Кнопка "БАБЛО": ноябрь '21 -$1192 (-6%) на контракт. Депо $20 000

ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.

ОТЧЕТ

Небольшое вступление: в конце ноября до февраля традиционно появляется много свободного времени, высвобождаемого от преподавательской деятельности (в этом году вёл 9 человек), которое я пускаю на претворение в жизнь самых устоявшихся новшеств/идей, касающихся торговых алгоритмов, аналитического индикатора. Поэтому в последующие несколько месяцев используемые нами алгоритмы будут существенно изменены. В данный момент чуть-чуть изменен аналитический индикатор, что повлияло на исторические результаты ЭТАЛОНА (совсем чуть-чуть: +$3000 результат и минус одна сделка). Мы заметили расхождение с логикой, когда недавно потеряли $800 на сделке по золоту, которой не должно было быть согласно стратегии (индикатор неправильно обработал данные и дал стратегии сигнал, которого нет по логике). Исправление незначительное, поэтому ошибка крайне редко могла приводить к левым сделкам или изменениям в сделках по стратегии, но тем не менее… К текущему моменту инфраструктурные ошибки в алгоритмической торговле сведены к минимуму, благодаря проведенной в 2020 году работе, когда мы исправили очень много вылезающих косяков.

К началу декабря успели существенно изменить портфель поддержки. Мы остановили торговлю по нему в первой половине ноября ради того чтобы ввести эти изменения. Суть изменений: раньше мы отрабатывали все ситуации заложенные в логическом паттерне, ограничивая максимум выставляемого СТОПА в сделке ($3500), сейчас мы не ограничиваем максимальный стоп, а ИГНОРИРУЕМ возникший паттерн на вход, если видим неадекватный размер СТОПА в событии. То есть, если робот видит что возникло событие на вход, но СТОП в сделке будет больше разрешенного нами, то робот проигнорирует событие. Таким образом, робот торгует только часто повторяющиеся, наиболее предсказуемые модели заданного события, игнорируя нечто неадекватное, как правило ОЧЕНЬ волатильное, возникшее на чрезмерной ПАНИКЕ или ЭЙФОРИИ. Что естественно сглаживает риски.

Кроме того, в ноябре Ninja Trader (наш брокер) запустил собственный КЛИРИНГ (раньше клиринг делал DORMAN), поэтому отчеты о сделках за месяц будут теперь Ninja Trader. Вроде как они более понятные, но вместе с тем и более массивные (расписываются сделки отдельно по каждому инструменту в том числе… наверное буду отрезать эту часть, посмотрю как отчет будет выглядеть за декабрь ибо сейчас в нем всего две сделки).

Сделки в ноябре и трансфер (DORMAN)

Отчет NINJA TRADER

1. ПОРТФЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ — закрывает в ноябре 3 сделки и теряет $1192 на контракт. Подключено $65 000

Далее я приведу сравнение статистики портфеля поддержки: что было и что стало в результате наших корректировок.

Предыдущий портфель поддержки

Основан на урезанной версии ЭТАЛОНА, как и эталон сделан на паттерне настоящего пробоя (продолжения движения, выхода из проторговки, etc). Получил в 2021 году просадку ~$12 000. В 1,7 больше максимальной исторической (~$7 000), из-за «нереально» волатильных и ложных движениях на нефти, которые имели «завидную» динамику в плане последовательности убыточных сделок с огромными стопами. К слову ЭТАЛОН проглотил все эти стопы не поперхнувшись из-за сбалансированности другими инструментами, которые нивелировали эти убытки. Но я писал об этом в предыдущем отчете. В портфеле поддержки основная ставка была сделана на нефть как на самый стабильный и прибыльный инструмент в линейке. Этот портфель благодаря своей структуре позволял ставить его на меньшее депо, чем требовал ЭТАЛОН.

Окей, что мы видим в стате: $177к результат, 12к максимальная просадка, 1020 сделок, 3,3к максимальный убыток в сделке.

Новый портфель поддержки

Здесь мы повлияли на два параметра:

1) максимальный убыток в сделке (теперь это $2000);

2) паттерн события (теперь это модель настоящего пробоя + модель ложного пробоя);

Итого имеем на том же отрезки истории (~12 лет): $123к результат, 5к максимальная просадка, 669 сделок, 2к максимальный убыток в сделке.

Т.е. результат меньше в 0,35 раза. При этом макс просадка и количество сделок меньше ~ в 2 раза! Эффективность существенно повышена в основном за счет игнорирования событий с неадекватным СТОПОМ. В 2021 году у старого портфеля просадка ~12к, новый показывает ~4к.

Мы убрали из портфеля валюты и добавили золото. Максимально возможные стопы по инструментам:

CL — $1750;

NG — $1500;

NQ — $750;

GC — $2000;

ES — $1000;

ZB — $2000;

ZF — $500;

ZN — $750.

Кроме того, мы вошли в этот портфель на просадке $3750, что соответствует нашей политике инвестирования на просадках >50% от максимальной исторической (которая у нового портфеля равна $5117).

Все эти изменения ждут и ЭТАЛОН, а также мы введем ему модель ложного пробоя — второй паттерн на вход.

2. ЭТАЛОН — закрывает в октябре 9 сделок и теряет $502 на контракт. Нет подключенных счетов

Статистика ЭТАЛОНА — 11 лет 11 месяцев

Резюмируя

Всем успехов в торгах!