Записи по тегу "оптимальный портфель"

Оптимальные портфели. Август 2022.

Уважаемые смарт-лабовцы! Предлагаю вам к ознакомлению выпуск аналитического обзора «Оптимальные портфели» за август 2022. В нем вы найдете актуальные портфели акций, ОФЗ и корпоративных облигаций, которые приносят максимум доходности при заданном уровне волатильности....Читать далее

Расчет Критерия Келли методом Симуляции Монте Карло

Критерий Келли, также известный как магическая формула, баланс риск/прибыль, оптимальная ставка, и что Баффет называет правилом N1.
Расчеты на английском я продублировал их на русском в видео.
У видео есть вторая часть где больше обсуждений что такое Критерий Келли и некоторые его вариации и альтернативы....Читать далее

Портфель облигаций с минимальной дюрацией

Добрый день, коллеги!
Хочу поделиться своими наработками в решении задачи расчета оптимального портфеля облигаций методом минимизации его дюрации.
Если коротко, то решая задачу оптимизации написал программу, которую запилил в вебе, как двухшаговую форму....Читать далее

Допустим, вы инсайдер.

Допустим, вы инсайдер. Имеете доступ в он-лайн режиме к просмотру сделок десятка тысяч клиентов организатора торгов. Среди этого десятка тысяч клиентов есть достаточно устойчивая, медленно меняющаяся группа из тысячи человек с впечатляюще растущим графиком PL....Читать далее

Управление рисками при формировании портфеля

Оптимальный портфель Марковица

Всем привет! Построил я оптимальный портфель по Марковицу, на основании дневных котировок с финам. В итоге получил дневную доходность и дневное стандартное отклонение.
Вопрос а как рассчитать годовую доходность и самое главное годовой риск портфеля ?...Читать далее