04 декабря 2020, 13:50

Экспирация бычьего спреда

Всем привет!

Вчера истек бычий спред по РИ, и насколько я понимаю теорию, на счет должна была после вечернего клиринга упасть сумма равная разнице между страйками.
Однако, зачисленная сумма оказалась существенно меньше.
Брокер сообщил, что так как РИ вырос, то опционы были исполнены автоматом в течение дня, а по вопросам расчета маржи нужно обращаться на биржу.
Объясните плиз почему так получилось или может я что не учел при создании спреда?

опционы экспирация

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

7 Комментариев

tashik
04 декабря 2020, 16:08
Не учел, ага, PL = Strike(B) – Strike(A) – Premium(А) + Premium(В) для бычьего спрэда в коллах, Strike(B) – Strike(A) – Premium(B) + Premium(A) для бычьего спрэда в путах
+1
tashik
04 декабря 2020, 16:11
www.option.ru/glossary/strategy — кратко, полезно, по делу. Ну и опционный аналитик пользуйте хотя бы на красном циркуле, если не OptionFVV
0
tashik
04 декабря 2020, 19:34
На красном циркуле в профиле PNL зеленая ломаная линия обозначает PNL на экспирацию. Что за брокер у Вас? Меня ни разу не исполняли в середине дня в день экспирации, если обеспечения хватало на то, чтобы получить поставку фьючей.
0

Читайте на SMART-LAB:

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ!

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ! https://confa.smart-lab.ru/spb26/ Промо: MARTOS -20% Кто у нас выступит?...

09:08

Договор аренды: где на практике формируется доходность объекта

Когда инвестор выбирает фонд коммерческой недвижимости, чаще всего он смотрит на совокупность характеристик объекта: локацию, класс, арендатора и т.д. Однако, денежный поток и объем выплат для...

Accent

12:12

RENI в гостях у «Газпромбанка инвестиции»

27 марта представители RENI в прямом эфире «Газпромбанк инвестиции» ответили на вопросы инвестиционного консультанта банка. Подвели итоги года, обсудили прогноз на 2026 год. Запись доступна на...

Ренессанс страхование

11:34

Короткие юаневые ставки и облигации в CNY: текущая ситуация и перспективы

С начала февраля наблюдается заметный рост краткосрочных локальных юаневых ставок, которые «потянули» за собой вверх и доходности российских корпоративных облигаций в CNY. О текущей ситуации в...