DELETED60

алготрейдинг торговые роботы трейдинг

ICWiener

Санкт-Петербург

556

34 933

с 9 августа 2015

81 Комментарий

Антон Б
05 августа 2021, 13:25
продай робота за 1500, ну пожалуйста.)
0
- ICWiener
  05 августа 2021, 13:29
  Антон Б, не продается, зато я бесплатно в следующем посте опубликую микро-грааль ))
  +5
  - Антон Б
    05 августа 2021, 13:41
    ICWiener, какая досада.
    все владельцы ботов такие жадные.
    у них же не убудет, это просто копия файлика.
    ))))))))
    +2
    - ICWiener
      05 августа 2021, 13:53
      Антон Б, каюсь, я сам дважды покупал «системы». Первый раз алгоритм у @uralpro вроде за 6 тысяч (кстати и сейчас можно купить) — это толковый алгоритм по которому можно посмотреть как работает HFT. Покупка позитивная, хоть и пользы я из нее не извлек в силу того, что торговать HFT мне не по зубам.
      
      Второй раз я купил достаточно дорогую «систему» не скажу у кого. Ну так это оказался полный трешак, абсолютно бесполезный без единой идеи, а включенный в пакет алгоритм не показывал вменяемых результатов. Я бы сказал, что это строго негативный опыт, но я убедился, что «волшебных» алгоритмов нет ни у кого и что я все в состоянии сделать сам.
      Избавление от иллюзий мне дорого обошлось, зато я знаю что достаточно тех простых принципов, на которых я строю свою работу.
      +4
      - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        05 августа 2021, 15:20
        ICWiener,
        
        Второй раз я купил достаточно дорогую «систему» не скажу у кого
        
        Почему? Не у Пратрадера, случайно?)
        +1
        ICWiener
        05 августа 2021, 15:29
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, не хочу прослыть самым большим лохом смартлаба, давайте замнем
        +2
        krolix
        05 августа 2021, 15:46
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, шо ж вы так в лоб
        +2
      - krolix
        05 августа 2021, 15:44
        ICWiener, эта дорогая система случайно не презентуется на площадке ЖЖ? Просто уже 3ий год терзают сомнения, что там за зверь и будет ли оно полезно, если и так всё неплохо с трендовым строганием бабла. Если тайна, можно просто подмигнуть)
        
        Вообще дороговизна понятие относительное. Одна и та же сумма может за год на заводе зарабатываться или за один день роботорговли (даже за час) в марте 2020ого.
        0
        ICWiener
        05 августа 2021, 15:46
        krolix, нет там ничего, не терзайтесь, а деньги с умом потратьте
        +1
        ICWiener
        05 августа 2021, 15:55
        krolix, ну из того что я видел, самое дорогое стоит в районе 2 млн. но там такие же результаты как и меня, думаю одно и то же торгуем
        +2
      - vito333
        06 августа 2021, 04:20
        ICWiener, напоминает офер Пратрейдера
        познакомился с ним, знаю одного купившего, результаты систем — ну такое
        0
wistopus
05 августа 2021, 13:40
хорошо я умею торговать только тренды
не ты -один...
торговать по большому счету то больше и нечего...
+3
- ICWiener
  05 августа 2021, 13:43
  wistopus, я не совсем согласен, например опцами можно торгануть волатильность, но сделать из этого робота вне моих сил. Ну и коллега @SenSoR (кстати, именно после его постов оставил в торгах только сишку) торгует 10 разных систем, в том числе «контртрендовые» (хотя, скорее всего это все равно торговля тренда просто иного масштаба — но это все софистика).
  +2
- Sergey Kovalyov
  13 августа 2021, 13:58
  wistopus, или пробои или отскоки)
  0
wistopus
05 августа 2021, 13:59
например опцами можно торгануть волатильность
что такое волатильность я знаю...
а опционы в глаза не видел...
для меня даже фьючерсы энто что из физики, по-моему...
0
А. Г.
05 августа 2021, 14:02
Почему бы не взять спот Сбера, лишенный указанных недостатков ликвидности? Лукойл для трендовой торговли не советую, лучше Газпром, Норникель и Роснефть — вполне ликвидные на споте для сумм XX млн., а Газпром даже больше вместит. А RI просто по расчету вармаржи имеет априорную отрицательную корреляцию с Si. Поэтому естественно, что на этой паре системы лонг+шорт с примерно одинаковым временем в позиции (!) будут иметь положительную корреляцию, за исключением, пожалуй, осени 2014-го. Именно поэтому у меня в Si среднее время в позиции гораздо длиннее.

Хотя конечно, если проскальзывание+комиссия 0,05-0,1%% на операцию — слишком много, то особо не подиверсифицируешься у нас по инструментам.
+3
- ICWiener
  05 августа 2021, 14:07
  А. Г., за спот Сбера я заплачу — большей комиссией (насколько комиссия на споте выше я, правда, не считал) и менее эффективным использованием капитала (отсутствием бесплатного плеча).
  +1
  - А. Г.
    05 августа 2021, 14:16
    ICWiener,
    
    менее эффективным использованием капитала (отсутствием бесплатного плеча).
    
    Про комиссию+проскальзывание я собственно написал выше.
    
    Как раз плечо в лонг на фьючерсе не бесплатно, так как
    
    номинал фьючерса= цена БА+ставка коротких гособлиг от (номинал-ГО)-ожидаемые дивиденды до экспирации.
    
    А величина ставка коротких гособлиг от (номинал-ГО) уменьшается со временем приближения к экспирации. Так что при переносе лонга во фьючерсе овернайт Вы «заплатите» ставку коротких гособлиг.
    
    На споте внутри дня, кстати, тоже плечо бесплатно, только при переносе позиции овернайт взимается комиссия. Увы, она конечно выше ставки коротких гособлиг.
    
    Но если Вы торгуете спот и фьючерс, то прекрасно на средства, свободные от ГО на фьючерсе, можете покупать спот, ничего за это не платя. Реальное плечо у Вас в таком случае будет и бесплатное.
    +2
    - PSH
      05 августа 2021, 14:21
      А. Г., внутри дня плечо бесплатное
      Да в принципе и не внутри дня тоже, если продаж +- столько же, сколько покупок
      +1
      - А. Г.
        05 августа 2021, 14:22
        PSH, так я это и написал.
        +1
    - ICWiener
      05 августа 2021, 14:22
      А. Г., я не переношу сделки овернайт в силу рисков. На споте еще и за шорты платить.
      «Но если Вы торгуете спот и фьючерс, то прекрасно на средства, свободные от ГО на фьючерсе покупать спот, ничего за это не платя.» — не думал об этом, надо посчитать, спасибо.
      
      А что скажете по расчету просадки при увеличении количества торгуемых активов? Можно ли это теоретически рассчитать?
      +1
      - А. Г.
        05 августа 2021, 14:28
        ICWiener,
        
        Ну если не переносите ни шорты, ни лонги, то платить будете только оборотную комиссию брокеру и бирже. Есть, правда ньюанс: на фьючерсе переносом считается позиция на вечернем клиринге (18:45-19:00(19:05)), а на споте на 23:50МСК.
        
        А что скажете по расчету просадки при увеличении количества торгуемых активов? Можно ли это теоретически рассчитать?
        
        Теоретически не знаю, знаю как эмпирически на основе портфелирования результатов тестовых динамик счета. Даже при корреляции 0,7 приращений эквити находятся портфели, существенно снижающие просадки. При больше 0,9 — это бессмысленно, 0,7-0,9 — «серая зона».
        +3
      - Ну как бы
        05 августа 2021, 17:51
        ICWiener, просадка теоретически уменьшается в корень из количества систем только при условии нулевой корреляции между ними. У Анатолия Уткина была про это статья с формулами, из которых получается эта цифра
        https://smart-lab.ru/blog/22643.php
        
        А этот источник датируется почему-то посвежее, но статья вроде та же самая
        https://russian-trader.com/content/205/
        +1
        ICWiener
        05 августа 2021, 18:04
        Ну как бы, спасибо, прочитал. Но итог все равно один — надо проверять как оно работает в реале.
        +1
        ves2010
        05 августа 2021, 20:01
        Ну как бы, если корреляции нет, то просадка/N
        без всяких корней
        +1
        Ну как бы
        05 августа 2021, 23:45
        ves2010, а почему именно такая цифра?
        У Уткина описан теоретический сферический конь в вакууме. Обе системы имеют одинаковые МО и СКО. При этом СКО используется как мера риска, что подходит не для всех систем (для трендовух не подходит). Ну то есть там чисто модель разве что для какого-нибудь ХФТ.
        А почему «просадка/N без всяких корней» не такой же сферический конь?
        0
        ves2010
        06 августа 2021, 10:44
        Ну как бы, не знаю никакого уткина
        
        ты анализируешь системы
        в одном активе как сколько ни строй систем всегда будет корреляция… поэтому корень из n
        
        а если активов много и они не коррелируют то просто /n
        это обьясняется банально тем что просадки идут в разное время
        
        ну а если активов много и они коррелируют… т.к рынок то один… то корень из n
        ....
        
        я не хочу указывать раздел инженерной математики где подробно расписано все
        +1
        ICWiener
        06 августа 2021, 12:23
        ves2010, учитывая, что диверсификация сильно уменьшает просадку — не логично ли переходить на США где можно подобрать сотни ликвидных для нас активов (понятно, что корреляция, но что поделать)?
        0
        ves2010
        06 августа 2021, 12:50
        ICWiener, логично...
        Но на самом деле удобных для торговли активов там штук 5...6…
        Но у тя все упрется в российское законодательство требующее пересчет сделки в рубли
        И у тебя все будет со страшной силой коррелировать с курсом рубля
        +1
  - О'Грин
    05 августа 2021, 21:49
    ICWiener, Я несколько раз вкратце торговал от лонга сберофьючом, глядя на график и объёмы сберо-спота — вполне себе вменяемый и понятный инструмент.
    0
- ICWiener
  05 августа 2021, 14:14
  А. Г., что касается Газпрома, Норникеля, Роснефти — я их могу торговать, но результаты сильно хуже, поэтому — зачем? Ну и о споте пока даже не задумываюсь.
  Что касается RI, то у него еще и сравнительно большое ГО, как у 9 контрактов SI и капитализация будет работать хуже.
  +2
  - А. Г.
    05 августа 2021, 14:22
    ICWiener, ну если говорить о реальном плече: номинал/ГО, то конечно у Si — это 14-15, а у RI 7-8, ну так и риски разные.
    +2
    - ICWiener
      05 августа 2021, 14:26
      А. Г., это я понимаю. Я про другое. Алгоритм на сишке заработал 5000 и начинает торговать дополнительным контрактом. Дополнительный контракт на РТС будет торговаться только после 40000 прибыли.
      Другими словами — чем меньше ГО, тем лучше работает сложный процент.
      +2
      - А. Г.
        05 августа 2021, 14:30
        ICWiener, это да. Поэтому я за полное закрытие «макси» контрактов и оставление только «мини». Хотя я считаю цифры увеличения числа контрактов не от роста счета на ГО, а от роста счета по отношению к номиналу.
        +2
        ICWiener
        05 августа 2021, 14:43
        А. Г., другими словами — используете пропорцию, но таким образом уменьшаете потенциальную прибыль, но и амплитуду эквити.
        0
        А. Г.
        05 августа 2021, 15:25
        ICWiener, ну я просто использую формулу для расчета контрактов (лотов):
        
        Округление до целого (доля пары (система, эмитент)*k*СЧА/номинал контракта(лота) в рублях),
        
        где сумма долей всех пар равна 1, а k- коэффициент, определяемый заданной мной предельной просадкой.
        
        Естественно, что при большом номинале смена числа контрактов редка.
        0
        А. Г.
        05 августа 2021, 19:39
        ICWiener, таким образом я ещё и ограничиваю просадки.
        +1
PSH
05 августа 2021, 14:24
Что ж, здесь наши мысли тоже совпадают, за исключением того, что я торгую RI, а не Si (так уж исторически сложилось)
+2
3Qu
05 августа 2021, 14:29
Тут все просто: хорошо я умею торговать только тренды.
А только тренды и возможно торговать. Ничего другого для торговли просто нет. Вопрос только в длительности тренда — он м.б. и 5 минут, и год.
+2
- Антон Б
  05 августа 2021, 14:36
  3Qu, еще можно арбитражить базовый актив -фьючерс.
  еще можно котировать в стакане пытаясь забрать спред.
  много что можно.
  
  но тренд это кормилец.
  а все остальное зарядка для хвоста.
  +2
  - ICWiener
    05 августа 2021, 14:37
    Антон Б, ну это для нас, кто прайс-экшен торгует. На HFT другие законы.
    +1
  - 3Qu
    05 августа 2021, 18:33
    Антон Б, воще-то, арбитраж, это тоже торговля трендов.) И на самом этом тренде, можно заработать куда больше, чем на его арбитраже.
    +1
ves2010
05 августа 2021, 14:56
да ты просто не умеешь неликвид торговать
+2
- ICWiener
  05 августа 2021, 15:22
  ves2010, возможно. Но нужно ли это?
  0
  - ves2010
    05 августа 2021, 19:57
    ICWiener, … да… тебе не надо
    +1
krolix
05 августа 2021, 15:41
За диверсификацию:
1. Инструмент может «сломаться» (многие трендфолловеры в этом году на си горят)
2. На разных инструментах всё же разный пульс колебаний. Например, прямо сейчас брент отвязан от Си. РТС в шорт вообще у меня держать дольше всего.
0
- ICWiener
  05 августа 2021, 15:48
  krolix,
  1. Самое мощное да. И просадку терпеть тяжело. Но пока вывозит, а этот год — шикарен.
  2. Согласен, но сильные движения все равно коррелируют.
  0
qxr1011
05 августа 2021, 15:52
тоже не использую
0
Дмитрий Овчинников
05 августа 2021, 16:30
Картинки с тестов и таблички с результатами получены на каком периоде дат?
0
- ICWiener
  05 августа 2021, 16:41
  Дмитрий Овчинников, картинка с тестов — текущий год. Таблички с 2015 года (до этого система тоже плюсует, но после 14 это совершенно другой инструмент).
  0
- ICWiener
  05 августа 2021, 16:42
  Дмитрий Овчинников, и я бы поставил тебе плюс за комент, но оказывается я в бане ))
  0
Дмитрий Овчинников
05 августа 2021, 17:15
ICWiener,
Хороший год. А можете показать картинку с 2015го года?
У меня не получаются трендовые системы на Si с отношением среднегодовой прибыли к максимальной просадке с вашим значением.
0
- ICWiener
  05 августа 2021, 17:31
  Дмитрий Овчинников,
  Сделки переносите?
  0
О'Грин
05 августа 2021, 18:10
Дело в том, что я торгую внутри дня и мне надо резко входить-выходить,

Тут все просто: хорошо я умею торговать только тренды. Все остальное дает настолько жалкий результат, что не имеет смысла об этом писать.
Это какие такие тренды, особенно в сишке внутри дня? Копеек по 30 в среднем лучшем случае?
Или я совсем уже из ума выжил и слишком узко трактую понятие Тренд? )))

+1
- ICWiener
  05 августа 2021, 18:39
  О'Грин, тридцать копеек — сейчас это отличная сделка, так меньше 20 )). Но тренд же понятие относительное — зависит от таймфрейма.
  0
  - О'Грин
    05 августа 2021, 21:56
    ICWiener, Понял — внутридневной «тренд» в пределах узкого дневного коридора.
    Я так не умею, у меня хорошо идут страйки и несколько хуже — полустрайки.
    0
Владимиров Владимир
05 августа 2021, 18:43
Доходность по годам сильно меняется? Можете написать годовую доходность года с 2016 хотя бы? Интересно сравнить. Если есть более длительный период расчетов, то можете написать года с отрицательным итогом (если такие есть). Заранее благодарен за ответ.
+1
- ICWiener
  05 августа 2021, 19:05
  Владимиров Владимир, дам показатели старой системы:
  2016 — 59%
  2017 — 51%
  2018 — 109%
  2019 — 37%
  2020 — 98%
  
  Это на тестах — без комиссии и проскальзываний, но по 16000 на один контракт. Отрицательных лет нет, иначе бы и не торговал. В реале торгую по 8000 на контракт + управление капиталом.
  +1
Дмитрий Овчинников
05 августа 2021, 19:03
ICWiener,
сделки переношу, разумеется.
Эквити отличная, но не очень похожа на трендовую в целом и не очень похожа на трендовую конкретно на Si (нет всплесков в 18-ом или 20-ом, нет флэта эквити в 16-ом-17-ом).

Значит вы, видимо, ловите намного более короткие движения внутри дня. Как это делать трендовыми методами я не понимаю, хотя похожие эквити у меня есть, но они не совсем тренд или совсем не тренд.
0
- ICWiener
  05 августа 2021, 19:13
  Дмитрий Овчинников, если вы переносите сделки, то эквити ровная быть и не должна. Если не ошибаюсь, то случалось изменение на ночь и в 5%. Поэтому, если сидеть на всю котлету, можно получить убыток в 80%, а это маржинкол и еще больший убыток и конец счета.
  
  Поэтому с овернайтами: либо использовать жалкую часть капитала, либо будут неприемлемые просадки.
  
  Ну и частота сделок — делает эквити более плавной. Раз торгуете овернайт, значит большие движения, график рванный. А я беру большое движение десятком кусочков — график плавный.
  
  Ну и потом — масштаб большой, если приблизить, то увидим ямы и период в полгода без профита.
  0
Дмитрий Овчинников
05 августа 2021, 19:30
ICWiener,
гэп может быть как против позиции, так и в сторону позиции. Теоретически более вероятен гэп в сторону тренда, что, собственно, и подтверждается при тестировании.
Высокая частота сделок тянет за собой, как минимум, несколько проблем:
1. Увеличение расходов на трейдинг (а кстати, учтены ли в тестах комиссии?)
2. Низкую среднюю сделку, откуда вытекает низкая капиталоемкость стратегии из-за недостатка мгновенной ликвидности.

Как-то неудобно на этом смарт-лабе отвечать человеку из ЧС. Сейчас разбаню вас, покидаю картинки.
+1
- ICWiener
  05 августа 2021, 20:46
  Дмитрий Овчинников,
  гэп может быть как против позиции, так и в сторону позиции.
  Это так, но прибыль на в данном случае не важна — важна просадка, которую мы можем схватить в одной сделке.
  
  Теоретически более вероятен гэп в сторону тренда, что, собственно, и подтверждается при тестировании.
  Тогда вы можете написать овернайт систему. Вечером зашел, утром забрал бабки. У меня так не получилось.
  
  1. Увеличение расходов на трейдинг (а кстати, учтены ли в тестах комиссии?)
  Нет, не учтены. У меня сделки не так уж и часты, две-три в день и они являются скальперскими. Так что расходы на комиссии совсем небольшие.
  2. Низкую среднюю сделку, откуда вытекает низкая капиталоемкость стратегии из-за недостатка мгновенной ликвидности.
  Да, это так, но пока хватает с лихвой. В любом случае с ростом капитала доходность будет падать (да и сам я риски режу по мере роста капитала) — к этому готов.
  0
Дмитрий Овчинников
05 августа 2021, 20:20
Что касается диверсификации, покажу на примере одной системы, работающей на нескольких инструментах.
Не буду специально нормировать стратегии по лотам, покажу так, как это работает у меня на реальных деньгах, так проще нарезать данные.

SBRF: Соотношение среднегодовая прибыль к макс ДД= 3.02

RTS: 2.64

Si: 1.65

А теперь итоговая по сумме этих трех стратегий: 4.36

+4
- ICWiener
  05 августа 2021, 20:49
  Дмитрий Овчинников, по сберу у меня такой же результат. По сишке вижу, что да, слишком длинные сделки — почаще перезаходить и эквити станет ровнее. В квике торгуете?
  За графики — спасибо.
  +1
Alex_Gold
08 декабря 2021, 20:00
Поздновато конечно здесь пишу (Вы же ещё в августе писали пост), но хочу добавить 5 копеек от себя. Вы правильно выше подметили в комментах, если хотите больше и качественее диверсификацию, то Вам нужно действительно на рынки США. Здесь в России тяжело диверсифировать портфель. Вы это можете сделать только за счёт торговых систем типа тренд и контр-тренд. А на США Вы вполне можете распределить стратегии по разным классам активов типа акции облигации и товарка и возможно ещё валюта. Это Вам даст снижение просадки и увеличение доходности так как там либо околонулевая либо отрицательная корреляция. Обязательно доберитесь до рынков США
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

Акционеры ЛУКОЙЛа одобрили промежуточные дивиденды

Сегодня на фоне небольшого роста российского фондового рынка наравне с рынком повышаются акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие на 0,48% до 5859,5 руб. за бумагу. Внеочередное общее собрание акционеров...