Деньги полегче чем на американских акциях.

Спрашивали про список бумаг, делистинг, подгон и длинные тесты.

Проверил тот же самый принцип, адаптированный к интрадею на фьючерсе ES (snp500).

Оказалось, все то же самое. Поднимаем лимиткой все что плохо лежим и не затягивая фиксируем прибыль. Код сырой, но на что нибудь да сгодится. Деньги полегче чем на американских акциях.

Просадка на пике тысяч 5, винрейт очень высокий, но средний трейд пока недостаточный. за минусом комиссий будет долларов 55. тесты с 2007 года, без реинвеста.

На мосбирже вроде запустили подобие фьючерса ES, наверное интересно было бы проверить это дело.

Данная система будет добавлена в пакет в развлекательных целях.

алготрейдинг фьючерсы торговые роботы S&P500

S&P500 фьючерс | SPX

@silentbob108

silentbob

Prague

410

3 193

с 28 сентября 2011

8 Комментариев

10-Q
04 ноября 2021, 14:41
Неее, миллион раз еще напишу: спред и комиссия
0
silentbob
04 ноября 2021, 15:23
вход лимитка, комис 5 долларов
выход лимитка либо маркет. чистый трейд будет долларов 40.

0
Korssar64
04 ноября 2021, 16:08
Добрый день. Не зря подписался на вас, у вас хорошие, тематические посты. Соглашусь с челом сверху, в бэктесте нужно учитывать комиссию. Просто если не учесть комиссию, то деньги закончатся. Вот если ГО фьюча 5к, и у вас мас. просадка 3 к, то если выделили на стратегию 8,1к, то ок, а если комиссию не учли, а она вам условна дернула еще на 1к просадку в низ, то уже все плохо. И она(макс просадка) же влияет на среднемесячную прибыль.
И вопрос, что такое зеленая линия на вашем эквити?
+1
- Носорог
  06 ноября 2021, 10:17
  Korssar64, это не зеленая линия, а зеленые точки — в случае если после закрытия позиции профит обновляет свой максимум. Но в данной ТС это слилось в линию. Что есть вери гуд :)
  0
silentbob
04 ноября 2021, 17:22

зеленые это нью хай эквити.
код сырой на мой взгляд еще, но комис его не убьет. с заложенным проскальзываним в размере х2 комиссий принципиально ничего не меняется.
0
fisherman
04 ноября 2021, 18:37
Вечер добрый! Когда вы сказали, что на мосбирже запустили подобие фьючерса ES, вы имели в виду этот инструмент:https://place.moex.com/useful/fyuchers-na-sp500-etf-vse-o-novom-kontrakte-na-moskovskoy-birzhe ?
+1
- silentbob
  04 ноября 2021, 19:06
  fisherman, да. конкретно эта система вполне должна там работать
  +1
  - fisherman
    04 ноября 2021, 19:09
    silentbob, понял, спасибо!
    0