Практичекая корреляция: ММК и НЛМК.
Здравствуйте, коллеги!
Рассмотрим изменение в %%-х движения двух бумаг: ОАО «Магнитогорский Металлургический комбинат» (MAGN) и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)
Невооружённым глазом видно что бумаги практически ходят «по одной лыжне». Последний участок показывает, что ММК отстал от НЛМК и учитывая его предыдущую корреляцию догнал ММК.
На практике это позволяет при хорошем сигнале на покупку на одной бумаге, зная что бумаги «ходят парой» диверсифицировать портфель.
Возможная покупка акций НЛМК и ММК, в момент достижения уровня НР модели притяжения на недельном плане акций НЛМК:
С этой даты портфель из этих бумаг +77%:
В данном примере использовались всего два инструмента из одного сектора, наборы разных бумаг могут быть намного «изощрённее» ;).
Больше сценариев нашем телеграмм канале:
https://t.me/Tactica_Adversa
Обсуждаем в чате:
https://t.me/Tactica_Adversa_Chat
хотите чтобы Ваши 77% по миру пошли?))
Было б интереснее прочитать о том, как они между собой конкурируют. Или вообще: есть ли у них конкуренция между ними? На мой взгляд они «в одной лодке» и им не имеет выгоды(резона) соревноваться друг с другом.
До сих пор считал, что диверсификация — это когда используешь некоррелированные инструменты. А у вас ИМХО просто увеличение риска наращиванием объёмов. Ну, или усреднение доходности (просадок, правда, тоже) по почти одной и той же сделке.
Но если на каждую из них по «стандартному» объёму — беда.