Тренд на втором эшелоне – живее всех живых. # Акции. Скринеры 4

Просто факт одного из моих недавних исследований.

Продолжаю делиться результатами своих исследований в области поиска редких паттернов на втором эшелоне. Через скрининговые системы.

Новости следующие

Первым делом, ещё месяц назад примерно, попробовал трендовые системы применить с очень редкими входами. Работает. Не сказать, что какие-то сильные отличия от торговли того что все привыкли в РФ торговать в тренд. Но факт такой есть.

Тренд можно торговать и на втором и третьем эшелонах. Не только на Si, Sber и BR это дело работает. Когда пробиваются исторические хаи и лои – трендовые типы входов и выходов – прекрасно себя ведут.

Двух тысячный прайс-ченнел. MOEX топ 50. Немного приправы и секретного соуса и бабам! Профит!

А я, когда тесты эти проводил, вспоминал опять про Джесси Ливермора. Вот же ж хрен а. Больше ста лет назад уже он про это писал.

Удачных алгоритмов!

торговые роботы торговый софт криптовалюта

https://t.me/bad_quant

Алексей Ван <o-s-a.net>

Краснодар

963

18 663

с 9 марта 2012

9 Комментариев

А. Г.
20 ноября 2021, 11:42
Проблема «второго эшелона» по сравнению с первым в том, что там гораздо вероятней ошибка переоптимизации и менее устойчивы характеристики ценовых рядов, что может приводить к неприятным «сюрпризам» в реальной торговле. Это «лечится» только одновременной торговлей 5+ таких инструментов, причем отобранных по устойчивости портфеля, а не по «доходность/риск». Поэтому «дешевле» торговать индекс или вообще соответствующий индексный фонд.
+4
- Technocratus
  20 ноября 2021, 18:48
  Александр Борисович, не понимаю Вашу логику, а точнее вот эту причинно-следственную связь:
  
  Это «лечится» только одновременной торговлей 5+ таких инструментов… Поэтому «дешевле» торговать индекс
  
  Трендовая торговля с редкими входами на диверсифицированном портфеле акций — это, по сути, cross-sectional momentum, который никакой системой на индексе поймать невозможно.
  0
  - А. Г.
    20 ноября 2021, 18:59
    Technocratus,
    
    1. Не очень понял, что такое «трендовая торговля с редкими входами».
    2. А портфель в данном конкретном случае спасает от ситуации изменения закономерностей в одном инструменте, на которых основаны торгуемых системы. Такой «слом» практически всегда происходит во «втором эшелоне», взять хотя бы Магнит 2009-2012 и 2012-н/в. Это одна и та же бумага, но с совершенно разными свойствами ценовых рядов. Если нет кризиса, то одновременный «слом» очень маловероятен.
    3. П. 2 сформулирован исключительно на основе анализа временных ценовых рядов, а не методов торговли. Потому что метода торговли, «работающего» на любом рынке просто нет.
    0
    - Technocratus
      20 ноября 2021, 19:32
      А. Г.,
      1. Например, то, о чем пишет автор поста — пробой максимума за достаточно большой период (у автора — 2000 баров, но таймфрейм неизвестен).
      
      2. А я вижу еще одно (мне кажется, даже более важное) преимущество портфеля в данном случае: он позволяет не пропустить самые сильные акции. Примерно как Ваш «Русский Баффет», насколько я его понимаю. Вы же согласитесь, что «Русский Баффет» никак не может быть заменен торговлей одним индексом?
      
      +1
      - А. Г.
        20 ноября 2021, 20:03
        Technocratus, да я говорил о системной торговле по сигналам «купи-продай», а «Русский Баффет» — это системный выбор акций под «купил и держи». Как раз последний принцип я считаю нормальным для «второго эшелона», просто «Баффет» заявлен как ёмкая система с небольшим числом акций, хорошей повторяемостью в автоследовании и второй эшелон туда не проходит чисто по ликвидности.
        
        А что касается пробойных систем, то там важно не только правиловхода, но и правило выхода. Двумя этими правилами определяется время в позиции.
        0
        Technocratus
        20 ноября 2021, 23:09
        А. Г., вот я и хотел сказать, что «купи-продай» на большом портфеле при определенных условиях (редкие входы по тренду и быстрый выход) идеологически оказывается очень близко к «купил и держи» с выбором самых сильных акций. Только в первом случае в качестве бонуса еще есть защита от полной ж..., когда валится вообще все.
        +2
Technocratus
20 ноября 2021, 18:41
Судя по контексту, в посте должны быть картинки, но их нет. Или они есть, и только я их не вижу?
0
- Алексей Ван <o-s-a.net>
  20 ноября 2021, 20:03
  Technocratus,
  
  Да не знаю что тут рисовать картинками. Это же не пост про лилии в пруду. Просто пишу мысли по ходу пьессы. Тренд есть везде, не только в Сишке, Ришке, Brшке, сбере, вот и всё. Кто понимает про что речь — и так поймёт.
  
  С А.Г. согласен по поводу широкого выбора инструментов. Суть моего скринера и есть в этом. Широкий набор инструментов который торгует один робот, смотря сразу на десятки инструментов, следя за размером позиции и т.д. Чтобы получать статистически значимые результаты и избегать переоптимизации на оч. редких типах входов по другому не получается.
  
  Торговать это или нет — дело пятое. Мы с товарищами ещё пару месяцев поизучаем вопрос, соберём статистику, потом будем решать что с этим со всем делать.
  
  Пока нечего подытожить. Собираем данные.
  0
  - Technocratus
    20 ноября 2021, 20:28
    Алексей Ван , нет, если картинки изначально не планировались, то я не в претензии — в посте и без них полезной информации предостаточно.
    0