Мой гвоздь в крышку гроба ХФТ.

Простые рассуждения. 

Пусть мы купили что-то ненужное по ценеХ и потом быстро продали по цене Х + П.  Обратим внимание, что еслиП=К, гдеК-суммарная комиссия биржи и брокера, то в результате мы заработали 0 рублей.

Пусть П=2*К. В результате мы заработаемК рублей. Ровно столько же получат биржа с брокером. Обратим внимание, что мы рискуем (ведь можно и не заработать), а биржа с брокером получитК рублей, ничем не рискуя. Фактически, мы будем работать на дядю. Поэтому этот вариант тоже отбрасываем.

Поэтому минимально приемлемое П=3*К. В этом случае наш рисковый доход в два раза больше, чем безрисковый доход биржи с брокером.

Какое же оптимальное значениеП? Опуская НЕПРОСТЫЕ рассуждения (не каждый поймет), приведем оптимальное значениеП. Это П=7*К.

Проведем оценку для популярного инструмента Си. Комиссия биржи для скальперской сделки 1рубль при покупке и 1 рубль при продаже и брокер возьмет 0,5 рубля при покупке и 0,5 рубля при продаже. Итого К=3 рубля. ЗначитП=7*К= 21 рубль. Понаблюдайте как быстро цена в Си изменится на 21 рубль. За микросекунду? За миллисекунду? За секунду? Очевидно, что ХФТ трейдинг абсолютно лишен смысла для клиентов с обычной комиссией. Для того, чтобы ХФТ трейдинг имел смысл нужно чтобы оптимальный П был равен спреду 1 рубль. Значит комиссия К должна составлять 1/7=14 коп, а не 3 рубля. А теперь мой вопрос к публике. У кого комиссия в Си равна 14 коп? Есть такие?