Interactive Brokers API + CME + Stop order - что я делаю не так ???

Всем привет.
Я явно не так что-то готовлю, и при постановке ордеров на фьючи CME (самые популярные, черт возьми! CL, NQ итд в разгар дневной сессии!), проскальзывания по 5-7-8 шагов цены (иногда в мою пользу, но с этого не легче!). Это я делаю не так или у IB нет возможности отсылать стопы на CME и они их сами эмулируют (и опаздывают!)???
Код создания стопа:

Order order;
order.action = action;
order.orderType = "STP";
order.totalQuantity = quantity;
order.auxPrice = stopPrice;
order.account = account;
order.tif = i_tif;
order.outsideRth = true;
order.triggerMethod = 7;//7 - Last or bid/ask function https://interactivebrokers.github.io/tws-api/trigger_method_limit.html

triggerMethod не особо что-то сильно поменял (раньше было значение по-умолчанию — Last trade)

алготрейдинг IB API Interactive Brokers

Interactive Brokers

dip

1 693

с 17 февраля 2011

9 Комментариев

FinSerfing
23 октября 2020, 09:11
Для начала нужно понять как вы определяете проскальзывание.
Это мягко говоря нетривиальный вопрос.
Далее смотрим "Last or bid/ask".
В разгар сессии отклонения между Last и bid/ask могут быть существенными.
Попробуйте order.triggerMethod = 4; // Bid/ask function
Ну и конечно стоп — это всегда эмуляция.
Потому что в нём есть условная составляющая на обработку которой требуется время.
А время порождает проскальзывание.
0
Виктор Бавин
23 октября 2020, 09:39
позвоните в тех. поддержку. Пусть они проверят.
0

Читайте на SMART-LAB

Займер выплатил дивиденды

Займер завершил выплату дивидендов за IV квартал 2024 и I квартал 2025. На данный момент дивиденды за указанные периоды выплачены всем держателям акций Займера. Общий объем выплат составил...

МФК "Займер"

11:05

Пассажиропоток Группы «Аэрофлот» увеличился на 3,0% во втором квартале 2025 года

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за июнь и 2 квартал 2025 года. ✈️ По итогам 2 квартала 2025 года пассажиропоток увеличился на 3,0% год к году и составил 14,3 млн...

Aeroflot

11:10

Софтлайн выкупил больше миллиона акций с рынка в рамках байбэка

Снова делимся промежуточными результатами байбэка: за один торговый день 9 июля дочка Софтлайн, ООО «Инвестпроекты», купила на Московской бирже 1,053 млн акций SOFL. О начале байбэка объявляли...