Какие бывают интересные таргеты для ML моделей применительно к трейдингу, товарищи?

Есть у меня подозрения, что ничего мне тут не напишете), но вдруг где-нибудь в комментариях засияет лампочка интересной идеи.


О чем речь: если натягивать ML на рынок можно задачу для ML модели/моделей сводить к разным формам. Форма в данном случае — это условно ответы на вопросы — что есть единичный объект данных (например, одна свеча), что есть признаковое описание, что есть цель.


Самые очевидный в лоб target — цена, приращение цены, направление приращения цены, т.е. регрессия, регрессия, бинарная классификация. Уверен, что можно придумать, много других интересных шаблонов, где не свеча объект не приращение таргет и т.д. Немного пофантазировал, но чутка сложно — видимо, усиленной умственной деятельностью в этом направлении уже загнал мозг в колею, выбраться — небанальная задача.

Дай, думаю, погуглю что-нить. Половина статей — прогнозируют цену — это по-моему вообще ни в какие ворота, любой трейдер скажет, что это бред. Рисуют график OOS, где фактическая цена прет вверх, а предикт цены вообще своей жизнью живет и чем дальше горизонт тем он больше своей жизнью живет. 

Ну и дальше приращения или направления в качестве таргетов — никто из ТОПа выдачи гугла не ушел. Очень грустно.

Может кто-то блесканет какой-нить интересной мыслью на этот счет?

Сам я сейчас танцую от свечей, таргет лучше заходит бинарная классификация направления, регрессия по приращениям работает весьма странно (возможно, я не умею её готовить). В общем добро пожаловать в комментарии — буду рад любой обратной связи, не обязательно разводить костер, можно чутка угольков подкинуть — сам раздую.


UPD.: Большое спасибо всем комментаторам! Реально много интересных идей в комментариях, реально многие для меня за пределами моей «коробки», есть над чем поразмыслить. Все-таки правильные вопросы и интересные комментаторы могут давать хороший синергетический эффект :).