Лайфхаки для алготрейдинга: что важно учитывать?

Торговля на финансовых рынках не обязательно должна вестись вручную. Для тех, кто хочет максимально автоматизировать торговый процесс существует алготрейдинг. Это способ автоматической торговли, когда создается алгоритм, описывающий условия открытия, сопровождения и закрытия позиции, после чего эти действия осуществляются программным способом. 

Таким образом, задача трейдера сводится к разработке и отладке своей собственной торговой системы, после чего система работает автоматически, без его участия.

Такую торговлю также называют трейдингом с использованием механических торговых систем, которые на Форекс называются советниками.

Механическая торговая система предполагает последовательное исполнение всех без исключения сигналов, без оценки и вынесения суждения относительно текущей торговой ситуации. 

Обычно алготрейдинг используют с определенной целью, например, для долгосрочного инвестирования, когда нет возможности много времени проводить перед монитором с целью открытия и отслеживания позиций. 

Этапы алготрейдинга

Алготрейдинг подразумевает несколько этапов. 

• Сбор данных. Нужно сказать, что обычно в программу уже заложены инструменты технического анализа, но все равно перед началом торговли рекомендуется детально изучить интересующий вас инструмент. Важно определиться с такими важными моментами, как правила открытия позиции, расположение уровней поддержки и сопротивления, а также правила расчета SL и ТP и условия пробоя уровней. 

• Создание торгового алгоритма. После этого переходят к созданию алгоритма торговли. Если у вас есть знания одного из языков программирования, таких как C++, Java и др., то можете написать торгового робота самостоятельно. В противном случае есть специальные конструкторы для алготрейдинга, такие как MetaTrader или TSLab. 

• Тестирование на исторических сделках. Протестировать алгоритм нужно обязательно, чтобы оценить его эффективность. Для этого выбирают ранее совершенные сделки.

• Внедрение алгоритма. После успешного тестирования алгоритм можно внедрять в торговлю. Желательно для начала открывать небольшие позиции, чтобы в случае неудачи не терять крупных сумм.

Также нужно помнить о том, что рынок меняется и средний возраст успешных алгоритмов не превышает 3 года. Периодически нужно проводить мониторинг роботов для алготрейдинга, которые работают более 2х лет. 

Преимущества и недостатки алготрейдинга

Как известно, у любой торговой системы есть преимущества и недостатки. Что касается алготрейдинга, то он обладает рядом бесспорных плюсов:

• Используя алгоритмическую торговлю, трейдер экономит свое время;
• Из торговли исключается человеческий фактор, который часто становится причиной потерь;
• Значительно увеличивается время торговли: открывать и закрывать сделки можно буквально 24/7; 
• Можно работать с большим числом активов, следить за которыми в режиме ручной торговли довольно сложно. 

Также не следует забывать и о недостатках алготрейдинга:

• Для создания робота нужно обладать определенными техническими навыками, например, знать языки программирования и специфику работы советников;
• Алгоритмы базируются на определенных правилах и используют исторические данные, поэтому построить прогноз на будущее невозможно;
• Алготрейдинг исключает использование интуиции, но иногда именно она позволяет принять правильное решение; 
• Возможность технических сбоев, например, проблемы с интернетом. Если подобное происходит в момент, когда совершается сделка, то можно получить убыток. 

Часто трейдеры устанавливают советники на VPS сервер, что обеспечивает им бесперебойную работу. Виртуальный сервер можно арендовать в интернете. Иногда у брокеров есть этот сервис для своих клиентов.  Например,  у АМаркетс аренда виртуального сервиса обойдётся в $10 в месяц.

В заключение нужно отметить, что алготрейдинг позволяет не только увеличить прибыль от торговли, но и снизить нагрузку на трейдера. Есть много вариаций алготрейдинга, в числе которых парный трейдинг или арбитраж. Использоваться он может как на валютном, так и на фондовом рынках.