09 сентября 2021, 10:31
Расчет Критерия Келли методом Симуляции Монте Карло
Критерий Келли, также известный как магическая формула, баланс риск/прибыль, оптимальная ставка, и что Баффет называет правилом N1.
Расчеты на английском я продублировал их на русском в видео.
У видео есть вторая часть где больше обсуждений что такое Критерий Келли и некоторые его вариации и альтернативы.
Если заметите неточности или ошибки, пожалуйста дайте знать :).
Расчеты на английском я продублировал их на русском в видео.
У видео есть вторая часть где больше обсуждений что такое Критерий Келли и некоторые его вариации и альтернативы.
Если заметите неточности или ошибки, пожалуйста дайте знать :).
2 Комментария
ВГ09 сентября 2021, 10:59Хорошее исследование, только как его применять в реальной торговле? В большинстве случаев в торговле актив не проходит 100 процентов до тейк профита.+1
Alex Craft09 сентября 2021, 12:11vitgra, спасибо. Использовать этот подход в реальности не всегда получается, я коснулся во второй части сложностей которые возникают в реальности, но все таки иногда можно составить приближенную модель и запустить симуляцию, нужно думать как составить модель для такого случая.0
Free Bird, завтра всё будет ясно
Inv2024, да бросьте, из вас троль, как из еврея тракторист.)
URL
В условиях блокирующих санкций совершенно не ясно, как российские акционеры Голландской могут реализовать свои права. Перспектив редомициляции тоже нет. (08.07.2022)
Редомициляция уже в процес...
PP PP, а нафига? что, мы не переживем повышение цен на 25%?:) Даже на 50% — переживем спокойно.
ЦБ говорил, что высокой ставкой «просто хочет охладить чрезмерное кредитование и повышенный спрос»...
Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) — Убыток 9 мес 2024г: 16,783 млрд руб против прибыли 6,257 млрд руб (г/г).
Допка 30 млн акций.
Объединённая двигателестроительная корп...
Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) — Убыток 9 мес 2024г: 16,783 млрд руб против прибыли 6,257 млрд руб (г/г).
Допка 30 млн акций.
Объединённая двигателестроительная корп...
Максим, а чем она поможет такому нищеброду из Бийска? очень возможно, что будет совсем наоборот. при ней НАТО введёт войска на Украину на помощь недобитым нацикам. необходимо будет у нас мобилизовы...
Сергей, ВТБ пишет что колл.
Вообще пут звучит логичнее.
Я посмотрел стакан — там ликвидности нет вообще.
Поэтому говорить о текущей цене облигации некорректно.
Здесь вы правы
Tverskoy_homyak, создают новые если есть нераспаханный сектор где возможен рост. Старые же покупают если места под рост нет и старое может давать прибыль (ну или можно его вывести в прибыль). Дешёв...
Роман Бабанин, как поняли что бумага переоценена? по ощущениям?)