Мои данные по проскальзываниям на фьючерсах

Роботы видят цены в Квике и кидают заявку по рунку. Разница считается как Цена, которую видел робот и Цена сделки, с учетом направления операции. За месяц набралась такая статистика:

Тикер Операция Разница Разница% Кол-во сделок
SRZ1 S -10.688 -0.032% kol 32
SRZ1 B -2.394 -0.007% kol 33
SPZ1 S -3 -0.01% kol 19
SPZ1 B -1.3 -0.004% kol 20
SiZ1 S -0.387 -0.001% kol 1390
SiZ1 B -0.414 -0.001% kol 1242
MXZ1 S -37.5 -0.009% kol 8
MXZ1 B -3.571 -0.001% kol 7
GDZ1 S -0.167 -0.01% kol 3
GDZ1 B 0 0% kol 9
BRZ1 S -0.16 -0.213% kol 5
BRZ1 B 0.006 0.007% kol 7

По SRZ1 S есть какой-то аномальный выпад, там было несколько косячных сделок.

бот торговые роботы трейдинг

T-800

223

12 705

с 9 апреля 2016

9 Комментариев

SergeyJu
06 октября 2021, 09:29
Никогда не использую «по рынку», только лимитки.
0
- s_s
  06 октября 2021, 09:43
  SergeyJu, ага! можнопросто лимитку в спрэд кинуть, но по рынку это раскидывание бабла)
  0
- T-800
  06 октября 2021, 10:27
  SergeyJu, но пока издержки не критичные получаются.
  Зато есть гарантия входа в сделку. Вхожу небольшими лотами, но много раз.
  0
  - SergeyJu
    06 октября 2021, 10:54
    Мейстор Эймон, а Вам нужна гарантия входа в сделку именно сие мгновение? Или Вы можете себе позволить через какое-то количество минут или секунд повторить попытку. Как правило, такой подход снижает издержки. Теоретически можно даже получить малюсенький плюс на ликвидах типа Си.
    +1
    - T-800
      06 октября 2021, 11:41
      SergeyJu, согласен. Надо будет подумать над этим решением.
      0
    - Technocratus
      06 октября 2021, 15:29
      SergeyJu, уважаемый Сергей Юрьевич, между «минут» и «секунд» — качественная разница, хотя бы с точки зрения тестирования. Например, протестировав пробойную систему на минутках, я могу сказать, что входить в момент пробоя по стоп-ордеру в среднем лучше, чем потом несколько минут подтаскивать лимитник к уходящей цене. Если ставить лимитник поближе, чтобы ждать секунды, а не минуты, то можно ли это как-то корректно протестировать, не опускаясь до тиков?
      +1
Дмитрий Овчинников
06 октября 2021, 10:17
Это не проскальзывание, это издержки вашей низкой скорости и/или торговой логики. Проскальзывание это разница между лучшей и худшей ценой исполнения ордера.
0
- T-800
  06 октября 2021, 10:28
  Дмитрий Овчинников, ну ок.
  Тут данные по разнице между теор.ценой и фактической.
  
  Т.к. тут только ликвидные фьючерсы, и вхожу я малыми лотами,
  я считаю, что сделка совершается по одной цене. Если же заявка разобьется на несколько сделок, то эти разные цены учтутся в моей таблице.
  0
Bearminator
06 октября 2021, 20:23
Спасибо.
Наглядно видно, что проскальзывание на продажу надо закладывать в разы больше, чем на покупку.
Si-шка показательно отличается в лучшую сторону от всех)
+1