Мелочи, которыми многие не пользуются в алготрейдинге

Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.

На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.


То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.

Ниже смотрим на эффект

Вроде же хорошая эквити? нет. горбатые холмы тоже плохо — не станем философствовать, хоть и для си горб объясним удвоением цены.
Но вот так выглядет уже после фильтра по ртс


И хоть и соразмерная прибыль по эквити, но если углубиться в результаты, то очевидно что мы в ДВА раза(почти) уменьшили количество сделок, не потеряв в прибыли.
До


после


При этом, можно углубиться, и «зациклить» оба скрипта, и торговать и ртс с учетом уже отфильтрованного си, но сделать это уже нельзя так просто. Ко всему прочему еще нужно будет писать очередность исполнения, кто формирует сигнал первый и по какому принципу отрабатывать его с учетом если уже были сделки от ртс, но на си не закрылась, и тд. В целом много подводных камней, которые нужно прописывать. Мы же ничего не меняли, в приведенном примере, и не пытались подгонять красивые результаты. то есть параметры «дефолтные», можно сказать. При создании конечно предполагалось, что для шортовых позиций, будут больше объемы, для растущего меньше, так как падаем всегда панически и резко, а растем потом долго, медленно и нудно, потому разделен объем в лонг и шорт.

Так же, делитесь впечатлениями и мнениями относительно контента, что еще хотелось бы видеть в нашем блоге?! и является ли он вам полезным!?

Скачать первый скрипт
Скачать второй скрипт
Присоединяйтесь к нам в телеграмм канал