Паттерны на 60 минутках

На 15 минутках вроде была парочка интересных паттернов, но рассудив что на 60 минутках их будет еще больше, пошел тудысь. Вообще, завозился с этими паттернами, хотя казалось используя питон, да еще и при готовой библиотеке — знай только на разны таймфреймах загоняй котировки в цикле и смотри результат. Вот с оценкой результатов и возникли проблемы. Какие критерии взять? В общем все свелось к ручному просмотру результатов применения тех или иных паттернов. Так что в качеств нейросети работал самая что ни на есть нейросеть-человеческий мозг. Стремился я к стабильности по годам и симметрии.
Отобрал я те что получше и решил прикинуть насколько они вообще годятся для реальной торговли. И тут оказалось что они часто пересекаются с теми системами что я уже использую, и если убрать дни когда я и так в рынке, то для оставшихся дней результаты использования паттернов скромны. Так что по второму циклу я запустил тестирование паттернов для периодов когда мои системы были пассивны. И оказалось что если раньше вполне такими рабочими на 60 минутках казались пара десятков, то сейчас речь идет о 5-6, да и их результаты… ну такие. 
Интересно то, что в классическом свечном анализе рассматривается как сигналы на шорт, на росбирже отыгрывалось вверх. Ну например 3 белых солдата. Вроде паттерн шортовый, но у меня он таким отказывался быть.
Поняв что мои текущие системы никакие паттерны не переплюнут, решил протестировать другие идеи использования паттернов. Ну например, как стоп лосс или в качестве фильтра не входить в сделку. Но перечечений таких было очень немного. Затем я попробовал усилить слабенькие паттерны, поставив условие чтобы на баре сработало сразу несколько паттернов. Отобрал для этого 5 которые показывали слабый профит в лонг, но которые достаточно часто встречаются. Ну и получил что то вроде этого:

Чтобы на 1 баре сработало сразу 5 паттернов, такое не случалось, а вот чтобы 2-было. И доходность по ним чуть выше чем если только 1.  
А вот если смотреть число сработанных паттернов не на 1 баре, а допустим на последних трех:

Опять видим увеличение доходности. 
А можно например взять не слабенькие паттерны, а предварительно их усилить, а только затем наложить друг на дружку.


Опять видим рост доходности. Если вязать случаи когда за 3 бара сработало не менее 2 паттернов, и сгруппировать по годам, то получить что то вроде этого:

Года, средняя профитность сделки, количество сделок.