1. Какой таймфрейм свечек?
2. Вечерняя сессия включена в данные?
3. При нормализации данных для определения min/max использовали всю выборку?
4. При разметке какие получились минимальное/максимальное/среднее время удержания позиции? Перенос позиции на следующий день разрешен?
r0man,
1. 1 min
2. да
3. да, но внутри сети есть слои батч норм, которые ещё и в рамках семпла нормализацию делают
4. 20-30 минут в отсутствие тренда и до нескольких часов при ярко выраженном тренде
5. всегда в рынке = означает перенос позиции и на следующий день, и через выходные. Выход из лонга и вход в шорт на одной и той же свечке и наоборот.
Ошибка в том, что вы не знаете чему конкретно учить сеть. Как говорят: на входе мусор — на выходе мусор.
Сеть, пойди туда, не знаю куда, и принеси мне прибыль не прокатывает.
bascomo, признаться, я это не понял. Но откуда известно, что эти самые разворотные бары что-то вообще означают? Может, нет? — Потому НС ничего и не выделила. Вообще, НС оч неплохи для проверки стат гипотез — не нашла, стало быть гипотеза ни к черту.
ЗЫ Мильон нейронов — это до фига. НС со 100-200 нейронами с реальной гипотезой справляются на раз.
3Qu, я в принципе начал заниматься вопросом трейдинга с использованием нейросетей по двум причинам:
1) если есть в потоке котировок закономерности — то вероятность того, что нейросеть их выявит и сможет использовать, однозначно выше, чем у человека.
2) по порядка 40 сигналам, которые я посчитал на оснвое ценовых данных и данных индикаторов вроде ma fast/slow — stochastic — rsi — macd — etc., было видно, что в моменты, когда нужно входить или выходить в лонг или шорт, баланс количества сигналов резко меняется, и для каждого таймфрейма такой закон выглядит чуть иначе. Поскольку писать громоздкие if и проверять глазами и руками все возможные варианты корреляции — задача малорешаемая, неэффективная и неприятная, я попробовал привлечь к этому делу нейросеть.
Размеченные для обучения бары очевидно имеют смысл, поскольку соответствуют локальным экстремумам цены (вниз или вверх) или не принадлежат таким экстремумам (для третьего класса).
Число нейронов, в данном случае, не принципиально, главное, чтобы оно было достаточным. На точность сетей вообще в большей степени оказывает влияние архитектура, а не число нейронов, как показывает мой личный опыт.
bascomo,
1. Однозначно, нет.
2. В общем, я тоже использую НС для построения логики системы, точнее, уже предполагаемой!!! системы. Если не прокатывает, значит предположения неверные и там ничего нет. Был топик на эту тему.
ОХЛСВ — вполне достаточно, НС все эти фичи- предикторы в состоянии построить самостоятельно из исходных данных. Лучше фильтровать ОХЛСВ ещё до входа в НС.
Попробуйте, кстати, леса-деревья. Имеет смысл. Думаю и Байеса тоже можно — у меня руки не дошли.
Корректных предсказаний: 154, а в выборке: 361, и это в %: 42.7
Ошибочных предсказаний: 902
Верных предсказаний, %: 14.6
В таком формате, конечно, очень сложно понять, что имеется в виду — что за отношение, что в знаменателе и т.д.
А в целом: ну, нейросеть, которая говорит когда лучше не торговать, она, пожалуй, будет намного ценнее той, которая говорит куда и когда торговать). Так что нейросеть, у которой отдельным классом идет класс «сидеть за заборе» это уже что-то интересное.
В моих нейросетях класс «на заборе» присутствовал неявно. Тип купи/продай с недостаточной вероятность — это и есть «на заборе». Что лучше работает — хз.
Кстати, на графике, оранжевый график — это на отложенной выборке?? Как-то подозрительно хорошо график идет. Ну или, действительно, целевая метрика некорректно выбрана и нейросеть поощряется когда она начинает понимать, что просто сидеть на заборе — вообще отличный сценарий.
еще одна идея :) количество сэмплов для двух интересующих классов меньше нейронов, я думаю сетка просто переобучилась на этих двух классах — итог «резать»
Не торговать свечки это что то новое в моей 20 летней практике.И какой же критерий бесполезных свечек? далее — зачем нам осцилляторы типа стохастик? Ведь периодичность графика постоянно меняется и надо постоянно пересчитывать период осциллятора. Для тренда вообще не нужен период и время тк там шаги цены. Осцилляторы нужны только в боковике. В общем вопросов много, но настрой НС от противного — это интересно. Я только не пойму одну вещь -кто кого учит? Автор НС или НС автора?
В подарок лично для НС мои 2 правила ...1-полюби убыток и 2-разлюби прибыль.Интересно -можно ли научить этому НС ?
Medved700
Medved700
Инвесторам приготовиться.
Остап1978, шикарный подь*б с вазелином!!!
Для вас инвесторы ВТБ
Надо внести предложение, чтобы при открытии торгового счета обязательным треб...
Жан Ли, Согласен. Заносит меня, нервы и сучно. Так чё вы там по экономике сказали? Видимо я пропустил? Или вы только за порядком следите) Ну типа арбитр, стою над всеми… слежу)
xso, но не по 53 же продавать. Я бы еще понял продажи по 57-58%, там уже просто купонная доходность снижается прилично. Но не за 53-54 же продавать. Тем более сейчас на рынке такая чехарда, что стр...
Зураб Иванович, не верьте, даже если будет 3.68, верьте только тогда, когда вы можете объяснить рост. А сказочкам не верьте. Сколько раз было туда сюда и сверху вниз. НЕ ВЕРЬТЕ.
SmartInvests, задаешь вопрос закончилась ли дивидендная история с Норникелем и в своем же посте пишешь, что только на инвестиции они будут тратить больше, чем получают прибыль....
Ну конечно зако...
Бекас, Прогноз цен на нефть базовых это самое смешное, оно вообще не прогнозируемое, я бы сильно на это не смотрел, разве что на то какая цена получается в пересчете в рублях
1. Какой таймфрейм свечек?
2. Вечерняя сессия включена в данные?
3. При нормализации данных для определения min/max использовали всю выборку?
4. При разметке какие получились минимальное/максимальное/среднее время удержания позиции? Перенос позиции на следующий день разрешен?
1. 1 min
2. да
3. да, но внутри сети есть слои батч норм, которые ещё и в рамках семпла нормализацию делают
4. 20-30 минут в отсутствие тренда и до нескольких часов при ярко выраженном тренде
5. всегда в рынке = означает перенос позиции и на следующий день, и через выходные. Выход из лонга и вход в шорт на одной и той же свечке и наоборот.
На чем строится Ваше убеждение о достаточности данных? На роликах Жени Черных?
Сеть, пойди туда, не знаю куда, и принеси мне прибыль не прокатывает.
ЗЫ Мильон нейронов — это до фига. НС со 100-200 нейронами с реальной гипотезой справляются на раз.
1) если есть в потоке котировок закономерности — то вероятность того, что нейросеть их выявит и сможет использовать, однозначно выше, чем у человека.
2) по порядка 40 сигналам, которые я посчитал на оснвое ценовых данных и данных индикаторов вроде ma fast/slow — stochastic — rsi — macd — etc., было видно, что в моменты, когда нужно входить или выходить в лонг или шорт, баланс количества сигналов резко меняется, и для каждого таймфрейма такой закон выглядит чуть иначе. Поскольку писать громоздкие if и проверять глазами и руками все возможные варианты корреляции — задача малорешаемая, неэффективная и неприятная, я попробовал привлечь к этому делу нейросеть.
Размеченные для обучения бары очевидно имеют смысл, поскольку соответствуют локальным экстремумам цены (вниз или вверх) или не принадлежат таким экстремумам (для третьего класса).
Число нейронов, в данном случае, не принципиально, главное, чтобы оно было достаточным. На точность сетей вообще в большей степени оказывает влияние архитектура, а не число нейронов, как показывает мой личный опыт.
1. Однозначно, нет.
2. В общем, я тоже использую НС для построения логики системы, точнее, уже предполагаемой!!! системы. Если не прокатывает, значит предположения неверные и там ничего нет. Был топик на эту тему.
ОХЛСВ — вполне достаточно, НС все эти фичи- предикторы в состоянии построить самостоятельно из исходных данных. Лучше фильтровать ОХЛСВ ещё до входа в НС.
Попробуйте, кстати, леса-деревья. Имеет смысл. Думаю и Байеса тоже можно — у меня руки не дошли.
В таком формате, конечно, очень сложно понять, что имеется в виду — что за отношение, что в знаменателе и т.д.
А в целом: ну, нейросеть, которая говорит когда лучше не торговать, она, пожалуй, будет намного ценнее той, которая говорит куда и когда торговать). Так что нейросеть, у которой отдельным классом идет класс «сидеть за заборе» это уже что-то интересное.
В моих нейросетях класс «на заборе» присутствовал неявно. Тип купи/продай с недостаточной вероятность — это и есть «на заборе». Что лучше работает — хз.
Кстати, на графике, оранжевый график — это на отложенной выборке?? Как-то подозрительно хорошо график идет. Ну или, действительно, целевая метрика некорректно выбрана и нейросеть поощряется когда она начинает понимать, что просто сидеть на заборе — вообще отличный сценарий.
В подарок лично для НС мои 2 правила ...1-полюби убыток и 2-разлюби прибыль.Интересно -можно ли научить этому НС ?