Возможно ли предсказать движения на рынке?

Ещё студентом в 2008 году попалась мне реклама одной форкс конторы. Закинул денег, выиграл, проиграл, выиграл, слил первую стипендию. Ну, в общем как обычно. С плечом 1:1000 оно так и должно было быть. Тогда стало понятно, что множество человеческих факторов мешают хорошей игре. Вследствие чего появилась мысль написать программу, которая сможет торговать автоматически.

Первая программа работала на пересечениях скользящих средних и текущей цены с ними. Сделки открывались автоматически – программа обрабатывала изображение на экране и кликала по кнопкам. Перед проверкой программы на реальном счёте был написан тестер для данной стратегии. После длительной настройки параметров скользящих результат тестирования, как это ни странно, был чуть больше 50% в абсолютной сумме, но с вычетом комиссии брокера оставалось совсем чуть-чуть. Но, не смотря на это, решил проверить работу программы на реальном счёте под своим чутким контролем (вдруг, куда не ту кнопку нажмёт). В результате было замечено притормаживание терминала при заключении выгодных сделок и проскальзывание цены от заданной на несколько пунктов, чего было достаточно, чтобы за несколько часов избавится от ещё одной стипендии.

Решил попробовать улучшить программу и как раз на тот момент лекции по матстатистике были подходящие с примерами. Программа была допилена до практически текущего состояния (2020). И в общем-то является промежуточным этапом между нейросетью и жёстким алгоритмом.

Поискав негативные отзывы о Forexах понял, что ничего хорошего там получить не выйдет и забросил это дело. Шли годы… Незаметно пролетел 2014-2016.

И вот наступил февраль 2020. Впервые новость о начинающейся эпидемии в Китае услышал по радио в дороге, и сразу понял, что накопленные рубли срочно нужно менять на доллары, но как? Forexы – не надёжно. Бумагой – слишком большая комиссия. Ответ решил искать на ютубе. И смотреть не сложно, и понять можно, где кто и кого пытается обмануть. В итоге Кира склонила чашу весов в пользу большого зелёного.

Удалось получить положительный результат от ослабления рубля, и тут в марте увидев дешёвые большие компании, решил инвестировать через ИИС в них на 3 года.

Но как же программа? Зря что-ли писал? А как-же поиграть?

И теперь пытаюсь доработать программу под Квик. Но перед этим приходится решать много мелких задач по коду:

1)    Решил отказаться от старого кода, тому-что забыл, что как оно всё завязано. Акценты тоже сместились на ручное принятие окончательного решения.

2)    Получение данных в программу из новых источников.

3)    Проверен и улучшен основной алгоритм.

4)    Добавлена различная автоматизация (скриншоты результатов, вывод в текстовый файл всех сделок для анализа, копирование новых котировок, запуск нескольких копий программы с заданием настроек через командную строку).

И собственно далее приведу скриншот одного такого результата на 05.01.2021. Напоминаю, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

На рисунке толстой чёрной линией показан график пары USDRUB. В правой части есть предсказания по двум алгоритмам (красное и зелёное продолжение графика). Тонкие линии (розовый и салатовый) – динамика портфелей опирающихся на соответствующие предсказания. Сверху показан конечный результат в процентах от рынка.

При использовании такой системы анализа сразу становится понятно, какому алгоритму предсказания следует отдавать предпочтение, и на сколько ему можно доверять. В данном случае «Красный» показывает значительно лучшие результаты. К критериям выбора лучшего результата так же можно отнести не столько максимальный процент в итоге, сколько стабильный рост всегда выше рынка.

Проверка программы на разных активах даёт наилучше результаты на товарных рынках, хуже на валютных и самые плохие на акциях и их фондах.

Даже не пытайтесь следовать сделкам за программой! Ведь предсказания действительны на 1 час вперёд для часового и на 1 день вперёд для дневного тайм фрейма.

Сам же рискованные сделки совершаю на очень малу часть портфеля и никому не рекомендую заниматься активной торговлей. Но нахожусь в поиске грааля.

PS: Ничего не продаётся. Если есть желание, пробуйте осваивать. В статье хотел лишь показать возможность.