Задача трех тел
Задача трех тел личный блог
06 октября 2021, 08:25

Мои данные по проскальзываниям на фьючерсах

Роботы видят цены в Квике и кидают заявку по рунку. Разница считается как Цена, которую видел робот и Цена сделки, с учетом направления операции. За месяц набралась такая статистика:

Тикер Операция Разница Разница% Кол-во сделок
SRZ1 S -10.688 -0.032% kol 32
SRZ1 B -2.394   -0.007% kol 33
SPZ1 S -3         -0.01%   kol 19
SPZ1 B -1.3      -0.004% kol 20
SiZ1  S -0.387  -0.001% kol 1390
SiZ1  B -0.414  -0.001% kol 1242
MXZ1 S -37.5   -0.009% kol 8
MXZ1 B -3.571 -0.001% kol 7
GDZ1 S -0.167 -0.01%   kol 3
GDZ1 B  0         0%        kol 9
BRZ1 S -0.16   -0.213%  kol 5
BRZ1 B  0.006   0.007%  kol 7

По SRZ1 S есть какой-то аномальный выпад, там было несколько косячных сделок.

9 Комментариев
  • SergeyJu
    06 октября 2021, 09:29
    Никогда не использую «по рынку», только лимитки. 
  • Дмитрий Овчинников
    06 октября 2021, 10:17
    Это не проскальзывание, это издержки вашей низкой скорости и/или торговой логики. Проскальзывание это разница между лучшей и худшей ценой исполнения ордера.
  • Bearminator
    06 октября 2021, 20:23

    Спасибо.

    Наглядно видно, что проскальзывание на продажу надо закладывать в разы больше, чем на покупку. 

    Si-шка показательно отличается в лучшую сторону от всех)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн