Привет ребята, я обещал выложить свои результаты если со мной поделятся данными
smart-lab.ru/blog/646157.php
данными поделились, я не сразу понял что по ссылке именно то что мне нужно, поэтому с запозданием пост написал.
Если коротко то когда сильно повышают ГО то прибыльность торговли увеличивается раза в полтора+ по сравнению с тем когда среднее ГО.
Результаты получены с набором ботов близким к моему боевому. По сишке с 2009г, по бренту с 2015г.
В ранние года это тестовые результаты, а часть этих ботов торгует уже несколько лет.
Я отсортировал дни по коэф увеличения ГО, по бренту примерно посчитал просто поделив долларовую цену на ГО в рублях.
И поделил данные на равное количество дней на 10 частей в си и на 8 в бренте.
Сверху части с максимально повышенным ГО, и в них видно что прибыль выше, также как и прибыль по отношению к моему проторгованному объёму.
В общем вроде на картинке всё понятно, дальше сами разберётесь и сделаете выводы.
Можете в личку написать совпадает ли у вас с моими тестами.
Ну и бонус как менялось плечо на сишке, что-то зажимают плечи с 14 года уже много лет.
Можно еще глянуть отдельно, когда ГО повышают на праздники
ГО растет, когда растет волатильность, а во время роста волатильности ин-сампл боты всегда много зарабатывают))
Результатам было бы больше веры, если бы они были построены чисто по перформансу ботов в реальном торговле. Т.е. возьмите вот выгрузите трейды с брокерского счета, и посмотрите, какое во время трейда (или при входе) было среднее ГО, и какой финансовый результат. Там результаты могут получиться гораздо более интересные)
P.S. По поводу прогнозирования волы согласен, в свое время этим занимался — лучше оценок на основе сглаженной исторической волы ничего не нашел, все эти модные iv тупо не давали улучшения.
Риск не есть одно и тоже, что и СКО!
P.S. А хороших рисковиков вообще не видел никогда. Наверное, слишком мало на них покупателей в нашем мире.
Вот здесь я бы не стал так категорично утверждать. Ин-сампл можно отлично зафититься ко всем опасным моментам на истории, когда система бы много слила, и думать, что торгуешь хорошую систему. Мало что ли таких торговцев? Один Коровин вон чего стоит, он же тоже там какую-то систему торгует.
Так под «перманентно» я имел в виду именно что перманентно. Если система долгосрок имеет хоть какой-то положительный шарп — она уже имеет право на нахождение в портфеле. Как, собственно, и в случае, если система долгосрок до костов имеет отрицательный шарп)
Они существуют, я начинал работать рисковиком в Сбере (по корпоратам) — там есть очень толковые люди. Увы, у менеджмента обычно не хватает образования и опыта, чтобы понять value хорошего риск-менеджмента для бизнеса, поэтому риск-менеджмент обычно задвинут в дальний угол. Справедливости ради стоит сказать, что и рисковиков толковых не так много, далеко не все этот самый value для бизнеса создают. Здесь, в общем, проблемы как со стороны спроса, так и предложения.
Выкинул все эти фильтры, стараюсь балансировать портфель только за счет баланса систем с разным временем удержания.
Артём, правильно!
Кто-то это назовёт «пробоем волатильности». Кто -то — просто откроет позу.
Это просто мое мнение про правильный риск и профит .
Участие в сделках в % от счета тоже зависит от тайма.Участие растет в 2 раза с ростом тайма в 4 раза.