01 июня 2021, 20:51
фьючерс на S&P500 ETF бэквордация 4% годовых (при див. доходности менее 2%): толпа хочет шортить (крупняк продаёт шорт дешевле) ?
Напоминаю:
с 25 мая на ФОРТС торгуется S&P500 ETF
Доступны 4 ближайших контракта.
Пока ликвидный только ближайший контракт, малоликвидны второй и третий контракты, четвертый — полный неликвид.
SFM1 (SPYF- 6.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 20-45 = 37,5 млн. руб.
SFU1 (SPYF- 9.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 20-45 = 1,3 млн. руб.
SFZ1 (SPYF-12.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 20-45 = 1,5 млн. руб.
SFH2 (SPYF- 3.23) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 20-45 = 0,0 млн. руб.
Стоимость шага = 0,01$ по последнему клирингу, сейчас шаг = 0,73468.
Стоимость контракта = цена х стоимость шага х 100.
В моменте, стоимость контракта SPYF — 6.21 = 419,21 х 0,73516 х 100 = 30 819р.
ГО продажа = 2382, ГО (покупка) = 2370, т.е. максимальное плечо 13 (25 мая max плечо было 12,7, т.е. волатильность снижается).
Обычно открываю позиции на ФОРТС с коэффициентом ликвидности около 1,5, т.е., при таком подходе, плечо = 8,67.
Обратите внимание:
SPYF — 6.21 = 419,23
SPYF — 12.21 = 410,30
бэквордация 4,3% годовых.
Наблюдаю за контрактом с 25 мая, с дня запуска.
В основном, бэквордация выше 4% годовых, при этом див. доходность S&P500 менее 2%.
Напишите Ваше мнение, о чём говорит бэквордация раза в 3 выше ожидаемых дивидендов ?
О том, что толпа хочет шортить, а крупняк, наоборот, ставит на лонг ?
Думаю, логично, если толпа настроена на шорт, продавать им шорт дешевле.
С уважением,
Олег.
с 25 мая на ФОРТС торгуется S&P500 ETF
Доступны 4 ближайших контракта.
Пока ликвидный только ближайший контракт, малоликвидны второй и третий контракты, четвертый — полный неликвид.
SFM1 (SPYF- 6.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 20-45 = 37,5 млн. руб.
SFU1 (SPYF- 9.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 20-45 = 1,3 млн. руб.
SFZ1 (SPYF-12.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 20-45 = 1,5 млн. руб.
SFH2 (SPYF- 3.23) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 20-45 = 0,0 млн. руб.
Стоимость шага = 0,01$ по последнему клирингу, сейчас шаг = 0,73468.
Стоимость контракта = цена х стоимость шага х 100.
В моменте, стоимость контракта SPYF — 6.21 = 419,21 х 0,73516 х 100 = 30 819р.
ГО продажа = 2382, ГО (покупка) = 2370, т.е. максимальное плечо 13 (25 мая max плечо было 12,7, т.е. волатильность снижается).
Обычно открываю позиции на ФОРТС с коэффициентом ликвидности около 1,5, т.е., при таком подходе, плечо = 8,67.
Обратите внимание:
SPYF — 6.21 = 419,23
SPYF — 12.21 = 410,30
бэквордация 4,3% годовых.
Наблюдаю за контрактом с 25 мая, с дня запуска.
В основном, бэквордация выше 4% годовых, при этом див. доходность S&P500 менее 2%.
Напишите Ваше мнение, о чём говорит бэквордация раза в 3 выше ожидаемых дивидендов ?
О том, что толпа хочет шортить, а крупняк, наоборот, ставит на лонг ?
Думаю, логично, если толпа настроена на шорт, продавать им шорт дешевле.
С уважением,
Олег.
17:43
Николай Попов, надо бы сходить )))
17:42
за слово газпром скоро будут давать в морду
Душная писечка, с этого года только ИИС3
17:42
СД Полюса 23 декабря решит вопрос о дроблении акций ПАО «Полюс»Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
2.2. Дата проведения заседания совета директоров ...
17:41
Moisha Profitovich, Насчет декабря — не знаю, но июнь уже выставился на частичное закрытие.
17:39
Мосбиржа с 3 января 2025г ограничит обращение ряда иностранных ценны бумаг и изменит по ним маркировки: изменения коснутся Циан, Эталон, Fix Price, Озон, Русагро, OKEY, QIWI С 3 января 2025 года Моско...
17:39
Мосбиржа с 3 января 2025г ограничит обращение ряда иностранных ценны бумаг и изменит по ним маркировки: изменения коснутся Циан, Эталон, Fix Price, Озон, Русагро, OKEY, QIWI С 3 января 2025 года Моско...
Николай Помещенко, у Финама есть свой брокер через которого можно было выйти на американский рынок — позвоните туда, расскажут.
Что касается заморозки, то проблема в том, что могут не разморозить...
Газпромнефть не будет останавливать инвестиции из-за высокой ключевой ставки - глава компании Дюков — ТАСС «Газпром нефть» в состоянии реализовывать новые проекты и в условиях высокой ключевой ставки ...
17:35
с втб все просто, если топ менеджерам платят лярды денег, а не поощряют своими акциями, значит они нах. ни кому не нужны, дивов походу и в 26 ждать не стоит, костин обычный брехун,
В этом случае, налицо неэффективность декабрьского контракта, но идея копеечная, т.к. ликвидность низкая.
Но в одном контракте на S&P500 ETF не вижу заявок от 1 000 контрактов на покупку и на продажу. С маркет мейкером вообще не понятно.
Брокер — Сбер, он не даёт торговать этим контрактом.