Упущенная выгода в Алготрейдинге
Речь о фьючерсном счете, смотрим на RTS в период Февраль-Апрель
smart-lab.ru/gr/MOEX.RTSI
Роботы, в TSLab, закрыли позиции в феврале на первых движениях и в марте в позиции почти не заходили.
Если бы роботы торговали, счет бы удвоился или даже утроился.
Но риски были очень большие, это собственно и видно по немногочисленным сделкам в тот период.
Присутствует даже «Полка» вне позиций в июне.
Что произошло?
Для расчета рисков в роботах используется +- следующее:
Депозит выделенный мной на каждого робота.
Риск на сделку в % от выделенных средств одному роботу, считалось оптимизатором, на основании моих ожиданий дохода.
Цена входа в позицию( расчетный вход, т.е. заявка выставится, если расчеты рисков удовлетворяют).
Цена Выхода из позиции (тоже расчетная)
Определили Риск на один лот(контракт, кому как нравится) = Цена Входа — Цена Выхода( для лонга, шорт наоборот)
Пересчитываем риск на сделку в пунктах = ДепозитРобота * Риск на сделку / 100
Количество лотов для ближайшего входа: = Риск на сделку в пунктах / Риск на лот
100% ботов у меня представляют из себя следование тренду.
Цены входа / выхода зависят полностью от цены инструмента.
И получается, что чем волатильнее инструмент, тем меньшими лотами боты на этом инструменте работают.
Как итог, волатильность была несколько дней очень высокой, торговля фактически была остановлена самими ботами.
Как разруливать ситуацию с упущенной выгодой пока нет мыслей, я оставил все как есть.
Как Вы рассчитываете риски входа в позицию, как отработали хорошие тренды в этом году ?
Кузя, Делается это следующим образом.
Одна торговая идея ставится на несколько таймфреймов и несколько инструментов, несколько наборов параметров.
Одному роботу выделяется сумма, допустим 50000р
В итоге, даже при 10 торговых идеях имеем от 100 и выше ботов.
Это позволяет диверсифицировать риски по инструментам, параметрам индикаторов. И главное, быть незаметными в рынке, даже в моменты худой ликвидности.
Такой подход еще называют количественным, довольно старый метод, но пока рабочий вариант.
Всё-таки, полагаю, правильнее был бы подход «на основании моих ожиданий убытков». Прибыли всегда приятны и очень желаемы, ибо дофамин струится по венам. А убытки отрезвляют.
ЗЫ: справки из наркодиспансера не имею. )))