Мальчик buybuy
Мальчик buybuy личный блог
04 августа 2021, 00:04

Ранние мысли о конкурсе

Доброй ночи, коллеги!

Есть идея проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс предполагается очень простой, поэтому приз — 5,000 руб. Но и задача простая. Можно и поднять ставку, но пока не ясно, зачем?

Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор, который покажет максимум эквити.

Эквити маркетная, считается по формуле dEq(t) = (x(t)-x(t-1))*sign(ind(t-1))
Здесь t — время, x — цена
Эквити в целом = сумма приращений эквити (dEq(t)))
Индикатор ind(t) — линейная комбинация приращений цен до момента t (в будущее не заглядываем)
Глубина этой комбинации особо не ограничивается (см. ниже)

Задача — показать максимум эквити на тестовом участке

От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке. В случае аномально большого количества заявок можно ввести символическую плату (100 руб.?) за проверку данных, чтобы отсекать разную лажу. Возможно, я договорюсь с исполнителем и о меньшей цене, благо надо всего лишь вставить массив данных в таблицу и сравнить результат с анонсом. В любом случае, я лично этой хней заниматься не буду.

Ваше мнение, коллеги?
Работаем или ну его нах?

С уважением

P.S. Предупреждаю, что многие «традиционные» оптимизаторы на таймфрейме 1m косячат изрядно. Про TSLab мне это известно точно, про MT4/5 со слов вполне опытного коллеги.
P.P.S. Мне известен абсолютный максимум, который невозможно перебить. Обозначать его изначально нет смысла, т.к. резко сократится количество интерессантов. Однако, я могу сообщить его некоему согласованному escrow и поднять приз х10 в случае его превышения )))
41 Комментарий
  • ICWiener
    04 августа 2021, 00:28
    Я бы и попробовал решить интересную задачу за бесплатно, но совершенно не понимаю ТЗ
      • ICWiener
        04 августа 2021, 00:52
        Мальчик Buybuy, не понимаю, что такое «линейный индикатор». Это заранее заданная функция, к которой надо подобрать коэффициенты? И система реверсной получается?
          • ICWiener
            04 августа 2021, 01:05
            Мальчик Buybuy, пойду спать, а завтра попытаюсь разобраться. Насколько я понимаю — это типичная задача для решения нейросетью. И сомневаюсь, что это применимо к трейдингу.
          • ICWiener
            04 августа 2021, 08:56
            Мальчик Buybuy, в задаче разобрался и по поводу нее могу сказать следующее:

            1) Я согласен с @$100, что путь подбора линейной комбинации — тупиковый

            2) В свое время, когда я ковырял нейросети, думал, а зачем нам вообще умничать. Берем нейросеть, а она уж как-нибудь сама найдет зависимость между свечами и будет торговать в плюс. И нейросеть находит этот универсальный ключ для тестируемых 100 дверей, но уже 101 открыть не может, не говоря о 102.

            3) Раз вам известен абсолютный максимум — скорее всего, это значит, что оптимизация проводилась Out of Sample участке, поэтому можно сказать, что ваша идея работает, потому что работает у вас, но это лишь курфитинг. Поэтому это я должен дать 14400 свечей Out of Sample, чтобы вы убедились в работоспособности «системы».

            4) Если бы результат «подгонки» работал, хотя бы некоторое время, нам достаточно бы было алгоритма, который постоянно оптимизирует параметры на последнем участке и у вот у нас грааль за три копейки. Но, так не работает.

            5) Лично мой принцип подбора коэффициентов системы противоположен идее: «обучаемся на большом участке, тестируем на малом». Наоборот, коэффициенты я подбираю на участке в месяц, а профит должен быть на участке в годах.

            6) Есть результаты у @fxsaber которые он описал в этом посте. Но вряд ли в основе лежит подбор линейных коэффициентов.
      • Антон Б
        04 августа 2021, 07:58
        Мальчик Buybuy, а почему не 5000 usd?
        это же золотое дно.
        Результат покажете публично?
      • Мальчик Buybuy, 
        1. Я выложу массив из 250000 минутных баров в формате OHLC
        2. Первые 235600 баров для обучения системы
        3. Последние 14400 баров боевые

        Логичнее было бы выложить  только первые 235600 баров, чтобы последние 14400 оставались тайной. Иначе, зачем подгонять первые 235600 баров, если можно сразу подогнать боевой участок, за который положено вознаграждение)
  • ruru42
    04 августа 2021, 00:46
    Дело благое. Тут и фактор обучения и фактор вовлечения. И попытки пошевелить серое вещество у масс.

    Аномально много кандидатов не будет, не переживайте)
      • ruru42
        04 августа 2021, 00:51
        Мальчик Buybuy, предполагаю будет немного, субъективно.

        Добавлю столько же в призовой фонд, если массив данных будет на криптуле (просто потому что Тим её не очень жалует).
          • ruru42
            04 августа 2021, 00:59
            Мальчик Buybuy, битмекс бтц юсд бессрочный любой таймфрейм отлично подойдёт.
              • ruru42
                04 августа 2021, 01:04
                Мальчик Buybuy, я подтверждаю согласие в +5к руб в приз фонд (вышлю вам на любые реквизиты в течение суток, в личку).

                Участвовать в конкурсе пока желания нет, посмотреть на результаты желание есть.
          • ruru42
            04 августа 2021, 01:00
            Мальчик Buybuy, и да, я не спорю ни на деньги, ни на интерес)
  • GOLD
    04 августа 2021, 01:04
    Единственная объективная методика тестирования алгоритмов — WFT.

    Линейный бэкстесты на сколь угодно длинном периоде и сколь угодно малом таймфрейме — развлечение для бедных мечтателей))

    Я не знаю ни одного алгоритма, способного показать приемлемую эквити на многоповторном WFT… а я их перепробовал сотни)
      • GOLD
        04 августа 2021, 01:27
        Мальчик Buybuy, я уже писал об этом… формула мечтателей-алготрейдеров выглядит так:

        f(x,p) = f(y,p)

        где:

        f — некая функция (простая или акуенно сложная)
        p — параметры
        x — прошлые данные
        y — будущие данные

        Мечтатели тупо верят в эту нелепую формулу потому, что они тупо смотрят на график и видят, что он выглядит всегда примерно одинаково — год назад, два года назад, месяц назад, вчера, сегодня. Они не видят разницы.

        Но покажите эту формулу математику — и он обоссыт вас кипятком))
        • Foudroyant
          04 августа 2021, 09:21
          $100, а Вы сами чем занимаетесь на бирже?
  • Андрей
    04 августа 2021, 08:04
    На фоне мальчика buybuy и Eugene Logan Logunov всегда чувствуешь себя доисторическим человеком!))) Какие же вы молодцы!
    • wistopus
      04 августа 2021, 08:32
      Андрей, 
      а фоне мальчика buybuy и Eugene Logan Logunov всегда чувствуешь себя доисторическим человеком!
      раньше тоже так казалося....

      Они-с миллисекунды полощут роботами…

      уйдите за дневки и почувствуете себя  Историческим Человеком
      там денег не меньше… если не больше…
      • Андрей
        04 августа 2021, 09:13
        wistopus, чем меньше таймфрейм, тем больше денег?) Но тут ещё, чем больше ты профи, тем ниже таймфрейм, выходит
        • wistopus
          04 августа 2021, 09:37
          Андрей, 
          чем больше ты профи, тем ниже таймфрейм
          Блажен кто верует…
      • Foudroyant
        04 августа 2021, 09:22
        wistopus, намного больше.
  • bozon
    04 августа 2021, 13:46
    Увы, пока совсем нет свободного времени. Может быть до конца года и решу задачку, уже для себя.
  • robomakerr
    04 августа 2021, 14:18
    P.P.S. Мне известен абсолютный максимум, который невозможно перебить.
    Так и мне известен, давайте 5.000)
  • bozon
    04 августа 2021, 16:22
    Ну вообще финрез высокочастотников в основном зависит от волатильности торгового инструмента и от трансакционных издержек на сделку. Могу только предположить, что расчётный предел = k * плечо * (sqrt(variance) — комиссия ± спред) * t, где k=1. Всё остальное лежит в диапазоне k от 0 до 1 и мани-менеджмент через плечо:))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн