Мальчик buybuy
Мальчик buybuy личный блог
04 августа 2021, 00:04

Ранние мысли о конкурсе

Доброй ночи, коллеги!

Есть идея проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс предполагается очень простой, поэтому приз — 5,000 руб. Но и задача простая. Можно и поднять ставку, но пока не ясно, зачем?

Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор, который покажет максимум эквити.

Эквити маркетная, считается по формуле dEq(t) = (x(t)-x(t-1))*sign(ind(t-1))
Здесь t — время, x — цена
Эквити в целом = сумма приращений эквити (dEq(t)))
Индикатор ind(t) — линейная комбинация приращений цен до момента t (в будущее не заглядываем)
Глубина этой комбинации особо не ограничивается (см. ниже)

Задача — показать максимум эквити на тестовом участке

От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке. В случае аномально большого количества заявок можно ввести символическую плату (100 руб.?) за проверку данных, чтобы отсекать разную лажу. Возможно, я договорюсь с исполнителем и о меньшей цене, благо надо всего лишь вставить массив данных в таблицу и сравнить результат с анонсом. В любом случае, я лично этой хней заниматься не буду.

Ваше мнение, коллеги?
Работаем или ну его нах?

С уважением

P.S. Предупреждаю, что многие «традиционные» оптимизаторы на таймфрейме 1m косячат изрядно. Про TSLab мне это известно точно, про MT4/5 со слов вполне опытного коллеги.
P.P.S. Мне известен абсолютный максимум, который невозможно перебить. Обозначать его изначально нет смысла, т.к. резко сократится количество интерессантов. Однако, я могу сообщить его некоему согласованному escrow и поднять приз х10 в случае его превышения )))
41 Комментарий
  • ICWiener
    04 августа 2021, 00:28
    Я бы и попробовал решить интересную задачу за бесплатно, но совершенно не понимаю ТЗ
  • ruru42
    04 августа 2021, 00:46
    Дело благое. Тут и фактор обучения и фактор вовлечения. И попытки пошевелить серое вещество у масс.

    Аномально много кандидатов не будет, не переживайте)
  • GOLD
    04 августа 2021, 01:04
    Единственная объективная методика тестирования алгоритмов — WFT.

    Линейный бэкстесты на сколь угодно длинном периоде и сколь угодно малом таймфрейме — развлечение для бедных мечтателей))

    Я не знаю ни одного алгоритма, способного показать приемлемую эквити на многоповторном WFT… а я их перепробовал сотни)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн