуска системы начался «плохой» в целом цикл для сезонных систем. Так как эти системы построены на статистике, они, в целом, зарабатывают на спокойном и постепенном росте рынка.
В моменты падения рынка такие системы, как правило, балансируют на грани или потихоньку сливают.
В такие моменты, как сейчас, сезонные системы сливают «от души».
Именно поэтому в планах по сезонкам написал о разработке дополнительных фильтров, вырезающих неблагоприятные времена.
Эквити загнулась, что не удивительно. Буду продолжать наблюдения. Если интересно, спрашивайте через какое-то время.
это нормально. сезонка по сберу еще круче и раньше загнулась, хотя до этого работала больше полутора лет нормально.
А зеленая линия на графиках, что обозначает?
Неплохо бы, легенду к графику прикладывать.
зеленая это mcftr отнормированный к текущему графику. добавлен в модель просто для того, чтобы видеть состояние рынка, в котором получены убытки/прибыли.
сайз на каждую небольшой. зависит от показателей системы (для меня ключевой показатель- значение соотношения среднегодовая прибыль/максимальной просадке) И отличия системы от остальных.
выключение системы=выделение системе 0 сайза. перевзвешивание производится регулярно, если вижу, что система льет и переосмысление не помогает улучшить результаты до необходимых, то система выключается.
стопы только аварийные.
Сам при попытках построения алго выше минуток не заходил — предпочитаю больше сделки внутри дня.
на минутках у меня ничего нет.
Вообще выбор таймфрейма больше относится к индикаторным системам, а у меня таких и вовсе нет.
То есть часть систем работает на любом таймфрейме, они просто не используют данные текущей таймсерии (и это правильно).
В части систем используются данные текущей таймсерии и это неправильно, но так уж исторически запрограммировал, а переделывать лень.
Кого порекомендуете почитать (кроме себя)? Понимаю что не из новых записей, но может посоветуете нескольких спецов из этой сферы.
рекомендую Ларри Вильямса. Из наших Пратрейдера и Уткина.
Ларри читал, блоги других нашел, буду изучать. Спасибо
но тупая система должна же быть хоть как то прибыльной? Можно пример самой простой такой системы? Интересно понять принцип построения… :)
И что значит
Ведь все что использует прошлую доходность использует данные тайм серии, или я не улавливаю вашу мысль?
https://smart-lab.ru/blog/739879.php
Наверное это специфика МТ5. Там каждый бот приписан к графику/инструменту/таймфрейму, как люди к поликлиникам :)
Внутри алгоритма я могу обращаться к любой таймсерии или к ТЕКУЩЕЙ, то есть к графику, на котором открыт бот.
А, понятно таймсерии все же используете, но идея системы не привязана к таймфрейму. Я отчего то подумал, что все системы являются некоторыми производными от совершенно иных от цены данных.
а зачем использовать неприбыльную систему? это из области теоретиков, типа Х.Х., который считает, что убыточный контртренд сглаживает ему общую эквити.
Является ли вариация одной и той же идеи новой системой для вас?
Тупой системой я бы назвал системы которые можно пытаться генерировать автоматически просто перебирая комбинацию разных параметров и индикаторов пытаясь найти статистическую зависимость… За такой стратегией нет никакой идеи :) ..
Поэтому интересуюсь как делают други люди с подходом совершенно отличным от моего
тупые системы это не значит системы от тупых людей.
тупые системы, в моем понимании, это системы оперирующие одним/двумя факторами для входа/выхода, вот и все.
системы от тупых людей наоборот излишне сложные, именно поэтому они и сливают со временем.
так это ты начитался уважаемого теоретика.
CloseToAlgoTrading, Алгоритм может вообще не использовать понятие таймфрейм.
Например многие скальперские стратегии ориентируются на индексы-поводыри. Там по сути нет таймфрейма.
Или можно пересчитывать индикаторы при каждой обезличенной сделке. Таймфрейм = тик. Опять же нет привязки ко времени.
А.Г. когда-то писал что собирает графики по проторгованному объему, а не по временным интервалам. Т.е. одна свеча может длиться 1 тик, а может несколько часов, в зависимости от интенсивности торгов.
Меня смутило слово таймсерия, так как не работая с временными рядами (не обязятельно цена), мы врядли получим представление по динамики.
Верно понимаю, что в основном системы лонговые, поэтому все значительно лучше работает, когда рынок спокойный?
да, большинство систем по индексам и широкому рынку от лонга, а как же иначе?
а по Си системы последний год особых денег не несут, поэтому их доля падает безостановочно.
так это у всех, не только у вас. мы всего лишь реагируем на изменившийся рынок. по крайней мере те, кто реагирует, многие до сих пор си торгуют, ждут повторения 2014-го.
по си я, кстати, стал сильно резать где-то с середины лета прошлого года, одновременно увеличивая лонги и сезонки, так что осень прошел хорошо.
Я не пытаюсь строить модель, соотвествующую реальной торговле.
Имеете ввиду что не пытаетесь добиться исполнения роботом один в один с прогоном тестера на том же дне? Но само тестирование на истории то у вас есть, и оно классическое, просто немножко «небрежное»? Или я не так понял?
конечно тестирование у меня есть. и оно ничуть не хуже, чем у других алго. я имею ввиду следующее: я очень часто вношу изменения как в код систем, так и в развесовку систем в модели. Модель при этом перестраивается. так вот предыдущее состояние модели, после внесения изменений, меня уже не интересует. поэтому модель условное «вчера» будет всегда показывать не верно.
тула пока нет и я ОЧЕНЬ несчастлив его отсутствием.