Анализируем почему рухнул рынок во вторник, часть первая

Всем привет, не могу пройти мимо рухнувшего рынка во вторник, так этот это очень интерестный кейс, который нам явно говорит о наличии маржин коллов и если получиться выделить паттерны, то можно будет предвидеть такое движение.

Вообщем я подгрузил минутые данные по всему рынку и получил полную карту движения средств.

Смотрим TOP 10 по объемам на продажу c 7:00 до 7:35 вторника


Видно, что Сбербанк с 2,25 млрд. руб совсем немного уступает Газпрому, далее идет ГМК с 1 млрд. руб и Лукой 390 млн. руб.

Смотрим движение утренних объемов только по Газпрому



Видим в левом нижнем углу три кластера на продажу на 280-350 млн. рублей первый в 7:00, второй 7:06 и третий двойной 7:18

Теперь смотрим ту же карту, но c 7:00 до 7:35 
по Газпрому:

Видим интересный паттерн основные продажи шли 4-я волнами с нарастающими не типичными объемами в 10 раз превышающие средне дневные.
По Сберу:

По ГМК Норникелю:

По Лукойлу:


Остальное продавали двумя нарастающими волнами 

А теперь по всему рынку, то же с 7:00 до 7:35, где только Газпром, Сбер, Норникель, Лукой и НЛМК. Где видны основные объемы


А теперь по всему рынку, то же с 7:00 до 7:35, без Газпром, Сбер, Норникель, Лукой и НЛМК 


И тут сразу выделяются 5-ть красных/частотны кластеров продажи акций до 45-е позиций от 0 до 4 млн. рублей
Которые по времени совпадают с кластерами от Газпрома и похоже на искомые маржин-коллы. Не секрет, что от получения предупреждения о достижении минимальных требований дается 5 минут и примерно с таким шагом видим массовые продажи.

Дальше уперлись к 7:28 в планку и продажи встали, но если бы не было бы планка, так могли продавать бесконечно долго.


И для сравнения понедельник утро весь рынок.


Кому интересно продолжение, то донатим yoomoney.ru/to/41001568160963 на коньяк, с ним как то веселее анализ делать.