Влияние задержки исполнения на результаты арбитражных стратегий

Дло

арбитраж Парный трейдинг MIX алготрейдинг торговые роботы

Дмитрий Овчинников

Гонолулу

336

4 432

с 8 июля 2016

64 Комментария

profynn
31 января 2021, 12:55
надо быть быстрее или существенно быстрее 1 мс
а как?
+2
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 12:56
  profynn,
  в MT5 никак :)
  Надо использовать специализированный софт и коллокацию.
  +2
  - asfa
    31 января 2021, 13:43
    Дмитрий Овчинников, а какое там минимально возможное время задержки?
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 13:52
      asfa,
      думаю, что не быстрее 5мс.
      +1
      - Андрей К
        31 января 2021, 14:12
        Дмитрий Овчинников, по коло цифра давно не секрет. Вот написал и сам забыл. Ну пусть будет сотка мкс
        +2
- Неолиберальный тоталитаризм
  31 января 2021, 13:12
  profynn, народ давно задержки считает в наносекундах=))
  0
vito333
31 января 2021, 13:03
Дмитрий, привет! Стандартная задержка 50мс — при торговле из дома, не ВПС?
там обычно задержки намного лучше
хотя и не 1 мс
+1
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 13:11
  vito333,
  да, сервер дома. В этом году планирую его переместить в датацентр поближе к бирже, но 1 мс там не будет в любом случае. Именно об этом и опыты :)
  0
  - vito333
    31 января 2021, 13:20
    Дмитрий Овчинников, ну всяко на порядок ниже будет задержка
    а вообще у тебя уж больно чувствительная стратегия
    в стратегиях, что ты спрашивал голосом меня как-то, всё не так критично
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 13:26
      vito333,
      есть советы/опыт датацентра, куда можно поставить физический сервер, да так, чтобы это было максимально быстро до Открытия?
      0
      - vito333
        31 января 2021, 13:33
        Дмитрий Овчинников, по физическому серверу не подскажу
        сам базируюсь (vps) на ultravds.com мне хватает, терминал показывает 2-3 мс до сервера, сбоев не помню
        но у меня, правда, и ботов не полторы сотни, а поменьше, так что vps хватает
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 13:41
        vito333,
        vps меня не потянет :(
        0
      - Неолиберальный тоталитаризм
        31 января 2021, 13:39
        Дмитрий Овчинников, не проще перенести счет в финам и взят ьу них колокацию на виртуальном сервере в зоне колокации биржи. 6000 эта услуга у них стоит в месяц +4000 за логины для фастфикс и твайм Но естественно код с мт5 нужно будет перепилить. В сумме около 10 000 в месяц выходит за такую колокацию.
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 13:40
        Жирный трейдер из Лондона,
        пока перепелить не готов. Не потому, что не готов, а потому, что не понимаю в куда перепиливать :)
        0
        Неолиберальный тоталитаризм
        31 января 2021, 13:52
        Дмитрий Овчинников, broker.finam.ru/landings/direct-access
        У вас будет по сути прямое подключение к бирже. Софта брокера не будет в качестве прослойки. Следовательно нужно решить вопрос с потоком котировок, бизнес логикой, отправкой заявок, логированием. Андрей К, вам более полно может подсказать.
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 13:56
        Жирный трейдер из Лондона,
        спасибо, почитаю.
        Андрей К скоро будет выступать, выложит видео, может быть там чего-то будет на эту тему для начинающих :)
        0
        Неолиберальный тоталитаризм
        31 января 2021, 14:03
        Дмитрий Овчинников, еще можно позвонить в отдел ДМА финама, и просто попросить консультации по подключениям. Раньше та были очень адекватные ребята, бывшие сотрудники биржи. Совершенно спокойно консультировали по телефону.
        0
        Андрей К
        31 января 2021, 14:14
        Дмитрий Овчинников, в видео не будет. Договорились подрезать немного. Я честно говоря не планировал как то углубляться, но приехало много коллег и пришлось пообщатсья
        0
        Schurik
        31 января 2021, 14:59
        Дмитрий Овчинников, а где он будет выступать?
        +1
Replikant_mih
31 января 2021, 13:03
Нуу, да, с этим сложно спорить). А где интрига, где неожиданные выводы, где граали в конце концов?)
+3
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 13:09
  Replikant_mih,
  выводы например такие:
  — надо торговать неклассические пары
  — переходить на впс или двигать сервер ближе к бирже для того, чтобы торговать классический арбитраж на MT5 бессмысленно, надо менять ПО
  0
  - Неолиберальный тоталитаризм
    31 января 2021, 13:13
    Дмитрий Овчинников, колокация+сильно разогнанный сервер+fpga вместо сетевой платы. В идеале логика тоже на fpga.
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 13:16
      Жирный трейдер из Лондона,
      всему свое время :)
      0
      - Неолиберальный тоталитаризм
        31 января 2021, 13:19
        Дмитрий Овчинников, это не предложение. Вся колокация мосбиржи утыкана fpga. Конкуренция уже в сфере оптимизации кода для плисов.
        Сами то стратегии примитивные.
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 13:23
        Жирный трейдер из Лондона,
        да я все понимаю, но занимаюсь тем, что делаю сейчас и что планирую делать в ближайшее время. Заниматься отдаленной перспективой для меня контрпродуктивно. Придет время, коллокация попадет в ближайшую перспективу, буду заниматься ей.
        0
        Неолиберальный тоталитаризм
        31 января 2021, 13:28
        Дмитрий Овчинников, тогда по вашей стратегии, есть смысл просто ждать более крупные раздвижки. По опыту… при более менее серьезной волатильности, HFT роботы быстро используют все свои лимиты, а раздвижки остаются. То есть можно зайти относительно небыстро. На глаз раз в квартал такое происходит. Рекомендую посмотреть пары из конкретных акций и фьючей.
        +3
        Replikant_mih
        31 января 2021, 13:32
        Жирный трейдер из Лондона, Мм, интересная мысль.
        0
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 13:34
        Жирный трейдер из Лондона,
        да, разумеется, как раз этим и начал заниматься. Но так как мой опыт арбитража весь сосредоточен на срочном рынке, начал изучение классического арбитража именно с этой пары. В этой паре увеличие раздвижек приводит к прямой горизонтальной линии эквити.
        Будем искать в акция/фьючерс второго эшелона.
        0
    - AV
      31 января 2021, 14:09
      Жирный трейдер из Лондона, ну тратить fpga на такую страту как то рука не поднимается, Косты никогда не окупятся. Количество kle то ограничено, кучу логики на много инструментов не зальешь ;)
      0
      - Неолиберальный тоталитаризм
        31 января 2021, 14:11
        AV, по инету ходила фотка с офиса Твардовского, с платами Altera в руках сотрудников.
        0
        AV
        31 января 2021, 14:16
        Жирный трейдер из Лондона, ну так не экзотика давно, это верно подметили.
        А чей офис на Твардовского?
        0
        Неолиберальный тоталитаризм
        31 января 2021, 14:19
        AV, офис В.В. Твардовского.
        0
        AV
        31 января 2021, 14:26
        Жирный трейдер из Лондона, а, понял, ex it invest.
        Только смысловую нагрузку этого меседжа пока не усвоил — что такого, ну держали альтеру? Кстати стратикс 5 или 10? Может циклон вообще (интересно)))
        0
        Неолиберальный тоталитаризм
        31 января 2021, 14:29
        AV, че там на арии 10 стояло?
        0
        AV
        31 января 2021, 14:31
        Жирный трейдер из Лондона, Ария 10 тоже отдельный чип, ясно)
        0
  - Replikant_mih
    31 января 2021, 13:29
    Дмитрий Овчинников, Ну эт да.
    
    Для меня второе — темный лес — в смысле у меня нет там конкурентных преимуществ, а в рамках первого варианта можно играться.
    0
GOLD
31 января 2021, 13:07
эээ.... MIX против MXI — это классическая арбитражная стратегия?))
+1
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 13:10
  $100,
  ну а куда классичнее то?
  0
  - vito333
    31 января 2021, 13:34
    Дмитрий Овчинников, самая классика была всегда Сбер-СберП, но там денег нет )
    0
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 13:38
      vito333,
      Сбер-СберП это не классический арбитраж, так как базовые активы пары разные. Но деньги там есть. Вот так выглядит с моим задержками и комиссией:
      
      +1
      - Павел Ку
        31 января 2021, 20:29
        Дмитрий Овчинников, это примерно 0.5% годовых?
        0
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 20:35
        Павел Ку,
        почему 0.5% годовых?
        Это более 50% если считать от ГО
        0
        Павел Ку
        31 января 2021, 21:43
        Дмитрий Овчинников, я не знал, какой капитал используется. Там профит в районе 5 т.р. за год при старте в 1М. Если это на 1 контракт сбер и сберП, тогда понятно, спасибо!
        0
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 21:50
        Павел Ку,
        да, это 1 контракт. Капитал в 1М сделан для того, чтобы тестирование постоянным лотом не влияло на результаты с точки зрения максимальной просадки.
        0
    - Андрей К
      31 января 2021, 13:39
      vito333, В топике самый классический прямой арбитраж. А в вашем примере классический статистический арбитраж.
      0
  - GOLD
    31 января 2021, 14:52
    Дмитрий Овчинников, ИМХО, было бы разумнее играть разницу между активом и фьючерсом… например, акция против фьюча
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 16:24
      $100,
      с этим немного сложнее в рамках MT5, но видимо придется все равно осваивать именно такой способ.
      0
Андрей К
31 января 2021, 13:38
Это ты еще Микс взял, от куда все скоростные ушли и плюнули на него. Соревнуешься с оставшимися не самыми быстрыми
+1
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 13:39
  Андрей К,
  я там не соревнуюсь, я пока только пристреливаюсь.
  0
  - Андрей К
    31 января 2021, 13:42
    Дмитрий Овчинников, ааа… удачи. Пристреляешься, не рассказывай, а то вдруг результат норм будет и вернутся =)). На самом деле микс в го подорожал, ликвидность так себе в триггерные моменты. Морозить деньги и мощности железа не всегда целесообразно. Но если у тебя на мт5 получится, рад буду за тебя, тогда молоток
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 13:43
      Андрей К,
      спасибо, думаю что конкретно в MIX-MXI ничего не наловлю конечно, поищу более рыбные места.
      0
- Schurik
  31 января 2021, 14:57
  Андрей К, а быстрые какой tick to trade имеют по нынешним временам? Скажем, 5 мкс это еще быстрый или уже нет?
  0
  - Андрей К
    31 января 2021, 15:00
    Schurik, 5 давно нет. Объедки можно подбирать около 2. Вчера вот услышал, что последняя SF с плис на борту показывает 300нс, но это тоже на грани объедков в классе «формула 1»
    +1
Kot_Begemot
31 января 2021, 14:12
Серьезный пост, спасибо.
+2
Павел Ку
31 января 2021, 20:30
Дмитрий, можно ли поинтересоваться, где берете тиковые данные с дискретностью лучше, чем 1 секунда? Спасибо!
0
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 21:13
  Павел Ку,
  тиковые данные есть в терминале МТ5 от моего брокера Открытие Брокер.
  0
  - Павел Ку
    31 января 2021, 21:44
    Дмитрий Овчинников, круто, и там миллисекунды указаны? А какую глубину дают? Спасибо!
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 22:00
      Павел Ку,
      да, там полная история на уровне Тип B с 2015 по всем ликвидным фьючерсам.
      +1
    - Андрей К
      01 февраля 2021, 09:36
      Павел Ку, финам на своем сайте то же начал миллисеки выдавать, где то года 2 назад. МТ5 только удобней, что там все в одном: и готовые данные и удобная интерпретация результатов
      +1
      - Павел Ку
        01 февраля 2021, 09:58
        Андрей К, о, спасибо, а это только клиенты могут скачать?
        0
        Андрей К
        01 февраля 2021, 10:08
        Павел Ку, нет. Зайдите на их сайт, там раздел «Про рынок» и далее «Экспорт». Прямую ссылку не могу пока вставить
        +1
        Андрей К
        01 февраля 2021, 11:43
        Андрей К, я прошу прощение, все смешалось у меня в голове. Финам стал публиковать не млсек, а направление трейда (buy, sell). А миллисеки, помимо MT5, можно брать в архивав QSCALP, конвертируя их в удобный формат (утилит полно)
        0