Список проголосовавших за комментарий "Почему бы не взять спот Сбера, лишенный указанных недостатков ликвидности? Лукойл для трендовой торговли не советую, лучше Газпром, Норникель и Роснефть — вполне ликвидные на споте для сумм XX млн., а Газпром даже больше вместит. А RI просто по расчету вармаржи имеет априорную отрицательную корреляцию с Si. Поэтому естественно, что на этой паре системы лонг+шорт с примерно одинаковым временем в позиции (!) будут иметь положительную корреляцию, за исключением, пожалуй, осени 2014-го. Именно поэтому у меня в Si среднее время в позиции гораздо длиннее.<br/> <br/> Хотя конечно, если проскальзывание+комиссия 0,05-0,1%% на операцию — слишком много, то особо не подиверсифицируешься у нас по инструментам. "