Имеем базовый актив серебро - фьючерс SVZ0. На текущий момент равен 25 долларов. Берем края равноудаленные от текущего значения на 7.5 доллара. Это колл 32.5 и пут 17.5. Волатильность у колла транслируется в квике как 49, пута 57. Вопрос — у кого теоретическая цена будет больше? Нормальный опционщик ответит у пута и окажется неправ. Теоретическая цена колла 0.32, а пута 0.18. Хотя пут по волатильности должен стоить примерно 0.4. Как это можно объяснить? Тут хочется посоветовать бирже - либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
Dobryak, посмотри отчетность… :)
ну и так для понимания. последняя допэмиссия в ВТБ была 0,0185р за акцию в 2023г.! за 2023г. прибыль на акцию = 0,0191р! (больше цены допки).
сплит 1/5000… дру...
Я планирую продать свои доллары из-за огромного долга США — из интервью американского инвестора Джима Роджерса РБК «Они оба способствовали росту долгов. Поэтому я не вижу, чтобы кто-то из них решил эк...
Urwald, теоретическая цена и теоретическая волатильность идеально согласованы. Подставьте числа в опционный калькулятор, всё сойдется.
ПС «Равноудаленность» в опционах вымеряется не через абсолютные цены.