Торговая система для фьючерса на индекс SP-500 в шорт

Периодически почитывая смартлаб, из отдельных постов собрал в одно целое торговую систему Тимофея Валерьевича по торговле в шорт фьючерса на SP-500.

Итак, правила:

1. Шортим каждый новый исторический хай фьючерса
2. Ставим короткий стоп (примерно 0,5%) выше цены входа
3. Ставим тейк-профит 10%
4. Ждем что исполнится раньше (стоп или профит)

Пример прибыльной сделки после серии мелких убыточных сделок:



Делаем тест системы за 10 лет одним контрактом фьючерса. Результаты так себе.



Из 166 сделок 4 прибыльные и 162 убыточные. Редко рынок падает на 10% и  более… :)
Заработано 4 703 доллара, Потеряно 12 210 долларов.

Вывод. Механически такую стратегию играть не стоит. Но так как Тимофей Валерьевич играет явно не механически, а подходит с умом, исходя из текущих реалий, конкретных рыночных конфигураций и многих других факторов, то результаты могут отличаться от приведенных в лучшую сторону :)