Artemunak
Artemunak личный блог
09 октября 2020, 13:28

алго - посчитал зависимость прибыли от увеличения г.о.

Привет ребята, я обещал выложить свои результаты если со мной поделятся данными
smart-lab.ru/blog/646157.php
данными поделились, я не сразу понял что по ссылке именно то что мне нужно, поэтому с запозданием пост написал.
Если коротко то когда сильно повышают ГО то прибыльность торговли увеличивается раза в полтора+ по сравнению с тем когда среднее ГО.
алго - посчитал зависимость прибыли от увеличения г.о.


Результаты получены с набором ботов близким к моему боевому. По сишке с 2009г, по бренту с 2015г.
В ранние года это тестовые результаты, а часть этих ботов торгует уже несколько лет.
Я отсортировал дни по коэф увеличения ГО, по бренту примерно посчитал просто поделив долларовую цену на ГО в рублях.
И поделил данные на равное количество дней на 10 частей в си и на 8 в бренте.
Сверху части с максимально повышенным ГО, и в них видно что прибыль выше, также как и прибыль по отношению к моему проторгованному объёму.
В общем вроде на картинке всё понятно, дальше сами разберётесь и сделаете выводы.
Можете в личку написать совпадает ли у вас с моими тестами.

Ну и бонус как менялось плечо на сишке, что-то зажимают плечи с 14 года уже много лет.
алго - посчитал зависимость прибыли от увеличения г.о.




22 Комментария
  • Андрей К
    09 октября 2020, 13:31
    Повысили ГО => значит поднялась вола => вола поднялась, профит подрос.

    Можно еще глянуть отдельно, когда ГО повышают на праздники
  • MadQuant
    09 октября 2020, 14:39
    Ну результаты вроде очевидны, особенно с учетом методологии исследования?
    ГО растет, когда растет волатильность, а во время роста волатильности ин-сампл боты всегда много зарабатывают))
    Результатам было бы больше веры, если бы они были построены чисто по перформансу ботов в реальном торговле. Т.е. возьмите вот выгрузите трейды с брокерского счета, и посмотрите, какое во время трейда (или при входе) было среднее ГО, и какой финансовый результат. Там результаты могут получиться гораздо более интересные)
  • Московский Лоссбой
    09 октября 2020, 16:46

         Артём, правильно!

         Кто-то это назовёт «пробоем волатильности». Кто -то — просто откроет позу.
  • Kot_Begemot
    09 октября 2020, 23:35
    ГО растёт после сильных трендов, пробивающих планки.  Удивительно!  но это совпадает с результативностью трендовых систем)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн