Продавать на закрытии и покупать на открытии = 800% прибыли (на самом деле нет)

В ноябре на смартлабе был пост с супер статегией: продавать на закрытии дня, покупать на открытии. Получишь 800%. Захотелось проверить самому, действительно ли это так.

Итак, SPY с 1993 года. Рассмотрю несколько вариантов:
1. Покупка на закрытии дня и продажа на открытии следующего
2. Покупка на открытии дня и продажа на закрытии этого же дня
3. Проверю ещё наоборот. Продажа на закрытии дня и покупка на открытии следующего дня
4. Продажа на отрытии дня и покупка на закрытии этого же дня

Графики из статьи

Что получилось у меня

Вроде похоже. Есть одно маленькое но, это рассчёты без комиссий. Если добавить комиссию 0.05% то получаются вот такие графики:

Внезапно. Комиссия опять съедает весь профит

А что будет если перевернуть?

Если перевернуть. С комиссиями даже смотреть не буду

Ну и ради интереса посмотрим на статистку самой выигрышной стратегии, хоть и без комиссий:
— 54.7% выигрышных сделок
— самая выигрышная сделка 5,9%
— самая проигрышная сделка -11%
— средняя прибыльная сделка 0,41%
— максимальная просадка -34,7%
— профит фактор 1,14
— коэффициент шарпа 0,74

В общем даже в таком варианте на заслуживает внимания.

Вывод? Комиссии могуть съесть почти любой профит.

Код бектестера на питоне этой простой стратегии можно найти в телеграме t.me/zenoftrading

проверка идей S&P500 трейдинг алготрейдинг S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

zenoftrading

Волгоград

108

1 772

с 12 декабря 2019

13 Комментариев

Ирина97
23 декабря 2020, 13:30
Что если покупать в пятницу, продавать в понедельник?
Попробуйте разные параметры, когда количество сделок будет меньше.
+1
- zenoftrading
  23 декабря 2020, 20:04
  ЗеленыйЛук, там по всем дням недели сплошной убыток
  
  0
Григорий
23 декабря 2020, 13:33
Недавно писал кто-то что сиплый без учёта гэпов вообще не вырос за год
+2
Николай Помещенко
23 декабря 2020, 13:42
конечно нет, кто такое придумал вообще )))
рынок на один гэпах и растёт с 90х
0
GOLD
23 декабря 2020, 13:47
Кто хоть раз покупал на открытии дня прекрасно знает результат этого мероприятия.
+3
SergeyJu
23 декабря 2020, 13:57
Близок локоть, да не укусишь.
0
Байкал
23 декабря 2020, 14:22
Ерунда какая то)))
Как может комис в 0.05% влиять на доходность?
К примеру вы сделали прибыль в 1% это перекроет вам комис в 20-ти сделках.
+1
- Алексей
  23 декабря 2020, 15:01
  Байкал, 1) Откуда 0.05% на ETF больше должно быть комиссии
  2) Даже, если 0.05% * 260 дней уже = 13%
  0
- Корсар
  23 декабря 2020, 15:28
  Байкал, полагаете автор нафотошопил свои рассчеты?
  +1
  - Байкал
    23 декабря 2020, 15:42
    rerok, не могу сказать не знаю но у меня комисс вообще роли не играет в торговле
    +1
Wanderlust King
23 декабря 2020, 15:11
торговля без комиссии/c рибейтом? не не слышал
0
- zenoftrading
  23 декабря 2020, 20:08
  Wanderlust King, а какие объёмы должны быть?
  0
MGM
24 декабря 2020, 05:50
Чудик, палю граль 😇😉😁😂😀
В нынешнем временном смещении, растущие акции берёшь на коррекции в пятницу вечером, держишь от нескольких дней, до 2 недель, выходишь с прибылью +30...+50% с учётом плечей.
Обходя естественно сильные пузыри.
Так в этом году делал многократно:
DAL, BA, XOM, CVX, GM, F, GS, DELL, SQ, QCOM, INTC…
Если в рэндже, диапазоне консолидация на проливе, то от нижней границы или от манипуляции вниз на пробое диапазона.
Пример нефть в конце октября 2020.
+1