Machine learning: сколько могут заработать алгоритмы?

Как думаете, сколько может принести алгоритмическая торговля? 10% годовых? 100%? Или больше?

Все мы знаем, что machine learning может делать множество крутых вещей. А уж применить его в трейдинге для анализа графиков и прочих цифр — эта идея вообще очевидная. Почему же в публичном пространстве почти не встречается историй успеха? Не знаю, возможно потому что деньги любят тишину.

Однако я точно знаю что machine learning работает! На самом деле очень многие его применяют. Да я сам занимаюсь этим для прогноза движений по индексу S&P 500. Я также общался с человеком, который за год заработал $5млн от стартового депозита в $300 тыс. Буквально вчера общался с другим человеком, который подтвердил, что легко можно делать 300%-500% на американских индексах. Врут? Думаю что нет.

С помощью ML я и сам смог заработать +45.9% к счету только за февраль, а депозит у меня не маленький. Ниже приведены результаты по моим сделкам в феврале на реальном счете. Для сравнения в скобках указано значение тех же метрик за тот же период по самому индексу S&P 500.

Feb 2021 assets change: +45.9% (S&P 500 Feb: +2.6%)
Average daily return: 2.07% (S&P 500 Feb: 0.14%)
Annualized return: 14918.8% (S&P 500 Feb: 40.7%)
Annualized volatility: 57.1% (S&P 500 Feb: 14.3%)
Maximum drawdown: 1.6% (S&P 500 Feb: 3.2%)
Annualized Sharpe ratio: 9.12 (S&P 500 Feb: 2.46)

Повезло? Может быть. Однако все цифры в целом совпадают с бэктестами за предыдущие периоды. Это позволяет мне оставаться оптимистом и думать, что это не случайность.

Честно говоря, могло бы быть даже лучше. Я пару раз открывал сделки без рекомендаций от ML моделей. И оба таких раза пришлось закрывать пусть с небольшим, но с убытком. На диаграмме ниже приведены изменения депозита на реальном счете по сравнению с идеальным, если бы я торговал исключительно по рекомендациям. Ну что ж, выводы сделаны, буду больше доверять моделям и своим алгоритмам.



К сожалению (или к счастью?) искусственный интеллект и в трейдинге справляется гораздо лучше человека. Человек просто не способен анализировать огромное количество разных параметров и движений на рынке, а машины с этим уже справляются. Продолжаю развивать проект, теперь у меня еще больше идей и планов.

Телеграм канал проекта - https://t.me/right_side_vision