Доброй ночи, коллеги!
Есть идея проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.
Первый конкурс предполагается очень простой, поэтому приз — 5,000 руб. Но и задача простая. Можно и поднять ставку, но пока не ясно, зачем?
Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор, который покажет максимум эквити.
Эквити маркетная, считается по формуле dEq(t) = (x(t)-x(t-1))*sign(ind(t-1))
Здесь t — время, x — цена
Эквити в целом = сумма приращений эквити (dEq(t)))
Индикатор ind(t) — линейная комбинация приращений цен до момента t (в будущее не заглядываем)
Глубина этой комбинации особо не ограничивается (см. ниже)
Задача — показать максимум эквити на тестовом участке
От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке. В случае аномально большого количества заявок можно ввести символическую плату (100 руб.?) за проверку данных, чтобы отсекать разную лажу. Возможно, я договорюсь с исполнителем и о меньшей цене, благо надо всего лишь вставить массив данных в таблицу и сравнить результат с анонсом. В любом случае, я лично этой хней заниматься не буду.
Ваше мнение, коллеги?
Работаем или ну его нах?
С уважением
P.S. Предупреждаю, что многие «традиционные» оптимизаторы на таймфрейме 1m косячат изрядно. Про TSLab мне это известно точно, про MT4/5 со слов вполне опытного коллеги.
P.P.S. Мне известен абсолютный максимум, который невозможно перебить. Обозначать его изначально нет смысла, т.к. резко сократится количество интерессантов. Однако, я могу сообщить его некоему согласованному escrow и поднять приз х10 в случае его превышения )))
Аномально много кандидатов не будет, не переживайте)
Линейный бэкстесты на сколь угодно длинном периоде и сколь угодно малом таймфрейме — развлечение для бедных мечтателей))
Я не знаю ни одного алгоритма, способного показать приемлемую эквити на многоповторном WFT… а я их перепробовал сотни)
Факап — это, практически, мое второе имя)
С уважением
P.S. Могу создать отдельную тему — за факапы в алготрейдинге)
P.P.S. Задачку слабо решить? Или лениво?