05 октября 2021, 00:21
Тестирование здорового человека vs тестирование курильщика. А как это делаете вы?
Оооом
Читайте на SMART-LAB:
Amazon: картину роста ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру
Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь . → Открыть счет CFD У нас...
13.02.2026
Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026
☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши текущие результаты и ситуацию в российской...
13.02.2026
Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике
Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры группы, меняя форму, но оставаясь внутри управляемой...
13.02.2026
у Васи тоже огурцы — база питания. не может он огурцы по 600 покупать. переживает очень
14:52
Нынешняя зима для европейского газового рынка становится знаковой: из хранилищ Франции уже отобрано более 95% газа, закачанного при подготовке к зиме — Алексей Миллер, Газпром 13 февраля запасы газа в...
650 штук… Офигеть. Даже если брали 50 пр номинала это более 300 тр. Я в прошлом году на вдошках много потерял. И большими объёмами больше не буду брать. Если в стране и будет восстановление, то это бу...
Seth, Забыл сказать: вся коалиция возможно получит перманентные баны. Вы только усугубляете положение своим неадекватством
Вы с коалицией, кроме провокаций Харитонова, на сайте больше ничем не за...
14:28
4Give, ваше здоровье!
14:17
Логичней уходить пока наверх выше 120.а там весной и шлепнуться можно. Посмотрим
Мы пойдем другим путем!
С 15 февраля 2026 правительство в 2 раза расширило квоты на экспорт зерна и расширит ещё сказал Патрушев
От этого выйграе Нкхп я так думаю
Россия номер 1 в экспорте зер...
yaskovit, друг, объемы в этот день дошли до 1.6млрд. Если я написал, что будет движуха, то так и произошло. Рекомендую глянуть в понедельник на ВсеИнструменты. Не иир.
в тиньке в пульсе прям активно их стали пиарить, значит моя инфа про разгон была верной, ждем уже в понедельник 80+ а дальше сценарий как АренаДата.
те, кто успел урвать сегодня по 73.84(цена подаро...
Евгений Головачёв, не смогу здесь дать какой то стоящей информации.
Так, по логике: «Представитель владельцев облигаций» должен защищать интересы владельцев облигаций, но на деле:
— Независи...
вы на каждую систему отдельный лимит выделяете, независимый от текущего состояния счета (ИТОГО)? Я имею ввиду реальный трейдинг, а не бумажный.
а вот интересно, какая в среднем общая текущая загрузка систем в последние месяцы?
Дмитрий Овчинников, Да хз, не замерял)). Если долго ниже 50% будет загрузка капитала — буду подкручивать что-то, недозагрузка капитала — плохо. В норме выше 75% подниматься даю только если сильные сигналы пошли. Ну и ещё у меня есть достаточно ёмкие относительно моего капитала стратегии, которым надо в стакане стоять-ждать, вот они на недозагруженный капитал стоят))).
Но пока в этой схеме у меня ещё очень много ручноты).
Методом «на 1 лот» нужно пользоваться для краткосрочных торговых роботов, которые ограничены ликвидностью и не всегда в рынке
Методом «с капитализацией» нужно пользоваться для долгосрочных портфельных систем
Почему так?
Портфельным системам нужна капитализация, и нужно оценивать годовую(!) доходность. Куда вы денете капитал после того как заработаете? Конечно рекапитализируете.
А быстрым системам нужна прибыль на контракт или сделку, т.к. они кэш-машинки, которые позволяют жить и пополнять портфель.
Если было бы можно выбрать только один метод, я бы выбрал первый, потому что во втором слишком завышается влияение последних данных при оптимизации: капитал справа больше, и просадка на тот же % означает значительно большую просадку в абсолюте
мой плач то совсем не о том, какой именно системой пользоваться, вы же понимаете, что «правильного» ответа нет :(
Точнее он есть, но для каждого, в его собственной парадигме, свой.
Мой плач о том, что, условно говоря, в своем «правильном» моделировании, я получу те самые не более 200% в ЛК Брокера, которые в условном Comone, выглядели бы, как > 2000% :)
Согласен в Павлом, что количество пунктов на контракт может быть полезно только для быстрых систем. И для спредовых вроде парного трейдинга. Для остального не очень понимаю, как это готовить. Портфель стратегий велс-лаб имхо корректно тестирует при аллокации систем по принципу «х% от эквити». Но тут кому как удобнее, конечно.
Визуально эквити с 1 контрактом смотрится читабельнее, но если переходить к цифрам, то это не существенно.
мне, честно говоря, хочется рубли зарабатывать, а не проценты. Поэтому и считаю в лотах и деньгах, а не процентах. А что касается Si по 30, а что, у вас есть выбор торговать его по 30 или по другой цене?
У вас есть велс-лаб, в котором вы тестируете портфель, а у меня только эксель, в котором технически невозможно оперировать реинвестом. К сожалению, а может и к счастью :)
Не знаю, я изначально строил систему с возможностью масштабирования в 10+ раз, так что к рублям не цеплялся. Только с точки зрения ёмкости стратегий (например, реинвест в ТС с фьючами роснефти-гмкн тормозить при их доле 5-10М, с фьючами сбера при доле в 20-30М, т.к. будет проскальзывать очень сильно даже при текущей в меру распределенной технике набора позы). Процентное мышление полезно при повышении сайза. Вот сегодня прилетело +800 тыр, в начале 2020ого я бы был доволен такому полугодовому доходу. Но в процентах ситуация особо не изменилась, это помогает оставаться башке на месте при реинвесте и выходе из зоны комфорта.
По реинвесту на реальном счету у меня проще. Я быстрее пишу новые системы, чем зарабатываю. То есть веса старых практически не увеличиваю :)
и да, я рекапитализирую капитал, но одновременно во все системы, и чем быстрее они ин-аут, тем быстрее рекапитализируются, поэтому я сторонник быстрых, а на Шадрин-стайл.
максималное время удержание позиции 9167 часов
у метатрейдера есть баг… пока сделка не закрыта она не участвуюет в расчетах...
да, может быть, надо разбираться более подробно со сделками. Я на эти параметры не обращаю внимание, когда в тестируемую систему запихнуто больше, чем одна логика и больше, чем один инструмент. А здесь 36 инструментов и пара логик.
ха наверняка ты смешал в кучу активы в разных валютах
это акции фондовой секции ММВБ, какие уж там валюты.
а чего не так то с эквитями? Эта конкретно еще не работает, делаю на перспективу для фондового рынка. Пока торгую только на срочном рынке. Там да, торгует в том числе и такая же система, но с меньшим количеством инструментов, зато и с меньшими затратами на комиссии брокеру/бирже. Выглядит вот так:
Дмитрий Овчинников, да просто прямая уж больно… Я не утверждаю, что где то подвох, меня просто это удивляет, так как мои системы част либо слишком сильно корелируют с рынком (в той или иной его фазе), а значит имеют не ровную кривую, либо же быстро ломаются %).
зы. что касается вашего вопроса, я кстати тоже предпочитаю один лот для тестов, «безразмерный», что бы понять процентное соотношение, и хз правильно это или нет :).
так там 36 инструментов и две логики, то есть по факту это как бы и не одна система, а портфель, за счет этого и получается сглаживание. Отдельные эквити были бы существенно менее красивыми.
В целом, даже весь мой зоопарк с разнообразными системами на срочке существенно хуже среднего отрабатывает 17-ый год, да и 19-ый тоже, но не так критично.
Для длинных интервалов и огромных профитов возможен гибридный подход: использовать геометрический рост, но плечо зажать в несколько раз.
Подобрать такой делитель сайза, чтобы на тестируемом интервале профит был в пределах 30-50%, чтобы выпячивание последних сделок было умеренным. Просадку надо потом домножать на этот делитель, чтобы понять, как оно будет в реале.
@Дмитрий Овчинников , так проблемы никакой нет, есть особенности каждого подхода и их надо понимать.
Когда тестишь 1 лотом, уже управляешь сайзом — занижаешь сайз на падениях и увеличиваешь на росте. На фиксированной сумме хорошо смотреть результат на всей истории — все линейно. И годовые считаются простым делением на кол-во лет, а не корень n-й степени как при реинвесте. Опять же на фикс сумме легко сравнивается средняя сделка и комисс в %%, а на одном лоте удобно смотреть проскольз в пунктах.
Если ты тестишь портфель, то тут уже только фикс сумма, так как размер лотов разный. Если с реинвестом, то % от капитала текущего всего портфеля, а не накопленного самой стратегией ( МТ так умеет делать?).
Ну и сравнение с бенчмарком всегда подразумевает реинвест стратегии, так как бай енд холд реинвестит.
На мой вкус фикс сумма позволяет оценить качество самого алгоритма. После этого ты объединяешь все в портфель и навешиваешь управление капиталом, чтобы вписать в нужный риск-профиль.
вот сразу видно здорового человека, а не какого-то там курильщика! :)
MT5 никак не умеет. Он не умеет тестить портфели. Можно запихнуть все в одну стратегию (как я сделал здесь для фонды), но это имеет также свои недостатки, причем очень существенные.
Вот та самая мысль, которая заставила меня написать этот пост. Значит мне необходимо научится как-то управлять портфелем в екселе с учетом реинвеста. Прямо скажем задача нетривиальная :)
В реальной торговле я все это делаю руками. Теоретически я могу навесить управление капиталом в каждую из стратегий, причем, как основанную на ведении собственного баланса стратегии, так и на основе общего баланса счета. Но делать этого не хочу и не буду, в первую очередь потому, что получиться много программирования и мало здравого смысла. А уже следствием из этого будут действия «Я все закодил 5 лет назад, у меня все хорошо, я ничего не трогаю», как у некоторых наших коллег по чату (не буду показывать пальцами) или у некоторых инстуционалов (покажу пальцем).