Торговая система и логика этики

     Пришла тут метафора того, что такое этика и мораль – из биржевой жизни.

      Это как торговая система в трейдинге.

     По моему убеждению, это именно то, что отделяет трейдинг от лудомании, позволяя:

     1). Иметь статистический перевес на серии однотипных ситуаций, не 100% гарантии, ясно дело, но с хорошей вероятностью.  

     2). Не ломать голову каждый день, действуя всегда по шаблону, причем твое шаблонное решение – лучше 90% решений тех, кто ломает голову каждый день.    

     3). Спокойно спать по ночам и вообще в любое время суток (я вот предпочитаю по утрам). Поверьте, играть в алгоритмы намного ленивее и спокойнее, чем в свою-гениальность-каждый-раз, она же обычно интуиция, лишь прикрытая рассуждениями.

     Я и портфель акций выбираю точно так же – не каждую как отдельный бриллиант по каким-то ее уникальным свойствам, а как пул, серию по однотипным параметрам. Скажем, пул моментума или акций роста. По тем же самым соображениям.

      Надежнее, ленивее и спокойнее – то есть лучше по всем параметрам, куда ни плюнь.

     Ассет аллокейшен а ля Сергей Спирин – тоже, кстати, торговая система. Только самая медленная и самая простая из всех.

     Но иногда торговая система заставляет делать странные вещи. Иногда – жестко контринтуитивные, поперек здравого смысл, чувств и, казалось бы, очевидной выгоды. Иногда – подолгу сидеть в просадке. Иногда проклинать тот день, когда с ней связался.

     Но потом понимаешь, что это, как ни крути, все равно средство оптимизации профита в долгосроке.

    И других средств у тебя нет, их вообще, наверное, нет. А те, кто бегает с «уникальным анализом рынка на каждый день» — уступят твоей партии, дайте срок. В конце концов, системщики обычно каждый год что-то извлекают с рынка, а насчет желающих извлекать каждый день я уверен сильно меньше.

     Так вот, этика. Это почти то же самое, просто типовой алгоритм для большинства ситуаций, или, как минимум, жесткий контролер по риск-менеджменту (не убий, не укради, и т.д.). На большой серии – это выиграет у подонка, оптимизированного, как ему кажется, под каждую конкретную ситуацию. Типа когда выгодно не предавать – не предам, а если выгодно предать – предам. Мол, я-то умный, я отличу, когда придет время убить, украсть, солгать и поиздеваться. При этом понятно, что это не программа на каждый день. Каждый день не гадят ближнему даже гады.  

     Знаете, что это напоминает? Шорт фонды. Не шорт рубля к доллару или доллару к рублю (это все прекрасные вещи, я даже не знаю, какая прекраснее), а ставка на падение того, что имеет небольшое статпреимущество на лонг каждый день. Я не спорю, что кто-то – может. Есть торговые системы даже и про это. Но в среднем, и тем более для крупных денег – туда лучше не надо. Шортизм это грех. В самом простом смысле слова – это огрех, погрешность расчета, ошибка. У тебя будет меньше денег, если будешь так делать. Точнее сказать, большинство, кто это любит – любит это занятие себе на беду. Исключения не опровергают правила.

     А почему? Потому что против статистических массивов почти нет приема, а свою гениальность «выбрать момент» мы обычно переоцениваем.   

     То же самое делает человек, живущий «по ситуации», спонтанное животное без четких правил.

     Ему кажется, что он хакнет систему, но скорее система хакнет его.

     Для наглядной иллюстрации могу посоветовать что-то вроде компьютерного моделирование пролонгированной «дилеммы заключенного» Роберта Аксельрода.

     Для полноты картины пара оговорок.

     1). Помним про ошибку выжившего! Всегда перед глазами успешные беспредельщики. Просто потому, что это – сильная картинка. Это как примеры «отбираю акции, дающие 100% годовых». Иногда ведь – отбирает, шельма! Но это лишь обман зрения, на самом деле – нет. Так и тут. Если смотреть большие массивы, то жизненная стратегия типа «буду гнать, глумиться и гадить, и более ничего» приведет если не в тюрьму, то скорее уж на обочину жизни, чем на вершину. Но если такому случится успех, что не исключено, то, конечно, лучше запомнится.

     2). Коррупционеры, диктаторы и вообще плохие бигбоссы, вроде донов мафии – все же обычно не беспредельщики. У них, как правило, как раз есть свои кодексы, весьма отличные от кодексов Серафима Саровского и Франциска Ассизского, но есть. Кстати, если вы работали пусть не в черных, но в серых зонах экономики, вроде «выборов» — помните, что данное обещание там не пустой звук. Это не обещание вашего финсоветника, которому цена ноль. Но если вам технолог пообещал деньги на выборах, с вероятностью 99% они будут. Репутация рулит.