Срочка или фонда? Я для себя решил.

Привет и с Наступающим!
Может писали об этом, извините, если так.
Начал изучать опционы после подъема денег на акциях в этом году.
Сегодня сравнил доходности в процентах на лчи у топ-100 номинантов на лучшего трейдера фонды и топ-100 номинантов на лучшего трейдера срочки.
Сильных и массовых супердоходностей на срочке не увидел в сравнении с фондой, даже количество участников с доходностью выше 100% почти одинаковое 20-22 человек.
При таком раскладе для себя считаю, что смысла ковырять опционы нет. Риски значительно выше, заниматься надо плотнее и т.п.

Может кто-то приведет аргументы против?

мобильный пост

fer0ce

Санкт-Петербург

с 31 августа 2020

32 Комментария

u-gyn
31 декабря 2020, 19:38
про опционы не скажу, а акции (сбер, лукойл, газпром) vs срочка — лучше срочка, за фьючерсы комиссия меньше, шорт бесплатный, ликвидность ± сопоставимая, волантильность аналогичная, плечо вшито, т.е. бесплатно.
+4
- Корсар
  31 декабря 2020, 20:33
  плечо вшито, т.е. бесплатно.
  
  u-gyn, т.е. во фьючерсах стоишь в лонг и ничего не тратишь на поддержание плечевой позиции?
  +1
  - u-gyn
    31 декабря 2020, 22:18
    rerok, в обе стороны не тратишь. главное — если на долгосрок держишь не забывать про экспирацию раз в 3 месяца.
    +1
    - Корсар
      31 декабря 2020, 23:08
      u-gyn, гм, а вы точно торгуете? насчет контанго между контрактами не слыхали?
      +3
      - Дмитрий Крупин
        01 января 2021, 08:29
        rerok, поскольку контанго не прописано в тарифах, а также не списывается со счёта отдельной строкой, предлагаю считать данные расходы несуществующими, а лонг во фьючерсах — полностью бесплатным
        +1
        Корсар
        01 января 2021, 12:15
        Дмитрий Крупин, ну так известно же, что у смартлабовских трейдеров куры денег не клюют, поэтому незачем думать про какие-то там расходы
        +2
      - u-gyn
        01 января 2021, 18:40
        rerok, точно. я сугубо интрадейщик и поэтому меня это точно не касается.
        так что сарказм оставьте при себе.
        
        про все остальное — честно написал
        если на долгосрок держишь не забывать про экспирацию раз в 3 месяца.
        дальше каждый копает сам. я ж не учебник по трейдингу пишу в 3 строки.
        0
        Корсар
        01 января 2021, 23:31
        u-gyn, ну как при себе оставить, если вы тут беретесь раздавать советы новичкам, при этом сами не понимаете базовых вещей, и на серьезных щщах несёте пургу про «бесплатные» плечи.
        
        P.S. и что характерно, с содержимым вашего Абучательного коммента согласились несколько трейдунов со стажем:
        
        а глупые мифы вот так и распространяются, если не макать в них мордочкой
        0
        u-gyn
        02 января 2021, 14:28
        rerok, молча. сесть ровно и оставить.
        за плечи в фьючерсе плата берется? именно за разницу между ГО и полной стоимостью? Нет, не берется.
        Если торговать внутри дня — контанго и бэквордация меня е… т? Нет, не еб… т.
        
        А если торговать фьючерсами в долгую без понимания того, что цена на фьючерс чем ближе к концу контракта, тем больше стремится к стоимости аналогичного инструмента делать на срочке нечего.
        Но это предмет уже самостоятельного изучения темы.
        Базовый ответ — чем срочка выгоднее фонды был дан, кому интересно — тот будет копать, кому не интересно — не будет.
        0
        Корсар
        02 января 2021, 16:10
        за плечи в фьючерсе плата берется? именно за разницу между ГО и полной стоимостью? Нет, не берется.
        u-gyn, ууу, как всё запущено-то ))
        Вы даже не хотите понять, что данная плата зашита в котировки фьючерсов.
        
        цена на фьючерс чем ближе к концу контракта, тем больше стремится к стоимости аналогичного инструмента делать на срочке нечего.
        ну, поздравляю, вы потихоньку открываете для себя суть явления контанго. Скоро начнете задаваться вопросом «откуда оно берется вообще» и «почему цена контракта постепенно сползает к споту», что в конечном счёте (хотелось бы верить) приведет вас к правильному понимаю «фактической стоимости лонгового плеча на срочке»
        0
        u-gyn
        02 января 2021, 16:18
        rerok, ))) ну и какая стоимость плеча на срочке, если я (последняя сделка в прошлом году) продал 470 контрактов si по 74 370 и откупил их через 3 минуты по 74 305?
        Какая?
        И таких сделок в обычный торговый день десяток
        
        По поводу всего остального я ж написал «не было цели написать книгу о торговле фьючерсами в 3 строках», базовые + срочки по сравнению с фондой человеку написал, дальше копает сам.
        
        Дальше если охота теоретизировать о сложности финансового рынка — общайтесь сами с собой, мне как то уже не интересно обсуждать термины.
        0
        Корсар
        02 января 2021, 16:45
        срочки по сравнению с фондой человеку написал
        
        в вашем исходном комменте разве была где-нибудь оговорка про интрадей? нет!
        или может топикстартер где-нибудь говорил, что его интересует только интрадей? то же нет!
        а вот ваши советы явно были с претензией на универсальность, так что последующие отмазки уже не смогли прикрыть очевидное невежество.
        
        И таких сделок в обычный торговый день десяток
        ага, понятно, вы ни в каких сделках не застреваете, через ночь никогда не переносите, и зарабатываете, полагаю, процентов по 20 в месяц (как типичный смартлабец), так что плевать вообще на торговые издержки. Всем плечи бесплатно! Угощаю! ))
        0
Тарасов Виктор
31 декабря 2020, 19:45
в опционах своя история успеха и она явно сложнее чем на акциях… процент заработка там явно выше ,… НО задействованная сумма явно ниже даже чем в неликвидах, поэтому ради конкурса можно рискнуть а для обычной торговли особого смысла нет… чисто желание разобраться… я в этой теме для достижения стабильного результата потратил уже 2 года и только вот-вот подхожу к успеху… но мои знания по базовым активам очень крутыЕ!
0
3Qu
31 декабря 2020, 20:05
Срочка или фонда?
Что лучше?
Эт смотря для чего и для кого. Нет однозначного ответа.
0
SectorC
31 декабря 2020, 20:10
Камаз или Жигули. Что лучше? Вопрос к Автору.
+1
- Muzikant
  31 декабря 2020, 20:31
  SectorC, Т-90 )
  +2
- VladMih
  31 декабря 2020, 21:39
  SectorC, автор дал нормальное обоснование.
  У вас есть другое — напишите его вместо этой глупости.
  0
  - SectorC
    31 декабря 2020, 21:43
    VladMih, Я задал вопрос Автору, а вы здесь в качестве кого выступаете? Пока третий лишний…
    0
  - SectorC
    31 декабря 2020, 21:45
    VladMih, Пока вы здесь МЕЛКИЙ ПАКОСТНИК.
    +1
Денис Михайлов
31 декабря 2020, 22:29
не увидел, потому что не учитываются комиссии
0
AlexGood
31 декабря 2020, 23:43
и то и то торгую и еще спот валюты!
0
Николай Помещенко
01 января 2021, 00:28
Всё верно, производные инструменты имеют свою цель. страховка
0
ЛешаКурочкин
01 января 2021, 07:37
срочка зло, из за плечей и ограничения во времени, если б не срочка то кризисов и банкротств на рынках не было, в то же время рынки все завязаны на экспирацию
0
Дмитрий Крупин
01 января 2021, 08:57
Сегодня сравнил доходности в процентах на лчи

Чтобы выигрывать конкурсы — нужно рисковать побольше.
Чтобы сберечь свои деньги — нужно рисковать поменьше.

Поэтому на +350% и выше равняться нужно тем, кто хочет выступать на ЛЧИ.
0
Jkrsss
01 января 2021, 09:24
На фонде надо очень хорошо знать фундаментальный анализ. А это тоже морок.

П.С.
И это пол беды, ФА обычно завязан на группу научных предметов — (математики)мат.статистика, вычил. математика, линейная алгебра, тео.вероятности, физики(..), формальной или процессной логики. Нельзя взять учебник прочитать и применять. Я на практике видел как в зарубежном фонде, людей которые всю жизнь учили программированию пытались заставить читать и разбираться в экономике.
0
- Дмитрий Крупин
  01 января 2021, 10:39
  Jkrsss,
  
  Уоррен часто говорит о дисконтировании денежных потоков, но я никогда не видел чтобы он построил хотя бы одну модельку в Экселе. Если какая-то идея не является настолько абсолютно очевидной, что требует надолго засесть за расчёты, он тупо переходит к следующей идее. (Чарли Мангер).
  +1
  - Jkrsss
    01 января 2021, 10:48
    Дмитрий Крупин, Чтобы знать дисконтирование денежных потоков, надо очень хорошо знать что за зверь такой «риск» :) Методов определения рисков много, основа одна очень хорошо надо знать анализ хозяйственной деятельности предприятия.
    0
    - Дмитрий Крупин
      01 января 2021, 11:29
      Jkrsss, экономисты, математики много чего придумали. Физики тоже. Если у Вас это хорошо заходит — ради Бога, кто Вам запретит.
      
      А о звере по имени «риск» всё равно больше знают предприниматели и спекулянты. Торгаши, которые как-то жили до появления прекрасных теорий.
      0
      - Jkrsss
        01 января 2021, 21:35
        Дмитрий Крупин, Торгаши знают только из-за времени. Вот как только финансовые показатели типа выручки будут публиковаться в конце дня у крупных компаний, это много в прогнозирование стоимости изменит. Пока квартальные отчеты действуют на финансовый рынок не дальше 6 торговых дней.
        0
        Дмитрий Крупин
        02 января 2021, 07:13
        Jkrsss, вот когда наука дойдёт до того, что будут публиковаться будущие квартальные отчёты, тогда да.
        0
Врач-бондиатОр
01 января 2021, 10:40
На срочном меньше размер комиссий.
А доходность во многом зависит от риск-менеджмента конкретного трейдера.
+1