Кривая волатильность

Имеем базовый актив серебро - фьючерс SVZ0. На текущий момент равен 25 долларов. Берем края равноудаленные от текущего значения на 7.5 доллара. Это колл 32.5 и пут 17.5. Волатильность у колла транслируется в квике как 49, пута 57. Вопрос — у кого теоретическая цена будет больше? Нормальный опционщик ответит у пута и окажется неправ. Теоретическая цена колла 0.32, а пута 0.18. Хотя пут по волатильности должен стоить примерно 0.4. Как это можно объяснить? Тут хочется посоветовать бирже - либо крестик снимите, либо трусы наденьте.

опционы серебро

серебро

Urwald

Москва

1 628

с 26 июля 2013

4 Комментария

ch5oh
09 октября 2020, 20:58
На бренте улыбку периодически качает. Наклон может быть хоть +, хоть -.
0
Kapeks
10 октября 2020, 13:39
это всё нахер не нужно ни для чего.
0

Читайте на SMART-LAB:

Режим risk-off: почему удар по Ирану усилил доллар, но не поддержал облигации

Понедельник начался с довольного нетипичного режима риск-офф: доллар укрепляется по всему рынку, мировые акции снижаются, золото выросло более чем на 4%, Brent в моменте подскакивал на 13%....

Tickmill

02.03.2026

Подводим итоги по вводу жилья с начала года

Друзья, мы продолжаем делиться результатами нашей работы и сегодня подводим итоги по вводу с начала года. 🔥 Поддерживаем высокий темп: за январь-февраль этого года мы передали клиентам 5 445...

Самолет

02.03.2026

Рынок на фоне войны в Иране: какие активы в фокусе трейдеров

Рынок на фоне войны в Иране: какие активы в фокусе трейдеров В выходные на Ближнем Востоке разгорелся новый конфликт: США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран начал обстрел военных баз...

Т-Инвестиции

02.03.2026

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...